Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile portföy yöneticileri bu eğitime katılabilir. Fon performansı ile ilgilenen Fon kurucuları, Bankassurance yönetici ve çalışanları, Portföy yöneticileri, GPYŞ şirketleri, Girişim Sermayesi şirketleri, yurt içi ve dışı yatırımcılar katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Giriş
2. Yatırım ve Emeklilik Fonları Analizi
- Yatırım Fonu ve Emeklilik Fonu Endüstrisine Genel Bakış, Trendler
- Fon Türleri ve Yatırım Araçları
- Portföy (Fon) Yönetimi Süreci
- Hisse Senedi Fon Yönetimi
- Tahvil Bono Fon Yönetimi
- Serbest Fonlar
- Girişim Sermayesi Fonları
- Gayri Menkul Fonları
- Diğer Yatırım Araçları Yönetimi
- Yatırım Fonu Değerleme ve Arka Ofis İşlemleri
- Fon Kurucusu-Yöneticisi-Saklamacı-Operatör ve Dağıtım Kanalları
- Yatırım Fonu Giderlerinin Analizi
- Örnek Uygulamalar
3. Yatırım Fonları Performans Ölçümü
- Yatırım Fonu Performansının Değerlendirilmesi
- Getiri Analizleri
- Riske Göre Düzeltilmiş Getiri
- Benchmark Analizi
- Benchmark Belirlenmesinin Önemi ve Performans Endeksleri
- Performans Sunum Standartları ve Örnek Uygulama
- Sharpe, Treynor, Sortino (Downside Risk), Jensen Alpha, Fama, Tracking Error ve Information Ratio Dahil 150'nin Üzerinde Rasyo
- Value At Risk İle Fon Performans Ölçümü
- Fon Derecelendirme Metodolojileri
- Morningstar, Standard and Poor's Star Ranking, Aptimum, Lipper, Style Rating
- Yatırım Fonu Performansının Değerlendirilmesi
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün