Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi

Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime, hazine ürünlerinin fiyatlandırılması ve analizini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Döviz İşlemleri: Temel Kavramlar, Teknik Özellikler ve Piyasa Jargonu
    • Fiyatlama ve Spread Yapısı
    • Valör Kavramı
    • Baz Para / Baz Olmayan Para
    • Kotasyon
    • Döviz Pozisyonu ve Yönetimi
    • Bankalararası Döviz Piyasaları
  • 2. Likidite İşlemleri: Depo-Plasman ve Para Piyasası İşlemleri
    • Likidite Piyasası ve Oyuncular
    • Plasman ve Borçlanma İşlemleri
    • Döviz Swap Piyasası
    • Güniçi Rezerv
    • Disponibilite ve Munzam Karşılıkları
  • 3. Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlamalar ve Risk Analizi
    • Kurumsal Tahvil ve Bono Piyasası
    • Tahvil-Bono Piyasası Veri Toplama Teknikleri
    • Swap Piyasası Veri Toplama Teknikleri
    • Enterpolasyon Teknikleri
      • Lineer Enterpolasyon
      • Kuadratik Enterpolasyon
      • Kubik Enterpolasyon
      • Logaritmik Enterpolasyon
      • Cubik-Spline Enterpolasyon
    • Nelson-Siegel Yield Curve Modelleme
    • FX Implied Curve Oluşturma
    • SGMK Kağıt Çeşitleri ve Fiyatlama Analizleri
      • İskontolu Kağıtlar
      • Sabit Kuponlu Kağıtlar
      • Değişken Kuponlu Kağıtlar (FRN)
      • Tüfex
      • Eurobond
    • Piyasa Yapıcılığı ile İlgili Yükümlülükler
    • Hazine İhraçları ve İhaleleri
    • Durasyon / Konveksite / DV01 Analizleri
    • Yield Curve Trading
    • DVO1 Neutral Trading
    • Basis Trading
  • 4. Türev İşlemler
    • Forward İşlemler & FX Implied Piyasalar
    • Döviz Swap İşlemleri
    • Faiz Swap İşlemleri
      • Döviz Swapları
      • Faiz Swapları
      • Çapraz Kur Swapları
      • Swaption
      • Cap / Caplet
      • Floor / Floorlet
    • Vanilla Tipi Opsiyonlar
      • Call/Put Kavramı
      • Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
      • Avrupa Tipi / Amerikan Tipi Opsiyonlar
      • Implied Volatility, 3D Surface, Smile
      • Call / Put Paritesi
      • Greekler
      • Volatility Trading
    • Egzotik Bariyerli Opsiyonlar
      • Knock-In (KI) Bariyerli Opsiyonlar
      • Knock-Out (KO) Bariyerli Opsiyonlar
      • Double KI Bariyerli Opsiyonlar
      • Double KO Bariyerli Opsiyonlar
      • KIKO Bariyerli Opsiyonlar
      • Egzotik Partial Window Bariyerli Opsiyonlar
    • Payout’ lu Opsiyonlar
      • One Touch
      • No Touch
      • Double One Touch
      • Double No Touch
      • Range Accrual
    • Yapılandırılmış Ürünler (Structured Products)
      • Zero Cost Collar
      • Leveraged Collar
      • Asymmetric Forward
      • Korumalı Forward
      • Bonus Forward
      • Knock-In Forward
      • Knock-Out Forward
    • Opsiyon Stratejileri
      • Yükselen Piyasa Stratejileri
      • Düşen Piyasa Stratejileri
      • Düşük Volatil Piyasa Stratejileri
      • Yüksek Volatil Piyasa Stratejileri
    • Anapara Garantili Ürünler
  • 5. Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

İleri Düzey Uygulamalı Hazine Yönetimi

Uygulamalı Hazine Yönetimi eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin hazine organizasyonu, yapılan işlemler, fiyatlamalar, raporlamalar ve daha pek çok konuda ileri düzeyde hakimiyet ve bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Volatilite Modelleme Teknikleri

Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol

Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.

  • SeviyeOrta
  • Süre1 gün

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün