İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES raporunu hazırlayacak banka çalışanlarının, banka müfettişlerinin ve validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. İSEDES Raporu ve Rehberlerin Temel Özellikleri
- Basel Düzenlemeleri 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar
- Genel Olarak İyi Uygulama Rehberleri
- Rehberlerin amaç, işlev ve yöntemleri
- Rehberler ile yönetmelikler arasındaki farklılıklar
- Rehberlerin gerekliliği ve önemi
2. İSEDES Raporu İyi Uygulama Rehberi
- İSEDES Rehberinin Amacı ve Önemi
- İSEDES Raporunun Hazırlanma Zamanı
- İSEDES rapor seti nelerden oluşur? Nasıl olmalıdır? Hazırlama yükümlülüğü kimdedir?
- Veri, sistem ve süreçler
- Validasyon raporu
- İSEDES ve Yönetim Kurulu İlişkisi
- Ölçülülük İlkesi
- İSEDES Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
3. İSEDES Raporunun Validasyonu
- Mevzuata ve Rehberlere Uyum
- Veri Mutabakatı ve Veri Kalitesine İlişkin Denetimler
- Model Validasyonlarının Denetimi
- Dokümantasyon Kontrolü
- Stres Testi ve Sermaye Planlamasının Denetimi
- İSEDES’e İlişkin Bilişim Altyapısı ve Dokümantasyon
- Denetim Raporunun Ana Formatının Oluşturulması
4. İSEDES Raporunun Denetimi
- İSEDES Raporunda Kullanılan Verilerin Doğruluğu
- Sistem ve Süreçlerin Yeterliliği
- Veri, Sistem ve Süreçlerin Doğru Analizlere İmkan Vermesi
- Ekonomik ve/veya Yasal Sermaye Yeterliliğine İlişkin Modele Dayalı Risk Ölçüm Metodolojisinin İçsel Validasyonunun Süreci ve Sürecin Denetimi
- Risk iştahı politikasının incelenmesi
- Risk analizi ve hesaplamaların doğruluğunun kontrolü
- Özkaynak raporunun incelenmesi
- Ekonomik sermaye ve yasal sermaye arasındaki farkların incelenmesi
- Riske esas tutarlar ile sermaye yeterliliği oranlarının ve risk sınıflandırmalarının BDDK mevzuatı ve banka düzenlemeleri ile uyumu
- Stres testi hesaplamaları ile stres senaryolarının doğruluğu, tamlığı, anlamlılığı ile, ilgili ulusal ve banka mevzuatı ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumu
- Kullanılan ekonomik ve/veya yasal sermaye yeterliliğine ilişkin modele dayalı risk ölçüm metodolojisinin validasyonunun denetimi
- Kontrol ortamının yeterliliği ve doğruluğunun kontrolü
- Hesap mutabakatı
- Hesaplamalar ve sürece ilişkin veri tabanları ve raporlamalara erişim kontrolü
- Sürece ilişkin kullanılan bilişim sistemlerinin incelenmesi
- Risk yönetimi politika ve prosedürlerinin risk türü bazında yeterliliği
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün