İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES raporunu hazırlayacak banka çalışanlarının, banka müfettişlerinin ve validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. İSEDES Raporu ve Rehberlerin Temel Özellikleri
- Basel Düzenlemeleri 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar
- Genel Olarak İyi Uygulama Rehberleri
- Rehberlerin amaç, işlev ve yöntemleri
- Rehberler ile yönetmelikler arasındaki farklılıklar
- Rehberlerin gerekliliği ve önemi
2. İSEDES Raporu İyi Uygulama Rehberi
- İSEDES Rehberinin Amacı ve Önemi
- İSEDES Raporunun Hazırlanma Zamanı
- İSEDES rapor seti nelerden oluşur? Nasıl olmalıdır? Hazırlama yükümlülüğü kimdedir?
- Veri, sistem ve süreçler
- Validasyon raporu
- İSEDES ve Yönetim Kurulu İlişkisi
- Ölçülülük İlkesi
- İSEDES Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
3. İSEDES Raporunun Validasyonu
- Mevzuata ve Rehberlere Uyum
- Veri Mutabakatı ve Veri Kalitesine İlişkin Denetimler
- Model Validasyonlarının Denetimi
- Dokümantasyon Kontrolü
- Stres Testi ve Sermaye Planlamasının Denetimi
- İSEDES’e İlişkin Bilişim Altyapısı ve Dokümantasyon
- Denetim Raporunun Ana Formatının Oluşturulması
4. İSEDES Raporunun Denetimi
- İSEDES Raporunda Kullanılan Verilerin Doğruluğu
- Sistem ve Süreçlerin Yeterliliği
- Veri, Sistem ve Süreçlerin Doğru Analizlere İmkan Vermesi
- Ekonomik ve/veya Yasal Sermaye Yeterliliğine İlişkin Modele Dayalı Risk Ölçüm Metodolojisinin İçsel Validasyonunun Süreci ve Sürecin Denetimi
- Risk iştahı politikasının incelenmesi
- Risk analizi ve hesaplamaların doğruluğunun kontrolü
- Özkaynak raporunun incelenmesi
- Ekonomik sermaye ve yasal sermaye arasındaki farkların incelenmesi
- Riske esas tutarlar ile sermaye yeterliliği oranlarının ve risk sınıflandırmalarının BDDK mevzuatı ve banka düzenlemeleri ile uyumu
- Stres testi hesaplamaları ile stres senaryolarının doğruluğu, tamlığı, anlamlılığı ile, ilgili ulusal ve banka mevzuatı ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumu
- Kullanılan ekonomik ve/veya yasal sermaye yeterliliğine ilişkin modele dayalı risk ölçüm metodolojisinin validasyonunun denetimi
- Kontrol ortamının yeterliliği ve doğruluğunun kontrolü
- Hesap mutabakatı
- Hesaplamalar ve sürece ilişkin veri tabanları ve raporlamalara erişim kontrolü
- Sürece ilişkin kullanılan bilişim sistemlerinin incelenmesi
- Risk yönetimi politika ve prosedürlerinin risk türü bazında yeterliliği
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün