Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından, kredi riski azaltım tekniklerinin uygulanmasından veya teminat yönetiminden sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Kullanımı
- Standart Yaklaşım'da Kullanımı
- Temel İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
- Yaklaşımlar Arası Uygulama Farklılıkları
2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri, Asgari Şartlar ve Hesaplamalar
- Fonlanmış Kredi Koruması ve Fonlanmamış Kredi Koruması Kavramları
- Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Temel Koşulları
- Bilanço İçi Netleştirmenin Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Dikkate Alınması
- Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Basit Yaklaşım ve İlgili Hesaplamalar
- İçsel Modeller Yaklaşımı ve İlgili Hesaplamalar
- Finansal Teminatların Dikkate Alınması
- Finansal Teminatların Taşıması Gereken Asgari Şartları
- Basit Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
- Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
- Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
- İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
- Diğer Teminatlar
- KFTY'ye Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Temel İDD Yaklaşımı'na Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Krediye Bağlı Tahvillerin (CLN) ve Asgari Şartlar
- Garantiler
- Dikkate Alınabilecek Garantiler ve Asgari Şartları
- Garantilerin Risk Azaltım Etkisinin Hesabı
- Kontrgarantiler: Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Kredi Temerrüt Swapları (CDS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Toplam Getiri Swapları (TRS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Dikkate Alınabilecek Gayrimenkulların Asgari Şartları
- Hesaplamalarda Kur Uyumsuzluğunun Dikkate Alınması
- Hesaplamalarda Vade Uyumsuzuğunun Dikkate Alınması
- Kredi Riski Azaltımında Optimizasyon
3. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün