Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.
Kimler Katılmalı
Eğitime Basel III ve İSEDES düzenlemeleri ve likidite riski yönetimi ile ilgili her kesin katılması yararlı olacaktır. Hazine, teftiş, risk yönetimi, iç kontrol ve bankanın aktif pasif yönetimi ile ilgili kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel Düzenlemeleri
- BIS ve Basel Düzenlemeleri Hakkında Temel Bilgiler
- Basel II Düzenlemeleri ve Yapısal Blokların Kapsamı
- Birinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 1)
- İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2)
- Üçüncü Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 3)
- Basel III Düzenlemeleri
- 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri
- Likidite Riski ve Basel III
- Basel III'ün Türkiye'ye Etkileri
2. Likidite Riski Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
- Varlık Likiditesi ve Fonlama Likiditesi
- Likidite Ufku
- Likit Varlıklar
- Birinci Kalite Likit Varlıklar
- 2-A Kalite Likit Varlıklar
- 2-B Kalite Likit Varlıklar
- Likit Varlık Stoğu
3. Basel III Likidite Riski Kavramı
- Likidite Riski Tanımı
- Likidite Karşılama Oranlarının Tanımı ve Hesaplanması
- Likidite Karşılama Oranı (LKO)
- Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NİFO)
4. ISEDES Kapsamında Likidite Riski
- ISEDES Süreci ve Bileşenleri
- Likidite Riski Yönetimine İlişkin Rehber
- Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
5. Sermaye Likidite Planlamasında Stres Testi Kullanımı
- Stres Testinin Tanımı ve Amacı
- Stres Testi Programının İçeriği
- ISEDES Kapsamında Stres Testleri
- Stres Testi Sonuçları ve Yönetimsel Boyut
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün