Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bankalardaki performansı ölçülen ve performans ölçümü ile ilgili çalışmaları yapan tüm çalışanların katılması uygundur. Risk Yönetimi, MIS Raporlama Bölümleri, bankalarda kârlılık raporlamaları hazırlayanlar ve performansı izlenen şube ve ilgili kâr merkezlerinden yönetici ve çalışanlar katılmalıdır.
Eğitim İçeriği
1. Giriş ve Temel Bilgiler
- Banka Performans Ölçümlerinde Kullanılan Modeller
- Performans Ölçümünde Sermaye Bazlı Yaklaşımlara Geçiş
- Sermaye Optimizasyonu
- Türkiye'de Kullanılan Uygulamalar
2. Bankalarda Sermaye Kavramındaki Değişim
- Bankacılık ve Sermaye İlişkisi
- Yasal Sermaye Kavramı (Recap) ve Regulasyonlar
- Ekonomik Sermaye Kavramı
- Ekonomik Sermaye Neden Önemlidir?
- Ekonomik Sermaye Eşleştirmesi Hangi Detayda Yapılabilir?
- Ekonomik Sermaye ile Performans sistemlerini Nasıl Birleştirilir?
3. Bankalarda Performans Ölçümü ve Risk Bazlı Yaklaşımlar
- Semaye Yönetimi Performans Ölçütleri
- Risk Bazlı Sermaye Yönetimi Performans Ölçütleri
- RAROC vs Recap
- EVA
- Sermaye Maliyeti Kavramı ve Hesaplama Özellikleri
- RAROC ve EVA Hedeflerinin Belirlenmesi
- Raporlama Alt Yapısının Kurulması
4. Performans Yönetiminde Geleceğe Bakış
- Banka Performans Ölçümlerinde Yaşanan Yetersizlikler
- Sistemler ile Performans Sisteminin Entegrasyonu
- Basel Sistemleri ile Entegrasyon
- ALM Sitemleri ile Entegrasyon
- Core Bankacılık Sistemleri ile Entegrasyon
- Fiyatlama ve FTP Modülleri ile Entegrasyon.
- MIS Raporlamalarının Granüler Seviyede Oluşturulması
- İş Birimleri, Şubeler, Hazine, Karşı Taraf, Müşteri Bazlı Rapor Üretecek Alt Yapıların Kurulması
- Risk Bazlı Performans Ölçüm Sistemlerine Geçiş
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün