Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES ve onun alt bileşenlerinden olan yoğunlaşma riski hakkında bilgi almak isteyen Risk Yönetimi ve Validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II ve İkinci Yapısal Blok
- Basel II'nin Amacı ve Kapsamı
- Basel II İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2), Kapsamı ve Prensipleri
- Türkiye'de Basel II Süreci ve BDDK Düzenlemeleri
2. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)
- İSEDES'in Tanımı ve Basel II İçerisindeki Yeri
- İSEDES Sürecinin Bileşenleri
- İSEDES Raporuna İlişkin İyi Uygulama Rehberleri
- İSEDES Raporu
- Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
- Bankaların Kredi Yönetimi
- Bankaların Piyasa Riski Yönetimi
- Bankaların Operasyonel Risk Yönetimi
- Bankaların Faiz Oranı Riskinin Yönetimi
- Bankaların Ülke Riski Yönetimi
- Bankaların Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi
- Bankaların İtibar Riski Yönetimi
- Ülke Riski Yönetimi
- İSEDES Raporunun Kapsamı
- İSEDES İle İlgili Banka İçi Düzenlemeler
3. Yoğunlaşma Riskinin Tanımı ve Ölçülmesi
- Yoğunlaşma Riskinin Tanımı
- Risk Türleri Bazında Yoğunlaşma
- Yoğunlaşma Ölçütleri
- Yoğunlaşma Oranı (Concentration Ratio)
- Herfindahl-Hirschman Index
- Yoğunlaşma Riskinin Yönetilmesi
4. Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
- Rehber Kapsamında Yoğunlaşma Riski İçin Yapılması Gerekenler
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre3 gün