Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES ve onun alt bileşenlerinden olan yapısal faiz oranı riski hakkında bilgi almak isteyen Risk Yönetimi ve Validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II ve İkinci Yapısal Blok
    • Basel II'nin Amacı ve Kapsamı
    • Basel II İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2), Kapsamı ve Prensipleri
    • Türkiye'de Basel II Süreci ve BDDK Düzenlemeleri
  • 2. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)
    • İSEDES'in Tanımı ve Basel II İçerisindeki Yeri
    • İSEDES Sürecinin Bileşenleri
    • İSEDES Raporuna İlişkin İyi Uygulama Rehberleri
      • İSEDES Raporu
      • Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
      • Bankaların Kredi Yönetimi
      • Bankaların Piyasa Riski Yönetimi
      • Bankaların Operasyonel Risk Yönetimi
      • Likidite Riskinin Yönetimi
      • Bankaların Ülke Riski Yönetimi
      • Bankaların Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi
      • Bankaların İtibar Riski Yönetimi
      • Yoğunlaşma Riski Yönetimi
    • İSEDES Raporunun Kapsamı
      • İSEDES İle İlgili Banka İçi Düzenlemeler
  • 3. Yapısal Faiz Oranı Riskinin Tanımı ve Ölçülmesi
    • Bankanın Maruz Kaldığı Yapısal Faiz Oranı Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi Bulaşma Riski
    • Bankanın Yapısal Faiz Oranı Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Belirlenmesi
    • Yapısal Faiz Oranı Riskine İlişkin Baz Riski, Verim Eğrisi Riski, Yeniden Fiyatlama Riski, Opsiyonalite Riski Ölçümleri
    • Durasyon, Gap, Durasyon-Gap Hesaplamaları
    • Kredi Riski Yönetimine İlişkin Alınabilecek Teminat ve Garantiler ve Bunların Risk Azaltıcı Etkilerinin İncelenmesi
    • Yapısal Faiz Oranı Riski Ölçümünde Stres Testi ve Senaryo Analizleri ve Bunların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
  • 4. Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
    • Rehber Kapsamında Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Yapılması Gerekenler
    • Basel II Kapsamında Faiz Şoklarının Uygulanması
    • ISEDES Kapsamında Yapısal Faiz Oranı Riski Yönetiminin İncelenmesi
  • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama

Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi

Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü

2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün