Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından, kredi riski azaltım tekniklerinin uygulanmasından veya teminat yönetiminden sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II'de Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Kullanımı
    • Standart Yaklaşım'da Kullanımı
    • Temel İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
    • Gelişmiş İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
    • Yaklaşımlar Arası Uygulama Farklılıkları
  • 2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri, Asgari Şartlar ve Hesaplamalar
    • Fonlanmış Kredi Koruması ve Fonlanmamış Kredi Koruması Kavramları
    • Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Temel Koşulları
    • Bilanço İçi Netleştirmenin Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
    • Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Dikkate Alınması
      • Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
      • Basit Yaklaşım ve İlgili Hesaplamalar
      • İçsel Modeller Yaklaşımı ve İlgili Hesaplamalar
    • Finansal Teminatların Dikkate Alınması
      • Finansal Teminatların Taşıması Gereken Asgari Şartları
      • Basit Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
      • Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
        • Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
        • İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
    • Diğer Teminatlar
      • KFTY'ye Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
      • Temel İDD Yaklaşımı'na Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
      • Krediye Bağlı Tahvillerin (CLN) ve Asgari Şartlar
    • Garantiler
      • Dikkate Alınabilecek Garantiler ve Asgari Şartları
      • Garantilerin Risk Azaltım Etkisinin Hesabı
    • Kontrgarantiler: Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
    • Kredi Temerrüt Swapları (CDS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
    • Toplam Getiri Swapları (TRS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
    • Dikkate Alınabilecek Gayrimenkulların Asgari Şartları
    • Hesaplamalarda Kur Uyumsuzluğunun Dikkate Alınması
    • Hesaplamalarda Vade Uyumsuzuğunun Dikkate Alınması
    • Kredi Riski Azaltımında Optimizasyon
  • 3. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi

Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler

Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması

Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün