Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bankalardaki performansı ölçülen ve performans ölçümü ile ilgili çalışmaları yapan tüm çalışanların katılması uygundur. Risk Yönetimi, MIS Raporlama Bölümleri, bankalarda kârlılık raporlamaları hazırlayanlar ve performansı izlenen şube ve ilgili kâr merkezlerinden yönetici ve çalışanlar katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Giriş ve Temel Bilgiler
- Banka Performans Ölçümlerinde Kullanılan Modeller
- Performans Ölçümünde Sermaye Bazlı Yaklaşımlara Geçiş
- Sermaye Optimizasyonu
- Türkiye'de Kullanılan Uygulamalar
2. Bankalarda Sermaye Kavramındaki Değişim
- Bankacılık ve Sermaye İlişkisi
- Yasal Sermaye Kavramı (Recap) ve Regulasyonlar
- Ekonomik Sermaye Kavramı
- Ekonomik Sermaye Neden Önemlidir?
- Ekonomik Sermaye Eşleştirmesi Hangi Detayda Yapılabilir?
- Ekonomik Sermaye ile Performans sistemlerini Nasıl Birleştirilir?
3. Bankalarda Performans Ölçümü ve Risk Bazlı Yaklaşımlar
- Semaye Yönetimi Performans Ölçütleri
- Risk Bazlı Sermaye Yönetimi Performans Ölçütleri
- RAROC vs Recap
- EVA
- Sermaye Maliyeti Kavramı ve Hesaplama Özellikleri
- RAROC ve EVA Hedeflerinin Belirlenmesi
- Raporlama Alt Yapısının Kurulması
4. Performans Yönetiminde Geleceğe Bakış
- Banka Performans Ölçümlerinde Yaşanan Yetersizlikler
- Sistemler ile Performans Sisteminin Entegrasyonu
- Basel Sistemleri ile Entegrasyon
- ALM Sitemleri ile Entegrasyon
- Core Bankacılık Sistemleri ile Entegrasyon
- Fiyatlama ve FTP Modülleri ile Entegrasyon.
- MIS Raporlamalarının Granüler Seviyede Oluşturulması
- İş Birimleri, Şubeler, Hazine, Karşı Taraf, Müşteri Bazlı Rapor Üretecek Alt Yapıların Kurulması
- Risk Bazlı Performans Ölçüm Sistemlerine Geçiş
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün