Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim bankaların risk yönetimi, uyum ve raporlama bölümlerinde çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Piyasa Riski Çerçevesinde Değişikliklere Duyulan İhtiyaç
- Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri (Basel II, Basel 2,5, Basel III, FRTB)
2. Yeni Piyasa Riski Düzenlemeleri (FRTB)
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
- Enstrumanlara İlişkin Yeni Veri Yapısı Tasarımı
- Yeni Fonksiyonalitelere İlişkin Gerekli Çalışmalar
- İnsan Kaynağı ve Eğitim İhtiyacı
- Piyasa Riskinin Kapsamı ve Ölçümü
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
3. FRTB Kapsamında Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Ayrımı
- Alım Satım Hesaplarının Tanımı
- Alım Satım Hesaplarına Dahil Edilme Kriterleri
- Otoritenin Sınıflandırmaya Müdahalesi
- Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Arasındaki Geçişe İlişkin Sınırlandırmalar
4. FRTB'de Yeni Standart Yaklaşım
- Genel Hükümler
- Yeni Standart Yaklaşımın Yapısı
- Duyarlılıklara Dayalı Metod ile Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Risk Faktörleri
- Delta, Vega ve Curvature Risk Duyarlılıkları
- Temerrüt Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Artık Risk İlavesi
5. FRTB'de Yeni İçsel Model Yaklaşımı
- Genel Kriterler
- Niteliksel Standartlar
- Niceliksel Standartlar (Expected Shortfall)
- Expected Shortfall İle Sermaye Hesabı
- Temerrüt Riski Sermaye Yükümlülüğü
- Risk Faktörleri İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Modellenemeyen Risk Faktörleri
- Stres Testleri
- Yeni İçsel Model Yaklaşımının Performans Ölçümü
- Harici Validasyon ve Model Validasyon Standartları
- Masa Bazında Geriye Dönük Test ve Performans Attribution
- Banka Bazında Geriye Dönük Test
- Yeni Standart Yaklaşım İle Etkileşim
6. Diğer Hususlar
- İçsel Risk Transferi
- Kredi Riskinin İçsel Risk Transferi
- Sermaye Yatırım Riskinin İçsel Transferi
- YFOR'un İçsel Transferi
- Alım Satım Hesaplarındaki Karşı Taraf Kredi Riski
- Pillar 2 kapsamında Piyasa Riski
- İçsel Risk Transferi
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş
Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün