Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Risk Yönetimi, kredi riski modelleme ve kredi riski validasyon birimlerinde çalışanların katılması öngörülmektedir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Temel Kavramlar ve Basel Çerçevesi
    • Basel Düzenlemelerinde İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar (IRB)
    • IRB Risk Bileşenlerinin Tanımlanması
      • Temerrüt Olasılığı (PD)
      • Temerrüt Halinde Kayıp (LGD)
      • Temerrüt Halinde Risk Tutarı (EAD)
      • Efektif Vade
    • IRB'de Risklerin Sınıflandırılması, Asgari Gereksinimler ve Risk Ağırlıklı Varlık Hesabı
      • Merkezi Yönetim (Hazine/Merkez Bankası) Kredi Risklerine İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
      • Banka Risklerine İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
      • Kurumsal Kredi Riski Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
      • Perakende Kredi Riski Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
      • Sermaye Yatırımlarına İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
    • Basel Düzenlemelerine Uygun Tahmin Sistemlerinin Tasarımı ve Kavramları
      • Derecelendirme Boyutları
      • Derecelendirme Altyapısı
      • Derecelendirme Kriterleri
      • Değerlendirme Dönemi
      • Dokümantasyon
  • 2. Kredi Riski Modelleme Çalışmalarının Genel Aşamaları
    • Tek Faktör Analizi ve Değişken Seçim Kriterleri
    • Çoklu Faktör Analizi ve Değişken Seçim Kriterleri
      • Ekleyerek İlerleme (Forward Selection)
      • Eleyerek İlerleme (Backward Elimination)
      • İki Yönlü İlerleme (Bidirectional Selection)
    • Regresyon Yöntemleri
    • Sınıflandırma (Classification) Yöntemleri
    • Kümeleme (Clustering) Yöntemleri
    • Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction)
    • Varsayımların ve Parametrelerin Optimizasyonu
    • Machine Learning ile Kredi Riski Modelleme
  • 3. Modellemede Kullanılacak Verinin Hazırlanması
    • Kullanılacak Verilerde Tanımlamalar
      • Basel Düzenlemeleriyle Uyumlu Temerrüt Tanımı
      • Asgari Gözlem Süresi
    • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Seçimi
    • Veri Sözlüğünün Oluşturulması
    • Veri Toplama ve Kalite Kontrol Süreci
    • Eksik Verinin, Hatalı Verinin, Uç Değerlerin vb. Ele Alınma Yöntemleri
    • Kategorik Değişkenlerin Ele Alınması
    • Verisetinin Training (Observation) ve Testing (Performance) Olarak İkiye Ayrılması
  • 4. LGD Tahmini (Recovery Rate Tahmini)
    • LGD Tahminine İlişkin Basel Kriterleri ve Asgari Şartlar
    • LGD Modelleme Verisinin Hazırlanması
    • LGD Tahmin Modelinin Oluşturulması
      • Sınıflandırma Yöntemleri
      • Regresyon Yöntemleri
      • Yöntemler
        • Market LGD (Piyasa LGD'si)
        • Implied Market LGD (Örtük Piyasa LGD'si)
        • Workout LGD (Tahsilat LGD'si)
        • Implied Historical LGD (Örtük Tarihsel LGD)
      • Workout-LGD Yaklaşımı Kulanılarak LGD Tahmini
      • İskonto Oranlarını Belirlenmesi
      • Excel Kullanılarak Örnek Uygulama
  • 5. LGD Tahmin Modelinin Validasyonu
  • 6. Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

İSEDES Raporuna İlişkin Rehber

Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün