Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.
Kimler Katılmalı
Eğitime Basel III ve İSEDES düzenlemeleri ve likidite riski yönetimi ile ilgili her kesin katılması yararlı olacaktır. Hazine, teftiş, risk yönetimi, iç kontrol ve bankanın aktif pasif yönetimi ile ilgili kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel Düzenlemeleri
- BIS ve Basel Düzenlemeleri Hakkında Temel Bilgiler
- Basel II Düzenlemeleri ve Yapısal Blokların Kapsamı
- Birinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 1)
- İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2)
- Üçüncü Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 3)
- Basel III Düzenlemeleri
- 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri
- Likidite Riski ve Basel III
- Basel III'ün Türkiye'ye Etkileri
2. Likidite Riski Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
- Varlık Likiditesi ve Fonlama Likiditesi
- Likidite Ufku
- Likit Varlıklar
- Birinci Kalite Likit Varlıklar
- 2-A Kalite Likit Varlıklar
- 2-B Kalite Likit Varlıklar
- Likit Varlık Stoğu
3. Basel III Likidite Riski Kavramı
- Likidite Riski Tanımı
- Likidite Karşılama Oranlarının Tanımı ve Hesaplanması
- Likidite Karşılama Oranı (LKO)
- Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NİFO)
4. ISEDES Kapsamında Likidite Riski
- ISEDES Süreci ve Bileşenleri
- Likidite Riski Yönetimine İlişkin Rehber
- Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
5. Sermaye Likidite Planlamasında Stres Testi Kullanımı
- Stres Testinin Tanımı ve Amacı
- Stres Testi Programının İçeriği
- ISEDES Kapsamında Stres Testleri
- Stres Testi Sonuçları ve Yönetimsel Boyut
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün