Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi derecelendirme kuruluşu kurulması, SPK veya BDDK'ya yetki başvurusunda bulunulması sürecinde yer alan yöneticilerin ve personelin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Genel Hususlar
- Kredi Derecelendirme Faaliyetlerinin Tarihçesi
- SPK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
- BDDK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
- SPK ve BDDK Mevzuatında İlgili Temel Kavramlar
2. Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Hususlar
- Derecelendirme Faaliyeti Türleri
- Derecelendirme Faaliyet İzni Alınabilecek/Başvurulabilecek Varlık Kategorileri
- Uyulması Gereken Meslek İlkeleri
- Derecelendirme Komitesi Üyelerinin, Derecelendirme Uzmanlarının ve İlgili Kişilerin:
- Uyması Gereken Meslek İlkeleri
- Mesleki Yeterliliği
- Bağımsızlığı
- Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Haller
- Mesleki Özeni ve Titizliği
- Derecelendirme Kuruluşunun Piyasada Kabul Görmesi
- Derecelendirme Kuruluşunda Oluşturulan Kalite Güvence Sistemi
3. Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi
- Derecelendirme Kuruluşlarının Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Ortaklarda, Yöneticilerde ve Derecelendirme Uzmanlarının Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
- Yetki Başvurusu Sırasında Gerekli Olan Bilgi ve Belgeler
- (Varsa) Bilgi Paylaşımı Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
- SPK ve BDDK'nın Verebileceği Yetkilendirme Türleri
4. Derecelendirme Kuruluşunun Teknik Yeterliliği
- Derecelendirme Metodolojilerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Derecelendirme Metodolojilerine İlişkin Dokümantasyonun Asgari Şartları
- Derecelendirme Metodolojilerinin Doğrulanması (Validasyonu)
- Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
5. Yetkilendirme Sonrası Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetleri
- Reklam Yasağı
- Derecelendirme Talebi ve Derecelendirme Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
- Derecelendirme Sözleşmesinin Feshi
- Derecelendirme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Sırların Saklanması
- Derecelendirme Notlarının ve Diğer Bilgilerin Kamuya Açıklanması
- Derecelendirme Faaliyetlerinin BDDK'ya, SPK'ya ve Risk Merkezine Raporlanması
- Mesleki Sorumluluk Sigortası
- BDDK ve SPK'nın Denetim ve Gözetim Faaliyetleri
- Verilen Yetkinin Sürekli ve Geçici Olarak İptali
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün