Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitime finansal riskler konusunda meraklı, riskleri tanımak isteyen, ölçüm ve türevlerle korunması konuları ile ilgilenen tüm yöneticilerin ve çalışanların katılması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

1. Dünya'da ve Türkiye'de Risk Yönetiminin Gelişimi
- Dünya'da Yaşanan Krizler ve Risk Yönetimin Gelişimi
- Türkiye'de Yaşanan Krizler ve Risk Yönetiminin Gelişimi
- Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü
- Risk'in Tanımı ve Türleri
- Proaktif Risk Ölçümünün ve Yönetiminin Önemi
- Üst Yönetimin Farkındalığının Artırılması ve Risk Yönetimi Organizasyonlarının Oluşturulması
- Kurumlarda Finansal Riskler ve Risk İştahı Kavramı

2. Finans Kurumlarında Karşılaşılan Finansal Risk Türleri
- Birincil Piyasa Riskilerinin Ölçümesi ve Yönetilmesi
  - Temel Piyasa Riski Türleri
    - Kur/Parite Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Fiyat Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Opsiyon Risklerinin RÖlçülmesi ve Yönetilmesi
  - Risk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
    - VaR Ölçüm Modelleri (Parametrik, Tarihsel, Monte Carlo Simulasyonu Modelleri)
    - LvaR Modelleri
    - ExpectedShortfall Modelleri
    - Duyarlılık Analizleri DV01, PV01
    - Stres Testleri / Senaryo Analizleri
- Piyasa Riskleri ile ilgili İkincil Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
  - Likidite Riski (LCR, NSFR, KO ve Rasyolar ile)
  - ALM Kapsamında Yeniden Fiyatlama / Değerleme Riski (Durasyon, Key Rate Durasyon, Duyarlılık Analizi, Gap Analizleri, NII Simulasyonları, Yapısal Faiz Oranı Riski)
  - Aktif-Pasif Uyumsuzluğu (Gap / Leverage)
  - Kredi Riski ve Piyasa Riski Alt Başlığı Olarak Karşı Taraf Kredi Riski
  - Yoğunlaşma Riski

3. Finansal Riskler ile İlgili Regulasyonlar
- BDDK Basel 2 Düzenlemeleri (Piyasa Riski / KTKR / Yoğunlaşma Riski)
  - Standart Yöntem Ölçüm Modelleri ve PR-KR Formları
  - İçsel Yöntem Ölçüm Modelleri
  - Yapısal Faiz Oranı Riski ve FR Formları
- IFRS9
  - IRB Modelleri ve Parametrelerin Modellenmesi
  - Expected PD Modellemeleri
  - Karşılık Modelli
- BDDK Basel 3 Düzenlemeleri (Likidite Riski)
  - LCR ve NSFR Formları
- Basel 4 - FRTB
  - Piyasa Riski Bakış Açısının Değişimi
- MIFID Kriterleri

4. Finansal Risklerin Raporlanması
- VaR Raporları
- Stres Testi Raporları
- Limit Raporları
- Yasal ve Ekonomik Sermaye Raporları
- Back Testing Raporları

5. Finansal Risklerin Azaltılması
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
  - Türev Ürünler Nelerdir?
  - Türleri Nelerdir?
  - Türev Ürünlerin Kur, Faiz ve Fiyat Risklerinden Korunma Uygulamaları
- İkincil Finansal Risklerden Rasyo ve Limitler ile Korunma
- Risk İştahı ve Sermaye Maliyeti Kavramı

6. Sonuç ve Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

SeviyeTemel
Süre1 gün

İSEDES Raporuna İlişkin Rehber

Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku

SeviyeTemel
Süre2 gün

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

SeviyeTemel
Süre1 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün