İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES raporunu hazırlayacak banka çalışanlarının, banka müfettişlerinin ve validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. İSEDES Raporu ve Rehberlerin Temel Özellikleri
- Basel Düzenlemeleri 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar
- Genel Olarak İyi Uygulama Rehberleri
- Rehberlerin amaç, işlev ve yöntemleri
- Rehberler ile yönetmelikler arasındaki farklılıklar
- Rehberlerin gerekliliği ve önemi
2. İSEDES Raporu İyi Uygulama Rehberi
- İSEDES Rehberinin Amacı ve Önemi
- İSEDES Raporunun Hazırlanma Zamanı
- İSEDES rapor seti nelerden oluşur? Nasıl olmalıdır? Hazırlama yükümlülüğü kimdedir?
- Veri, sistem ve süreçler
- Validasyon raporu
- İSEDES ve Yönetim Kurulu İlişkisi
- Ölçülülük İlkesi
- İSEDES Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
3. İSEDES Raporunun Validasyonu
- Mevzuata ve Rehberlere Uyum
- Veri Mutabakatı ve Veri Kalitesine İlişkin Denetimler
- Model Validasyonlarının Denetimi
- Dokümantasyon Kontrolü
- Stres Testi ve Sermaye Planlamasının Denetimi
- İSEDES’e İlişkin Bilişim Altyapısı ve Dokümantasyon
- Denetim Raporunun Ana Formatının Oluşturulması
4. İSEDES Raporunun Denetimi
- İSEDES Raporunda Kullanılan Verilerin Doğruluğu
- Sistem ve Süreçlerin Yeterliliği
- Veri, Sistem ve Süreçlerin Doğru Analizlere İmkan Vermesi
- Ekonomik ve/veya Yasal Sermaye Yeterliliğine İlişkin Modele Dayalı Risk Ölçüm Metodolojisinin İçsel Validasyonunun Süreci ve Sürecin Denetimi
- Risk iştahı politikasının incelenmesi
- Risk analizi ve hesaplamaların doğruluğunun kontrolü
- Özkaynak raporunun incelenmesi
- Ekonomik sermaye ve yasal sermaye arasındaki farkların incelenmesi
- Riske esas tutarlar ile sermaye yeterliliği oranlarının ve risk sınıflandırmalarının BDDK mevzuatı ve banka düzenlemeleri ile uyumu
- Stres testi hesaplamaları ile stres senaryolarının doğruluğu, tamlığı, anlamlılığı ile, ilgili ulusal ve banka mevzuatı ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumu
- Kullanılan ekonomik ve/veya yasal sermaye yeterliliğine ilişkin modele dayalı risk ölçüm metodolojisinin validasyonunun denetimi
- Kontrol ortamının yeterliliği ve doğruluğunun kontrolü
- Hesap mutabakatı
- Hesaplamalar ve sürece ilişkin veri tabanları ve raporlamalara erişim kontrolü
- Sürece ilişkin kullanılan bilişim sistemlerinin incelenmesi
- Risk yönetimi politika ve prosedürlerinin risk türü bazında yeterliliği
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün