Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitime finansal riskler konusunda meraklı, riskleri tanımak isteyen, ölçüm ve türevlerle korunması konuları ile ilgilenen tüm yöneticilerin ve çalışanların katılması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

1. Dünya'da ve Türkiye'de Risk Yönetiminin Gelişimi
- Dünya'da Yaşanan Krizler ve Risk Yönetimin Gelişimi
- Türkiye'de Yaşanan Krizler ve Risk Yönetiminin Gelişimi
- Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü
- Risk'in Tanımı ve Türleri
- Proaktif Risk Ölçümünün ve Yönetiminin Önemi
- Üst Yönetimin Farkındalığının Artırılması ve Risk Yönetimi Organizasyonlarının Oluşturulması
- Kurumlarda Finansal Riskler ve Risk İştahı Kavramı

2. Finans Kurumlarında Karşılaşılan Finansal Risk Türleri
- Birincil Piyasa Riskilerinin Ölçümesi ve Yönetilmesi
  - Temel Piyasa Riski Türleri
    - Kur/Parite Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Fiyat Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Opsiyon Risklerinin RÖlçülmesi ve Yönetilmesi
  - Risk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
    - VaR Ölçüm Modelleri (Parametrik, Tarihsel, Monte Carlo Simulasyonu Modelleri)
    - LvaR Modelleri
    - ExpectedShortfall Modelleri
    - Duyarlılık Analizleri DV01, PV01
    - Stres Testleri / Senaryo Analizleri
- Piyasa Riskleri ile ilgili İkincil Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
  - Likidite Riski (LCR, NSFR, KO ve Rasyolar ile)
  - ALM Kapsamında Yeniden Fiyatlama / Değerleme Riski (Durasyon, Key Rate Durasyon, Duyarlılık Analizi, Gap Analizleri, NII Simulasyonları, Yapısal Faiz Oranı Riski)
  - Aktif-Pasif Uyumsuzluğu (Gap / Leverage)
  - Kredi Riski ve Piyasa Riski Alt Başlığı Olarak Karşı Taraf Kredi Riski
  - Yoğunlaşma Riski

3. Finansal Riskler ile İlgili Regulasyonlar
- BDDK Basel 2 Düzenlemeleri (Piyasa Riski / KTKR / Yoğunlaşma Riski)
  - Standart Yöntem Ölçüm Modelleri ve PR-KR Formları
  - İçsel Yöntem Ölçüm Modelleri
  - Yapısal Faiz Oranı Riski ve FR Formları
- IFRS9
  - IRB Modelleri ve Parametrelerin Modellenmesi
  - Expected PD Modellemeleri
  - Karşılık Modelli
- BDDK Basel 3 Düzenlemeleri (Likidite Riski)
  - LCR ve NSFR Formları
- Basel 4 - FRTB
  - Piyasa Riski Bakış Açısının Değişimi
- MIFID Kriterleri

4. Finansal Risklerin Raporlanması
- VaR Raporları
- Stres Testi Raporları
- Limit Raporları
- Yasal ve Ekonomik Sermaye Raporları
- Back Testing Raporları

5. Finansal Risklerin Azaltılması
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
  - Türev Ürünler Nelerdir?
  - Türleri Nelerdir?
  - Türev Ürünlerin Kur, Faiz ve Fiyat Risklerinden Korunma Uygulamaları
- İkincil Finansal Risklerden Rasyo ve Limitler ile Korunma
- Risk İştahı ve Sermaye Maliyeti Kavramı

6. Sonuç ve Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku

SeviyeTemel
Süre2 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

Seviyeİleri
Süre2 gün

Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması

Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku

Seviyeİleri
Süre2 gün