Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES ve onun alt bileşenlerinden olan yapısal faiz oranı riski hakkında bilgi almak isteyen Risk Yönetimi ve Validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II ve İkinci Yapısal Blok
- Basel II'nin Amacı ve Kapsamı
- Basel II İkinci Yapısal Blok Düzenlemeleri (Pillar 2), Kapsamı ve Prensipleri
- Türkiye'de Basel II Süreci ve BDDK Düzenlemeleri
2. İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci (İSEDES)
- İSEDES'in Tanımı ve Basel II İçerisindeki Yeri
- İSEDES Sürecinin Bileşenleri
- İSEDES Raporuna İlişkin İyi Uygulama Rehberleri
- İSEDES Raporu
- Bankaların Sermeye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testleri
- Bankaların Kredi Yönetimi
- Bankaların Piyasa Riski Yönetimi
- Bankaların Operasyonel Risk Yönetimi
- Likidite Riskinin Yönetimi
- Bankaların Ülke Riski Yönetimi
- Bankaların Karşı Taraf Kredi Riski Yönetimi
- Bankaların İtibar Riski Yönetimi
- Yoğunlaşma Riski Yönetimi
- İSEDES Raporunun Kapsamı
- İSEDES İle İlgili Banka İçi Düzenlemeler
3. Yapısal Faiz Oranı Riskinin Tanımı ve Ölçülmesi
- Bankanın Maruz Kaldığı Yapısal Faiz Oranı Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi Bulaşma Riski
- Bankanın Yapısal Faiz Oranı Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Belirlenmesi
- Yapısal Faiz Oranı Riskine İlişkin Baz Riski, Verim Eğrisi Riski, Yeniden Fiyatlama Riski, Opsiyonalite Riski Ölçümleri
- Durasyon, Gap, Durasyon-Gap Hesaplamaları
- Kredi Riski Yönetimine İlişkin Alınabilecek Teminat ve Garantiler ve Bunların Risk Azaltıcı Etkilerinin İncelenmesi
- Yapısal Faiz Oranı Riski Ölçümünde Stres Testi ve Senaryo Analizleri ve Bunların Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4. Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
- Rehber Kapsamında Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Yapılması Gerekenler
- Basel II Kapsamında Faiz Şoklarının Uygulanması
- ISEDES Kapsamında Yapısal Faiz Oranı Riski Yönetiminin İncelenmesi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş
Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün