Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından, kredi riski azaltım tekniklerinin uygulanmasından veya teminat yönetiminden sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II'de Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Kullanımı
    • Standart Yaklaşım'da Kullanımı
    • Temel İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
    • Gelişmiş İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
    • Yaklaşımlar Arası Uygulama Farklılıkları
  • 2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri, Asgari Şartlar ve Hesaplamalar
    • Fonlanmış Kredi Koruması ve Fonlanmamış Kredi Koruması Kavramları
    • Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Temel Koşulları
    • Bilanço İçi Netleştirmenin Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
    • Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Dikkate Alınması
      • Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
      • Basit Yaklaşım ve İlgili Hesaplamalar
      • İçsel Modeller Yaklaşımı ve İlgili Hesaplamalar
    • Finansal Teminatların Dikkate Alınması
      • Finansal Teminatların Taşıması Gereken Asgari Şartları
      • Basit Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
      • Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
        • Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
        • İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
    • Diğer Teminatlar
      • KFTY'ye Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
      • Temel İDD Yaklaşımı'na Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
      • Krediye Bağlı Tahvillerin (CLN) ve Asgari Şartlar
    • Garantiler
      • Dikkate Alınabilecek Garantiler ve Asgari Şartları
      • Garantilerin Risk Azaltım Etkisinin Hesabı
    • Kontrgarantiler: Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
    • Kredi Temerrüt Swapları (CDS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
    • Toplam Getiri Swapları (TRS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
    • Dikkate Alınabilecek Gayrimenkulların Asgari Şartları
    • Hesaplamalarda Kur Uyumsuzluğunun Dikkate Alınması
    • Hesaplamalarda Vade Uyumsuzuğunun Dikkate Alınması
    • Kredi Riski Azaltımında Optimizasyon
  • 3. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi

Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün