Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.
Kimler Katılmalı
Risk Yönetimi bölümlerinin denetimine katılacak veya denetim biriminde bu denetimleri kontrol edecek çalışanların katılımına uygundur.
Eğitim İçeriği
1. İstatistiksel ve Ekonometrik Kavramlar
- Zaman Serileri ve Getiri Değişimi ve Uygulama Alanları
- Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics)
- Volatilite Modelleri, Olasılık Dağılımları ve Uygulamalar
- Verim Eğrisi Modelleri ve Faiz Hesaplamaları
- Stokastik Simulasyon Modelleri ve Kullanımı
- Monte Carlo Simulasyonu ve Kullanımı
2. Piyasa Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
- Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
- Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi
- Basel Düzenlemelerine Uyumun Denetlenmesi
- Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
- Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi, Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi
- Kullanılan Verim Eğrisi Modellerin Denetimi, Kullanılan Volatilite Modellerinin Denetimi
- Olasılık Dağılımlarının Denetimi
- VaR Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
- VaR Modelinin Hesaplama Özellikleri ve Sonuçlarının Denetimi
- Stres Testi ve Senaryo Analizlerinin Özellikleri ve Denetimleri
- Recap ve Ecap Modeli Özellikleri ve Denetimi, Limit Politikalarının Özellikleri ve Denetimi
- Raporların Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
- Piyasa Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
3. Kredi Riskine İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
- Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
- Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi, Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi
- Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
- Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
- Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi, İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler
- Kullanılan/ Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
- İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi
- Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
- Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi
- Kredi Riskinin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
4. Operasyonel Riske İlişkin Yapılacak Denetimin Temel Adımları
- Denetim Planının Belirlenmesi ve Denetim Adımlarının Planlanması
- Süreç, Yönetmeliklerin ve Prosedürlerin Denetimi
- Basel Düzenlemelerine Uyum Hazırlıklarının Denetlenmesi
- Standart Yöntem ve Diğer Yasal Raporların İncelenmesi
- Kullanılan Verinin Kaynağı, Kalitesi ve Doğruluğunun Denetimi
- Kullanılan İstatistiksel Modellerin Denetimi, İçsel Rating Modeline İlişkin Denetimler
- Kullanılan/ Planlanan İçsel Ölçüm Modellerine İlişkin Başlangıç Parametrelerinin ve Tanımlamaların Uygunluk Denetimi
- Oprisk İçsel Model Hesaplama Özellikleri ve Denetimi
- Limit Politikaları Özellikleri ve Denetimi, Back Testing Sistemi Özellikleri ve Denetimi
- Risk Bazlı Fiyatlama Yaklaşımının Özellikleri ve Denetimi
- Basel II’ye Uygun İçsel Oprisk Veri Tabanı ve Kayıp Veri Tabanının Özellikleri ve Denetimi
- Operasyonel Risklerin Transferi İçin Kullanılan Sigorta Poliçelerinin Oprisk Veri Tabanına Uyumuna İlişkin Özellikler ve Denetimi
- Operasyonel Risklerin Kurumun Sermaye Yeterlilik Rasyosuna Etkilerinin İncelenmesi
- Sermaye Yeterlilik Rasyosu Hesaplanışına İlişkin Denetimler
Diğer Eğitimler
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün