Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi derecelendirme kuruluşu kurulması, SPK veya BDDK'ya yetki başvurusunda bulunulması sürecinde yer alan yöneticilerin ve personelin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Genel Hususlar
- Kredi Derecelendirme Faaliyetlerinin Tarihçesi
- SPK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
- BDDK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
- SPK ve BDDK Mevzuatında İlgili Temel Kavramlar
2. Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Hususlar
- Derecelendirme Faaliyeti Türleri
- Derecelendirme Faaliyet İzni Alınabilecek/Başvurulabilecek Varlık Kategorileri
- Uyulması Gereken Meslek İlkeleri
- Derecelendirme Komitesi Üyelerinin, Derecelendirme Uzmanlarının ve İlgili Kişilerin:
- Uyması Gereken Meslek İlkeleri
- Mesleki Yeterliliği
- Bağımsızlığı
- Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Haller
- Mesleki Özeni ve Titizliği
- Derecelendirme Kuruluşunun Piyasada Kabul Görmesi
- Derecelendirme Kuruluşunda Oluşturulan Kalite Güvence Sistemi
3. Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi
- Derecelendirme Kuruluşlarının Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Ortaklarda, Yöneticilerde ve Derecelendirme Uzmanlarının Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
- Yetki Başvurusu Sırasında Gerekli Olan Bilgi ve Belgeler
- (Varsa) Bilgi Paylaşımı Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
- SPK ve BDDK'nın Verebileceği Yetkilendirme Türleri
4. Derecelendirme Kuruluşunun Teknik Yeterliliği
- Derecelendirme Metodolojilerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Derecelendirme Metodolojilerine İlişkin Dokümantasyonun Asgari Şartları
- Derecelendirme Metodolojilerinin Doğrulanması (Validasyonu)
- Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
5. Yetkilendirme Sonrası Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetleri
- Reklam Yasağı
- Derecelendirme Talebi ve Derecelendirme Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
- Derecelendirme Sözleşmesinin Feshi
- Derecelendirme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Sırların Saklanması
- Derecelendirme Notlarının ve Diğer Bilgilerin Kamuya Açıklanması
- Derecelendirme Faaliyetlerinin BDDK'ya, SPK'ya ve Risk Merkezine Raporlanması
- Mesleki Sorumluluk Sigortası
- BDDK ve SPK'nın Denetim ve Gözetim Faaliyetleri
- Verilen Yetkinin Sürekli ve Geçici Olarak İptali
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün