Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılar ile portföy yöneticileri bu eğitime katılabilir. Fon performansı ile ilgilenen Fon kurucuları, Bankassurance yönetici ve çalışanları, Portföy yöneticileri, GPYŞ şirketleri, Girişim Sermayesi şirketleri, yurt içi ve dışı yatırımcılar katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Giriş
2. Yatırım ve Emeklilik Fonları Analizi
- Yatırım Fonu ve Emeklilik Fonu Endüstrisine Genel Bakış, Trendler
- Fon Türleri ve Yatırım Araçları
- Portföy (Fon) Yönetimi Süreci
- Hisse Senedi Fon Yönetimi
- Tahvil Bono Fon Yönetimi
- Serbest Fonlar
- Girişim Sermayesi Fonları
- Gayri Menkul Fonları
- Diğer Yatırım Araçları Yönetimi
- Yatırım Fonu Değerleme ve Arka Ofis İşlemleri
- Fon Kurucusu-Yöneticisi-Saklamacı-Operatör ve Dağıtım Kanalları
- Yatırım Fonu Giderlerinin Analizi
- Örnek Uygulamalar
3. Yatırım Fonları Performans Ölçümü
- Yatırım Fonu Performansının Değerlendirilmesi
- Getiri Analizleri
- Riske Göre Düzeltilmiş Getiri
- Benchmark Analizi
- Benchmark Belirlenmesinin Önemi ve Performans Endeksleri
- Performans Sunum Standartları ve Örnek Uygulama
- Sharpe, Treynor, Sortino (Downside Risk), Jensen Alpha, Fama, Tracking Error ve Information Ratio Dahil 150'nin Üzerinde Rasyo
- Value At Risk İle Fon Performans Ölçümü
- Fon Derecelendirme Metodolojileri
- Morningstar, Standard and Poor's Star Ranking, Aptimum, Lipper, Style Rating
- Yatırım Fonu Performansının Değerlendirilmesi
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre3 gün