Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle Temel İDD veya Gelişmiş İDD Yaklaşımlarını kullanmak isteyen veya halihazırda kullanan bankaların Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
- Standart Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Temel İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
- İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda Risk Sınıfları
- Risk Bileşenleri
- Temerrüt Olasılığı (PD)
- Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (LGD)
- Temerrüt Tutarı (EAD)
- Efektif Vade (M)
2. Kurumsal Alacaklar
- Kurumsal Alacakların Tanımı
- KOBİ Tanımı
- Kurumsal Alacaklara İlişkin PD Tahmini
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak LGD, EAD ve Efektif Vade Değerleri
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- İhtisas Kredilerinin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Merkezi Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
3. Perakende Alacaklar
- Perakende Alacakların Tanımı
- İkamet Amaçlı Konut Kredilerinin Tanımı
- Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Tanımı
- Diğer Perakende Krediler Tanımı
- Perakende Alacaklara İlişkin PD, LGD ve EAD Tahmini
- Perakende Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak Efektif Vade Değerleri
- Perakende Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Perakende Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
4. Hisse Senedi Yatırımları
- Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı
- Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
- TO/THK Yaklaşımı
- İçsel Modeller Yaklaşımı
5. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarının Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
6. Diğer Aktiflerin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
7. İDD Yaklaşımların Kullanılabilmesine İlişkin Asgari Şartlar
- Kurumsal Yönetim, Gözetim ve Denetime İlişkin Asgari Şartlar
- Derecelendirme Sistemine İlişkin Asgari Şartlar
- Temerrüdün Tanımı
- PD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- LGD'nin Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Ticari ve İkamet Amaçlı Gayrimenkullerin Asgari Şartları
- EAD'nin (CCF'in) Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
- Kullanılacak Veriye İlişkin Asgari Şartlar
8. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün