Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından, kredi riski azaltım tekniklerinin uygulanmasından veya teminat yönetiminden sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Kullanımı
- Standart Yaklaşım'da Kullanımı
- Temel İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı'nda Kullanımı
- Yaklaşımlar Arası Uygulama Farklılıkları
2. Kredi Riski Azaltım Teknikleri, Asgari Şartlar ve Hesaplamalar
- Fonlanmış Kredi Koruması ve Fonlanmamış Kredi Koruması Kavramları
- Kredi Riski Azaltım Tekniklerinin Temel Koşulları
- Bilanço İçi Netleştirmenin Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Dikkate Alınması
- Özel Netleştirme Sözleşmelerinin Taşıması Gereken Asgari Şartlar
- Basit Yaklaşım ve İlgili Hesaplamalar
- İçsel Modeller Yaklaşımı ve İlgili Hesaplamalar
- Finansal Teminatların Dikkate Alınması
- Finansal Teminatların Taşıması Gereken Asgari Şartları
- Basit Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
- Kapsamlı Finansal Teminat Yöntemi ve İlgili Hesaplamalar
- Standart Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
- İçsel Tahminlere Dayalı Volatilite Ayarlaması Yaklaşımı
- Diğer Teminatlar
- KFTY'ye Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Temel İDD Yaklaşımı'na Özgü İlave Teminatlar, Bunların Dikkate Alınması ve Asgari Şartlar
- Krediye Bağlı Tahvillerin (CLN) ve Asgari Şartlar
- Garantiler
- Dikkate Alınabilecek Garantiler ve Asgari Şartları
- Garantilerin Risk Azaltım Etkisinin Hesabı
- Kontrgarantiler: Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Kredi Temerrüt Swapları (CDS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Toplam Getiri Swapları (TRS): Asgari Şartları ve İlgili Hesaplamalar
- Dikkate Alınabilecek Gayrimenkulların Asgari Şartları
- Hesaplamalarda Kur Uyumsuzluğunun Dikkate Alınması
- Hesaplamalarda Vade Uyumsuzuğunun Dikkate Alınması
- Kredi Riski Azaltımında Optimizasyon
3. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün