İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, Basel ve BDDK düzenlemeleri arasında yer alan İSEDES raporunu hazırlayacak banka çalışanlarının, banka müfettişlerinin ve validasyon bölümlerinde çalışan kişilerin katılımına uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. İSEDES Raporu ve Rehberlerin Temel Özellikleri
- Basel Düzenlemeleri 2. Yapısal Blok Kapsamındaki Çalışmalar
- Genel Olarak İyi Uygulama Rehberleri
- Rehberlerin amaç, işlev ve yöntemleri
- Rehberler ile yönetmelikler arasındaki farklılıklar
- Rehberlerin gerekliliği ve önemi
2. İSEDES Raporu İyi Uygulama Rehberi
- İSEDES Rehberinin Amacı ve Önemi
- İSEDES Raporunun Hazırlanma Zamanı
- İSEDES rapor seti nelerden oluşur? Nasıl olmalıdır? Hazırlama yükümlülüğü kimdedir?
- Veri, sistem ve süreçler
- Validasyon raporu
- İSEDES ve Yönetim Kurulu İlişkisi
- Ölçülülük İlkesi
- İSEDES Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Temel Noktalar
3. İSEDES Raporunun Validasyonu
- Mevzuata ve Rehberlere Uyum
- Veri Mutabakatı ve Veri Kalitesine İlişkin Denetimler
- Model Validasyonlarının Denetimi
- Dokümantasyon Kontrolü
- Stres Testi ve Sermaye Planlamasının Denetimi
- İSEDES’e İlişkin Bilişim Altyapısı ve Dokümantasyon
- Denetim Raporunun Ana Formatının Oluşturulması
4. İSEDES Raporunun Denetimi
- İSEDES Raporunda Kullanılan Verilerin Doğruluğu
- Sistem ve Süreçlerin Yeterliliği
- Veri, Sistem ve Süreçlerin Doğru Analizlere İmkan Vermesi
- Ekonomik ve/veya Yasal Sermaye Yeterliliğine İlişkin Modele Dayalı Risk Ölçüm Metodolojisinin İçsel Validasyonunun Süreci ve Sürecin Denetimi
- Risk iştahı politikasının incelenmesi
- Risk analizi ve hesaplamaların doğruluğunun kontrolü
- Özkaynak raporunun incelenmesi
- Ekonomik sermaye ve yasal sermaye arasındaki farkların incelenmesi
- Riske esas tutarlar ile sermaye yeterliliği oranlarının ve risk sınıflandırmalarının BDDK mevzuatı ve banka düzenlemeleri ile uyumu
- Stres testi hesaplamaları ile stres senaryolarının doğruluğu, tamlığı, anlamlılığı ile, ilgili ulusal ve banka mevzuatı ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumu
- Kullanılan ekonomik ve/veya yasal sermaye yeterliliğine ilişkin modele dayalı risk ölçüm metodolojisinin validasyonunun denetimi
- Kontrol ortamının yeterliliği ve doğruluğunun kontrolü
- Hesap mutabakatı
- Hesaplamalar ve sürece ilişkin veri tabanları ve raporlamalara erişim kontrolü
- Sürece ilişkin kullanılan bilişim sistemlerinin incelenmesi
- Risk yönetimi politika ve prosedürlerinin risk türü bazında yeterliliği
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün