Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.
Kimler Katılmalı
Eğitime Basel III ve İSEDES düzenlemeleri ve likidite riski yönetimi ile ilgili her kesin katılması yararlı olacaktır. Hazine, teftiş, risk yönetimi, iç kontrol ve bankanın aktif pasif yönetimi ile ilgili kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel Düzenlemeleri
- BIS ve Basel Düzenlemeleri Hakkında Temel Bilgiler
- Basel II Düzenlemeleri ve Yapısal Blokların Kapsamı
- Birinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 1)
- İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2)
- Üçüncü Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 3)
- Basel III Düzenlemeleri
- 2008 Krizi ve Basel III Düzenlemeleri
- Likidite Riski ve Basel III
- Basel III'ün Türkiye'ye Etkileri
2. Likidite Riski Yönetimine İlişkin Temel Kavramlar
- Varlık Likiditesi ve Fonlama Likiditesi
- Likidite Ufku
- Likit Varlıklar
- Birinci Kalite Likit Varlıklar
- 2-A Kalite Likit Varlıklar
- 2-B Kalite Likit Varlıklar
- Likit Varlık Stoğu
3. Basel III Likidite Riski Kavramı
- Likidite Riski Tanımı
- Likidite Karşılama Oranlarının Tanımı ve Hesaplanması
- Likidite Karşılama Oranı (LKO)
- Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NİFO)
4. ISEDES Kapsamında Likidite Riski
- ISEDES Süreci ve Bileşenleri
- Likidite Riski Yönetimine İlişkin Rehber
- Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
5. Sermaye Likidite Planlamasında Stres Testi Kullanımı
- Stres Testinin Tanımı ve Amacı
- Stres Testi Programının İçeriği
- ISEDES Kapsamında Stres Testleri
- Stres Testi Sonuçları ve Yönetimsel Boyut
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün