Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi derecelendirme kuruluşu kurulması, SPK veya BDDK'ya yetki başvurusunda bulunulması sürecinde yer alan yöneticilerin ve personelin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Genel Hususlar
- Kredi Derecelendirme Faaliyetlerinin Tarihçesi
- SPK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
- BDDK Mevzuatında Derecelendirme Kuruluşlarının Ratinglerinin Kullanımı
- SPK ve BDDK Mevzuatında İlgili Temel Kavramlar
2. Derecelendirme Faaliyetlerine İlişkin Hususlar
- Derecelendirme Faaliyeti Türleri
- Derecelendirme Faaliyet İzni Alınabilecek/Başvurulabilecek Varlık Kategorileri
- Uyulması Gereken Meslek İlkeleri
- Derecelendirme Komitesi Üyelerinin, Derecelendirme Uzmanlarının ve İlgili Kişilerin:
- Uyması Gereken Meslek İlkeleri
- Mesleki Yeterliliği
- Bağımsızlığı
- Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Haller
- Mesleki Özeni ve Titizliği
- Derecelendirme Kuruluşunun Piyasada Kabul Görmesi
- Derecelendirme Kuruluşunda Oluşturulan Kalite Güvence Sistemi
3. Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi
- Derecelendirme Kuruluşlarının Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Ortaklarda, Yöneticilerde ve Derecelendirme Uzmanlarının Sağlaması Gereken Asgari Şartlar
- Yetki Başvurusu Sırasında Gerekli Olan Bilgi ve Belgeler
- (Varsa) Bilgi Paylaşımı Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
- SPK ve BDDK'nın Verebileceği Yetkilendirme Türleri
4. Derecelendirme Kuruluşunun Teknik Yeterliliği
- Derecelendirme Metodolojilerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Derecelendirme Metodolojilerine İlişkin Dokümantasyonun Asgari Şartları
- Derecelendirme Metodolojilerinin Doğrulanması (Validasyonu)
- Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
5. Yetkilendirme Sonrası Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetleri
- Reklam Yasağı
- Derecelendirme Talebi ve Derecelendirme Sözleşmesinin Asgari Nitelikleri
- Derecelendirme Sözleşmesinin Feshi
- Derecelendirme Faaliyetlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
- Sırların Saklanması
- Derecelendirme Notlarının ve Diğer Bilgilerin Kamuya Açıklanması
- Derecelendirme Faaliyetlerinin BDDK'ya, SPK'ya ve Risk Merkezine Raporlanması
- Mesleki Sorumluluk Sigortası
- BDDK ve SPK'nın Denetim ve Gözetim Faaliyetleri
- Verilen Yetkinin Sürekli ve Geçici Olarak İptali
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş
Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün