Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle Temel İDD veya Gelişmiş İDD Yaklaşımlarını kullanmak isteyen veya halihazırda kullanan bankaların Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
- Standart Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Temel İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
- İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda Risk Sınıfları
- Risk Bileşenleri
- Temerrüt Olasılığı (PD)
- Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (LGD)
- Temerrüt Tutarı (EAD)
- Efektif Vade (M)
2. Kurumsal Alacaklar
- Kurumsal Alacakların Tanımı
- KOBİ Tanımı
- Kurumsal Alacaklara İlişkin PD Tahmini
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak LGD, EAD ve Efektif Vade Değerleri
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- İhtisas Kredilerinin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Merkezi Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
3. Perakende Alacaklar
- Perakende Alacakların Tanımı
- İkamet Amaçlı Konut Kredilerinin Tanımı
- Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Tanımı
- Diğer Perakende Krediler Tanımı
- Perakende Alacaklara İlişkin PD, LGD ve EAD Tahmini
- Perakende Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak Efektif Vade Değerleri
- Perakende Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Perakende Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
4. Hisse Senedi Yatırımları
- Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı
- Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
- TO/THK Yaklaşımı
- İçsel Modeller Yaklaşımı
5. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarının Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
6. Diğer Aktiflerin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
7. İDD Yaklaşımların Kullanılabilmesine İlişkin Asgari Şartlar
- Kurumsal Yönetim, Gözetim ve Denetime İlişkin Asgari Şartlar
- Derecelendirme Sistemine İlişkin Asgari Şartlar
- Temerrüdün Tanımı
- PD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- LGD'nin Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Ticari ve İkamet Amaçlı Gayrimenkullerin Asgari Şartları
- EAD'nin (CCF'in) Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
- Kullanılacak Veriye İlişkin Asgari Şartlar
8. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün