Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.
Kimler Katılmalı
Risk Yönetimi, kredi riski modelleme ve kredi riski validasyon birimlerinde çalışanların katılması öngörülmektedir.
Eğitim İçeriği
1. Temel Kavramlar ve Basel Çerçevesi
- Basel Düzenlemelerinde İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar (IRB)
- IRB Risk Bileşenlerinin Tanımlanması
- Temerrüt Olasılığı (PD)
- Temerrüt Halinde Kayıp (LGD)
- Temerrüt Halinde Risk Tutarı (EAD)
- Efektif Vade
- IRB'de Risklerin Sınıflandırılması, Asgari Gereksinimler ve Risk Ağırlıklı Varlık Hesabı
- Merkezi Yönetim (Hazine/Merkez Bankası) Kredi Risklerine İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
- Banka Risklerine İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
- Kurumsal Kredi Riski Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
- Perakende Kredi Riski Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
- Sermaye Yatırımlarına İlişkin Risk Bileşenleri ve Ağırlıkları
- Basel Düzenlemelerine Uygun Tahmin Sistemlerinin Tasarımı ve Kavramları
- Derecelendirme Boyutları
- Derecelendirme Altyapısı
- Derecelendirme Kriterleri
- Değerlendirme Dönemi
- Dokümantasyon
2. Kredi Riski Modelleme Çalışmalarının Genel Aşamaları
- Tek Faktör Analizi ve Değişken Seçim Kriterleri
- Çoklu Faktör Analizi ve Değişken Seçim Kriterleri
- Ekleyerek İlerleme (Forward Selection)
- Eleyerek İlerleme (Backward Elimination)
- İki Yönlü İlerleme (Bidirectional Selection)
- Regresyon Yöntemleri
- Sınıflandırma (Classification) Yöntemleri
- Kümeleme (Clustering) Yöntemleri
- Boyut Azaltma (Dimensionality Reduction)
- Varsayımların ve Parametrelerin Optimizasyonu
- Machine Learning ile Kredi Riski Modelleme
3. Modellemede Kullanılacak Verinin Hazırlanması
- Kullanılacak Verilerde Tanımlamalar
- Basel Düzenlemeleriyle Uyumlu Temerrüt Tanımı
- Asgari Gözlem Süresi
- Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Seçimi
- Veri Sözlüğünün Oluşturulması
- Veri Toplama ve Kalite Kontrol Süreci
- Eksik Verinin, Hatalı Verinin, Uç Değerlerin vb. Ele Alınma Yöntemleri
- Kategorik Değişkenlerin Ele Alınması
- Verisetinin Training (Observation) ve Testing (Performance) Olarak İkiye Ayrılması
- Kullanılacak Verilerde Tanımlamalar
4. LGD Tahmini (Recovery Rate Tahmini)
- LGD Tahminine İlişkin Basel Kriterleri ve Asgari Şartlar
- LGD Modelleme Verisinin Hazırlanması
- LGD Tahmin Modelinin Oluşturulması
- Sınıflandırma Yöntemleri
- Regresyon Yöntemleri
- Yöntemler
- Market LGD (Piyasa LGD'si)
- Implied Market LGD (Örtük Piyasa LGD'si)
- Workout LGD (Tahsilat LGD'si)
- Implied Historical LGD (Örtük Tarihsel LGD)
- Workout-LGD Yaklaşımı Kulanılarak LGD Tahmini
- İskonto Oranlarını Belirlenmesi
- Excel Kullanılarak Örnek Uygulama
5. LGD Tahmin Modelinin Validasyonu
6. Sonuçlar ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün