Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.
Kimler Katılmalı
Risk Yönetimi bölümlerinin denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek çalışanların katılımına uygundur.
Eğitim İçeriği
1. İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar
- Zaman Serileri ve Getiri Değişimi ve Uygulama Alanları
- Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
- Volatilite Modelleri, Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar
- Verim Eğrisi Modelleri ve Faiz Hesaplamaları
- Stokastik Simulasyon Modelleri ve Kullanımı
- Monte Carlo Simulasyonu ve Kullanımı
2. Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
- Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
- Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi
- Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi
- Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
- Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi, Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi
- Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi, Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi
- Olasılık Dağılımlarının Denetimi
- VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
- VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi
- Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri
- Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi, Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi
- Raporların Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
- Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
3. Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
- Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
- Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi, Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi
- Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
- Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
- Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi, İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler
- Kullanılan/ Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
- İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi
- Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
- Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi
- Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
4. Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
- Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
- Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi
- Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi
- Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
- Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
- Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi, İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler
- Kullanılan/ Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
- Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi
- Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
- Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi
- Basel II’ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi
- Operasyonel Risklerin Transferi İçin Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi
- Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün