Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim bankaların risk yönetimi, uyum ve raporlama bölümlerinde çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Piyasa Riski Çerçevesinde Değişikliklere Duyulan İhtiyaç
- Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri (Basel II, Basel 2,5, Basel III, FRTB)
2. Yeni Piyasa Riski Düzenlemeleri (FRTB)
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
- Enstrumanlara İlişkin Yeni Veri Yapısı Tasarımı
- Yeni Fonksiyonalitelere İlişkin Gerekli Çalışmalar
- İnsan Kaynağı ve Eğitim İhtiyacı
- Piyasa Riskinin Kapsamı ve Ölçümü
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
3. FRTB Kapsamında Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Ayrımı
- Alım Satım Hesaplarının Tanımı
- Alım Satım Hesaplarına Dahil Edilme Kriterleri
- Otoritenin Sınıflandırmaya Müdahalesi
- Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Arasındaki Geçişe İlişkin Sınırlandırmalar
4. FRTB'de Yeni Standart Yaklaşım
- Genel Hükümler
- Yeni Standart Yaklaşımın Yapısı
- Duyarlılıklara Dayalı Metod ile Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Risk Faktörleri
- Delta, Vega ve Curvature Risk Duyarlılıkları
- Temerrüt Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Artık Risk İlavesi
5. FRTB'de Yeni İçsel Model Yaklaşımı
- Genel Kriterler
- Niteliksel Standartlar
- Niceliksel Standartlar (Expected Shortfall)
- Expected Shortfall İle Sermaye Hesabı
- Temerrüt Riski Sermaye Yükümlülüğü
- Risk Faktörleri İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Modellenemeyen Risk Faktörleri
- Stres Testleri
- Yeni İçsel Model Yaklaşımının Performans Ölçümü
- Harici Validasyon ve Model Validasyon Standartları
- Masa Bazında Geriye Dönük Test ve Performans Attribution
- Banka Bazında Geriye Dönük Test
- Yeni Standart Yaklaşım İle Etkileşim
6. Diğer Hususlar
- İçsel Risk Transferi
- Kredi Riskinin İçsel Risk Transferi
- Sermaye Yatırım Riskinin İçsel Transferi
- YFOR'un İçsel Transferi
- Alım Satım Hesaplarındaki Karşı Taraf Kredi Riski
- Pillar 2 kapsamında Piyasa Riski
- İçsel Risk Transferi
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün