Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle Temel İDD veya Gelişmiş İDD Yaklaşımlarını kullanmak isteyen veya halihazırda kullanan bankaların Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
    • Standart Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
    • Temel İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
    • Gelişmiş İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
    • Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
    • İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda Risk Sınıfları
    • Risk Bileşenleri
      • Temerrüt Olasılığı (PD)
      • Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (LGD)
      • Temerrüt Tutarı (EAD)
      • Efektif Vade (M)
  • 2. Kurumsal Alacaklar
    • Kurumsal Alacakların Tanımı
    • KOBİ Tanımı
    • Kurumsal Alacaklara İlişkin PD Tahmini
    • Kurumsal Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak LGD, EAD ve Efektif Vade Değerleri
    • Kurumsal Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
    • Kurumsal Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
    • İhtisas Kredilerinin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
    • Merkezi Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
    • Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
  • 3. Perakende Alacaklar
    • Perakende Alacakların Tanımı
    • İkamet Amaçlı Konut Kredilerinin Tanımı
    • Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Tanımı
    • Diğer Perakende Krediler Tanımı
    • Perakende Alacaklara İlişkin PD, LGD ve EAD Tahmini
    • Perakende Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak Efektif Vade Değerleri
    • Perakende Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
    • Perakende Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
  • 4. Hisse Senedi Yatırımları
    • Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı
    • Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
    • TO/THK Yaklaşımı
    • İçsel Modeller Yaklaşımı
  • 5. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarının Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
  • 6. Diğer Aktiflerin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
  • 7. İDD Yaklaşımların Kullanılabilmesine İlişkin Asgari Şartlar
    • Kurumsal Yönetim, Gözetim ve Denetime İlişkin Asgari Şartlar
    • Derecelendirme Sistemine İlişkin Asgari Şartlar
    • Temerrüdün Tanımı
    • PD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
    • LGD'nin Belirlenmesinde Dikkate Alınabilecek Ticari ve İkamet Amaçlı Gayrimenkullerin Asgari Şartları
    • EAD'nin (CCF'in) Belirlenmesinde Dikkate Alınacak Hususlar
    • Kullanılacak Veriye İlişkin Asgari Şartlar
  • 8. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR

Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün