Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim bankaların risk yönetimi, uyum ve raporlama bölümlerinde çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Piyasa Riski Çerçevesinde Değişikliklere Duyulan İhtiyaç
- Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri (Basel II, Basel 2,5, Basel III, FRTB)
2. Yeni Piyasa Riski Düzenlemeleri (FRTB)
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
- Enstrumanlara İlişkin Yeni Veri Yapısı Tasarımı
- Yeni Fonksiyonalitelere İlişkin Gerekli Çalışmalar
- İnsan Kaynağı ve Eğitim İhtiyacı
- Piyasa Riskinin Kapsamı ve Ölçümü
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
3. FRTB Kapsamında Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Ayrımı
- Alım Satım Hesaplarının Tanımı
- Alım Satım Hesaplarına Dahil Edilme Kriterleri
- Otoritenin Sınıflandırmaya Müdahalesi
- Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Arasındaki Geçişe İlişkin Sınırlandırmalar
4. FRTB'de Yeni Standart Yaklaşım
- Genel Hükümler
- Yeni Standart Yaklaşımın Yapısı
- Duyarlılıklara Dayalı Metod ile Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Risk Faktörleri
- Delta, Vega ve Curvature Risk Duyarlılıkları
- Temerrüt Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Artık Risk İlavesi
5. FRTB'de Yeni İçsel Model Yaklaşımı
- Genel Kriterler
- Niteliksel Standartlar
- Niceliksel Standartlar (Expected Shortfall)
- Expected Shortfall İle Sermaye Hesabı
- Temerrüt Riski Sermaye Yükümlülüğü
- Risk Faktörleri İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Modellenemeyen Risk Faktörleri
- Stres Testleri
- Yeni İçsel Model Yaklaşımının Performans Ölçümü
- Harici Validasyon ve Model Validasyon Standartları
- Masa Bazında Geriye Dönük Test ve Performans Attribution
- Banka Bazında Geriye Dönük Test
- Yeni Standart Yaklaşım İle Etkileşim
6. Diğer Hususlar
- İçsel Risk Transferi
- Kredi Riskinin İçsel Risk Transferi
- Sermaye Yatırım Riskinin İçsel Transferi
- YFOR'un İçsel Transferi
- Alım Satım Hesaplarındaki Karşı Taraf Kredi Riski
- Pillar 2 kapsamında Piyasa Riski
- İçsel Risk Transferi
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün