Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim bankaların risk yönetimi, uyum ve raporlama bölümlerinde çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Piyasa Riski Çerçevesinde Değişikliklere Duyulan İhtiyaç
- Dünyada Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri (Basel II, Basel 2,5, Basel III, FRTB)
2. Yeni Piyasa Riski Düzenlemeleri (FRTB)
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
- Enstrumanlara İlişkin Yeni Veri Yapısı Tasarımı
- Yeni Fonksiyonalitelere İlişkin Gerekli Çalışmalar
- İnsan Kaynağı ve Eğitim İhtiyacı
- Piyasa Riskinin Kapsamı ve Ölçümü
- FRTB'de Gap Analizi İhtiyacı: Önemli Değişiklikler ve Güncellemeler
3. FRTB Kapsamında Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Ayrımı
- Alım Satım Hesaplarının Tanımı
- Alım Satım Hesaplarına Dahil Edilme Kriterleri
- Otoritenin Sınıflandırmaya Müdahalesi
- Alım Satım ve Bankacılık Hesapları Arasındaki Geçişe İlişkin Sınırlandırmalar
4. FRTB'de Yeni Standart Yaklaşım
- Genel Hükümler
- Yeni Standart Yaklaşımın Yapısı
- Duyarlılıklara Dayalı Metod ile Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Risk Faktörleri
- Delta, Vega ve Curvature Risk Duyarlılıkları
- Temerrüt Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Artık Risk İlavesi
5. FRTB'de Yeni İçsel Model Yaklaşımı
- Genel Kriterler
- Niteliksel Standartlar
- Niceliksel Standartlar (Expected Shortfall)
- Expected Shortfall İle Sermaye Hesabı
- Temerrüt Riski Sermaye Yükümlülüğü
- Risk Faktörleri İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Modellenemeyen Risk Faktörleri
- Stres Testleri
- Yeni İçsel Model Yaklaşımının Performans Ölçümü
- Harici Validasyon ve Model Validasyon Standartları
- Masa Bazında Geriye Dönük Test ve Performans Attribution
- Banka Bazında Geriye Dönük Test
- Yeni Standart Yaklaşım İle Etkileşim
6. Diğer Hususlar
- İçsel Risk Transferi
- Kredi Riskinin İçsel Risk Transferi
- Sermaye Yatırım Riskinin İçsel Transferi
- YFOR'un İçsel Transferi
- Alım Satım Hesaplarındaki Karşı Taraf Kredi Riski
- Pillar 2 kapsamında Piyasa Riski
- İçsel Risk Transferi
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün