Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflarla yapılan işlemler için sermaye yükümlülüğü hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Karşı Taraf Kredi Riski Tanımı ve İlgili Hesaplamalar
- Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Temel Kavramlar
- Karşı Taraf Kredi Riskinin Hesaplanacağı Portföyler ve İşlem Türleri
- Karşı Taraf Kredi Riski Hesaplama Yöntemleri
- Her Bir İşlem Türü İçin Kullanılabilecek Yöntemlerin Seçimi
- Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi
- Standart Yaklaşım Yöntemi (Taslak Yönetmelik)
- İçsel Model Yöntemi
- Alfa Katsayısının İçsel Tahmini
- KTKR Yönetimi: Organizasyonel Yapı, Politikalar, Süreçler ve Sistemler
- İçsel Modele İlişkin Asgari Şartlar
- İçsel Modelin Kullanım Testi
- İçsel Modelin Stres Testi
- İçsel Modelin Validasyonuna İlişkin Asgari Şartlar
- Karşı Taraf Kredi Riski Tutarının Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
2. Kredi Değerleme Ayarlamaları İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Temel Kavramlar
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Kullanılabilecek Yöntemler
- Standart Yöntem
- Gelişmiş Yöntem
- Kabul Edilebilir Riskten Korumalar
- KDA'ya İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
3. Merkezi Karşı Taraflardan Kaynaklanan Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- MKT'lerden Kaynaklanan Risklere İlişkin Temel Kavramlar
- Nitelikli İşlemler İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Üye Kuruluşun MKT'den Olan Riski
- Üye Kuruluşun Müşteriden Olan Riski
- Müşterinin Üye Kuruluştan Olan Riski
- Müşterinin MKT'den Olan Riski
- Verilen Teminatlara İlişkin Riskler
- Garanti Fonu Tutarları İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Nitelikli Olmayan İşlemlere İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Örnek Uygulamalar
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması
Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün