Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından, kredi riski azaltım tekniklerinin uygulanmasından veya teminat yönetiminden sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Kullanımı
- Standart Yaklaşım'da Kullanımı
- Temel İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
- Yaklaşımlar Arası Uygulama Farklılıkları
2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri, Asgari Şartlar ve Hesaplamalar
- Fonlanmış Kredi Koruması ve Fonlanmamış Kredi Koruması Kavramları
- Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Temel Koşulları
- Bilanço İçi Netleştirmenin Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Dikkate Alınması
- Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Basit Yaklaşım ve İlgili Hesaplamalar
- İçsel Modeller Yaklaşımı ve İlgili Hesaplamalar
- Finansal Teminatların Dikkate Alınması
- Finansal Teminatların Taşıması Gereken Asgari Şartları
- Basit Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
- Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
- Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
- İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
- Diğer Teminatlar
- KFTY'ye Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Temel İDD Yaklaşımı'na Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Krediye Bağlı Tahvillerin (CLN) ve Asgari Şartlar
- Garantiler
- Dikkate Alınabilecek Garantiler ve Asgari Şartları
- Garantilerin Risk Azaltım Etkisinin Hesabı
- Kontrgarantiler: Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Kredi Temerrüt Swapları (CDS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Toplam Getiri Swapları (TRS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Dikkate Alınabilecek Gayrimenkulların Asgari Şartları
- Hesaplamalarda Kur Uyumsuzluğunun Dikkate Alınması
- Hesaplamalarda Vade Uyumsuzuğunun Dikkate Alınması
- Kredi Riski Azaltımında Optimizasyon
3. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün