Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle Temel İDD veya Gelişmiş İDD Yaklaşımlarını kullanmak isteyen veya halihazırda kullanan bankaların Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
- Standart Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Temel İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
- İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda Risk Sınıfları
- Risk Bileşenleri
- Temerrüt Olasılığı (PD)
- Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (LGD)
- Temerrüt Tutarı (EAD)
- Efektif Vade (M)
2. Kurumsal Alacaklar
- Kurumsal Alacakların Tanımı
- KOBİ Tanımı
- Kurumsal Alacaklara İlişkin PD Tahmini
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak LGD, EAD ve Efektif Vade Değerleri
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- İhtisas Kredilerinin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Merkezi Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
3. Perakende Alacaklar
- Perakende Alacakların Tanımı
- İkamet Amaçlı Konut Kredilerinin Tanımı
- Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Tanımı
- Diğer Perakende Krediler Tanımı
- Perakende Alacaklara İlişkin PD, LGD ve EAD Tahmini
- Perakende Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak Efektif Vade Değerleri
- Perakende Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Perakende Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
4. Hisse Senedi Yatırımları
- Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı
- Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
- TO/THK Yaklaşımı
- İçsel Modeller Yaklaşımı
5. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarının Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
6. Diğer Aktiflerin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
7. İDD Yaklaşımların Kullanılabilmesine İlişkin Asgari Şartlar
- Kurumsal Yönetim, Gözetim ve Denetime İlişkin Asgari Şartlar
- Derecelendirme Sistemine İlişkin Asgari Şartlar
- Temerrüdün Tanımı
- PD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- LGD'nin Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Ticari ve İkamet Amaçlı Gayrimenkullerin Asgari Şartları
- EAD'nin (CCF'in) Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
- Kullanılacak Veriye İlişkin Asgari Şartlar
8. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün