Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflarla yapılan işlemler için sermaye yükümlülüğü hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

Eğitim Tarihleri

  • 20 Mart - 21 Mart 2020
  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Uygulama
    • Excel
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Karşı Taraf Kredi Riski Tanımı ve İlgili Hesaplamalar
    • Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Temel Kavramlar
    • Karşı Taraf Kredi Riskinin Hesaplanacağı Portföyler ve İşlem Türleri
    • Karşı Taraf Kredi Riski Hesaplama Yöntemleri
      • Her Bir İşlem Türü İçin Kullanılabilecek Yöntemlerin Seçimi
      • Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi
      • Standart Yaklaşım Yöntemi (Taslak Yönetmelik)
      • İçsel Model Yöntemi
        • Alfa Katsayısının İçsel Tahmini
        • KTKR Yönetimi: Organizasyonel Yapı, Politikalar, Süreçler ve Sistemler
        • İçsel Modele İlişkin Asgari Şartlar
        • İçsel Modelin Kullanım Testi
        • İçsel Modelin Stres Testi
        • İçsel Modelin Validasyonuna İlişkin Asgari Şartlar
    • Karşı Taraf Kredi Riski Tutarının Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
  • 2. Kredi Değerleme Ayarlamaları İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
    • Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Temel Kavramlar
    • Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Kullanılabilecek Yöntemler
      • Standart Yöntem
      • Gelişmiş Yöntem
    • Kabul Edilebilir Riskten Korumalar
    • KDA'ya İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
  • 3. Merkezi Karşı Taraflardan Kaynaklanan Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
    • MKT'lerden Kaynaklanan Risklere İlişkin Temel Kavramlar
    • Nitelikli İşlemler İçin Sermaye Yükümlülüğü
      • Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
        • Üye Kuruluşun MKT'den Olan Riski
        • Üye Kuruluşun Müşteriden Olan Riski
        • Müşterinin Üye Kuruluştan Olan Riski
        • Müşterinin MKT'den Olan Riski
        • Verilen Teminatlara İlişkin Riskler
      • Garanti Fonu Tutarları İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
    • Nitelikli Olmayan İşlemlere İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
    • Örnek Uygulamalar
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Dr. Özge Yürükoğlu

Risk Yönetimi ve Basel Eğitimleri Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün