Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitime finansal riskler konusunda meraklı, riskleri tanımak isteyen, ölçüm ve türevlerle korunması konuları ile ilgilenen tüm yöneticilerin ve çalışanların katılması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

1. Dünya'da ve Türkiye'de Risk Yönetiminin Gelişimi
- Dünya'da Yaşanan Krizler ve Risk Yönetimin Gelişimi
- Türkiye'de Yaşanan Krizler ve Risk Yönetiminin Gelişimi
- Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü
- Risk'in Tanımı ve Türleri
- Proaktif Risk Ölçümünün ve Yönetiminin Önemi
- Üst Yönetimin Farkındalığının Artırılması ve Risk Yönetimi Organizasyonlarının Oluşturulması
- Kurumlarda Finansal Riskler ve Risk İştahı Kavramı

2. Finans Kurumlarında Karşılaşılan Finansal Risk Türleri
- Birincil Piyasa Riskilerinin Ölçümesi ve Yönetilmesi
  - Temel Piyasa Riski Türleri
    - Kur/Parite Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Faiz Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Fiyat Riskinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
    - Opsiyon Risklerinin RÖlçülmesi ve Yönetilmesi
  - Risk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
    - VaR Ölçüm Modelleri (Parametrik, Tarihsel, Monte Carlo Simulasyonu Modelleri)
    - LvaR Modelleri
    - ExpectedShortfall Modelleri
    - Duyarlılık Analizleri DV01, PV01
    - Stres Testleri / Senaryo Analizleri
- Piyasa Riskleri ile ilgili İkincil Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
  - Likidite Riski (LCR, NSFR, KO ve Rasyolar ile)
  - ALM Kapsamında Yeniden Fiyatlama / Değerleme Riski (Durasyon, Key Rate Durasyon, Duyarlılık Analizi, Gap Analizleri, NII Simulasyonları, Yapısal Faiz Oranı Riski)
  - Aktif-Pasif Uyumsuzluğu (Gap / Leverage)
  - Kredi Riski ve Piyasa Riski Alt Başlığı Olarak Karşı Taraf Kredi Riski
  - Yoğunlaşma Riski

3. Finansal Riskler ile İlgili Regulasyonlar
- BDDK Basel 2 Düzenlemeleri (Piyasa Riski / KTKR / Yoğunlaşma Riski)
  - Standart Yöntem Ölçüm Modelleri ve PR-KR Formları
  - İçsel Yöntem Ölçüm Modelleri
  - Yapısal Faiz Oranı Riski ve FR Formları
- IFRS9
  - IRB Modelleri ve Parametrelerin Modellenmesi
  - Expected PD Modellemeleri
  - Karşılık Modelli
- BDDK Basel 3 Düzenlemeleri (Likidite Riski)
  - LCR ve NSFR Formları
- Basel 4 - FRTB
  - Piyasa Riski Bakış Açısının Değişimi
- MIFID Kriterleri

4. Finansal Risklerin Raporlanması
- VaR Raporları
- Stres Testi Raporları
- Limit Raporları
- Yasal ve Ekonomik Sermaye Raporları
- Back Testing Raporları

5. Finansal Risklerin Azaltılması
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
  - Türev Ürünler Nelerdir?
  - Türleri Nelerdir?
  - Türev Ürünlerin Kur, Faiz ve Fiyat Risklerinden Korunma Uygulamaları
- İkincil Finansal Risklerden Rasyo ve Limitler ile Korunma
- Risk İştahı ve Sermaye Maliyeti Kavramı

6. Sonuç ve Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

Seviyeİleri
Süre1 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

SeviyeTemel
Süre1 gün

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması

Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku

Seviyeİleri
Süre2 gün