Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle Temel İDD veya Gelişmiş İDD Yaklaşımlarını kullanmak isteyen veya halihazırda kullanan bankaların Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
- Standart Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Temel İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
- İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda Risk Sınıfları
- Risk Bileşenleri
- Temerrüt Olasılığı (PD)
- Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (LGD)
- Temerrüt Tutarı (EAD)
- Efektif Vade (M)
2. Kurumsal Alacaklar
- Kurumsal Alacakların Tanımı
- KOBİ Tanımı
- Kurumsal Alacaklara İlişkin PD Tahmini
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak LGD, EAD ve Efektif Vade Değerleri
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- İhtisas Kredilerinin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Merkezi Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
3. Perakende Alacaklar
- Perakende Alacakların Tanımı
- İkamet Amaçlı Konut Kredilerinin Tanımı
- Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Tanımı
- Diğer Perakende Krediler Tanımı
- Perakende Alacaklara İlişkin PD, LGD ve EAD Tahmini
- Perakende Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak Efektif Vade Değerleri
- Perakende Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Perakende Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
4. Hisse Senedi Yatırımları
- Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı
- Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
- TO/THK Yaklaşımı
- İçsel Modeller Yaklaşımı
5. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarının Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
6. Diğer Aktiflerin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
7. İDD Yaklaşımların Kullanılabilmesine İlişkin Asgari Şartlar
- Kurumsal Yönetim, Gözetim ve Denetime İlişkin Asgari Şartlar
- Derecelendirme Sistemine İlişkin Asgari Şartlar
- Temerrüdün Tanımı
- PD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- LGD'nin Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Ticari ve İkamet Amaçlı Gayrimenkullerin Asgari Şartları
- EAD'nin (CCF'in) Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
- Kullanılacak Veriye İlişkin Asgari Şartlar
8. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün