Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES ve onun alt bileşenlerinden olan yoğunlaşma riski hakkında bilgi almak isteyen Risk Yönetimi ve Validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II ve İkinci Yapısal Blok
- Basel II'nin Amacı ve Kapsamı
- Basel II İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2), Kapsamı ve Prensipleri
- Türkiye'de Basel II Süreci ve BDDK Düzenlemeleri
2. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)
- İSEDES'in Tanımı ve Basel II İçerisindeki Yeri
- İSEDES Sürecinin Bileşenleri
- İSEDES Raporuna İlişkin İyi Uygulama Rehberleri
- İSEDES Raporu
- Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
- Bankaların Kredi Yönetimi
- Bankaların Piyasa Riski Yönetimi
- Bankaların Operasyonel Risk Yönetimi
- Bankaların Faiz Oranı Riskinin Yönetimi
- Bankaların Ülke Riski Yönetimi
- Bankaların Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi
- Bankaların İtibar Riski Yönetimi
- Ülke Riski Yönetimi
- İSEDES Raporunun Kapsamı
- İSEDES İle İlgili Banka İçi Düzenlemeler
3. Yoğunlaşma Riskinin Tanımı ve Ölçülmesi
- Yoğunlaşma Riskinin Tanımı
- Risk Türleri Bazında Yoğunlaşma
- Yoğunlaşma Ölçütleri
- Yoğunlaşma Oranı (Concentration Ratio)
- Herfindahl-Hirschman Index
- Yoğunlaşma Riskinin Yönetilmesi
4. Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
- Rehber Kapsamında Yoğunlaşma Riski İçin Yapılması Gerekenler
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün