Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim bankaların risk yönetimi, uyum ve raporlama bölümlerinde çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Piyasa Riski Çerçevesinde Değişikliklere Duyulan İhtiyaç
- Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri (Basel II, Basel 2,5, Basel III, FRTB)
2. Yeni Piyasa Riski Düzenlemeleri (FRTB)
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
- Enstrumanlara İlişkin Yeni Veri Yapısı Tasarımı
- Yeni Fonksiyonalitelere İlişkin Gerekli Çalışmalar
- İnsan Kaynağı ve Eğitim İhtiyacı
- Piyasa Riskinin Kapsamı ve Ölçümü
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
3. FRTB Kapsamında Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Ayrımı
- Alım Satım Hesaplarının Tanımı
- Alım Satım Hesaplarına Dahil Edilme Kriterleri
- Otoritenin Sınıflandırmaya Müdahalesi
- Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Arasındaki Geçişe İlişkin Sınırlandırmalar
4. FRTB'de Yeni Standart Yaklaşım
- Genel Hükümler
- Yeni Standart Yaklaşımın Yapısı
- Duyarlılıklara Dayalı Metod ile Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Risk Faktörleri
- Delta, Vega ve Curvature Risk Duyarlılıkları
- Temerrüt Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Artık Risk İlavesi
5. FRTB'de Yeni İçsel Model Yaklaşımı
- Genel Kriterler
- Niteliksel Standartlar
- Niceliksel Standartlar (Expected Shortfall)
- Expected Shortfall İle Sermaye Hesabı
- Temerrüt Riski Sermaye Yükümlülüğü
- Risk Faktörleri İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Modellenemeyen Risk Faktörleri
- Stres Testleri
- Yeni İçsel Model Yaklaşımının Performans Ölçümü
- Harici Validasyon ve Model Validasyon Standartları
- Masa Bazında Geriye Dönük Test ve Performans Attribution
- Banka Bazında Geriye Dönük Test
- Yeni Standart Yaklaşım İle Etkileşim
6. Diğer Hususlar
- İçsel Risk Transferi
- Kredi Riskinin İçsel Risk Transferi
- Sermaye Yatırım Riskinin İçsel Transferi
- YFOR'un İçsel Transferi
- Alım Satım Hesaplarındaki Karşı Taraf Kredi Riski
- Pillar 2 kapsamında Piyasa Riski
- İçsel Risk Transferi
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün