Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime, hazine ürünlerinin fiyatlandırılması ve analizini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Döviz İşlemleri: Temel Kavramlar, Teknik Özellikler ve Piyasa Jargonu
- Fiyatlama ve Spread Yapısı
- Valör Kavramı
- Baz Para / Baz Olmayan Para
- Kotasyon
- Döviz Pozisyonu ve Yönetimi
- Bankalararası Döviz Piyasaları
2. Likidite İşlemleri: Depo-Plasman ve Para Piyasası İşlemleri
- Likidite Piyasası ve Oyuncular
- Plasman ve Borçlanma İşlemleri
- Döviz Swap Piyasası
- Güniçi Rezerv
- Disponibilite ve Munzam Karşılıkları
3. Sabit Getirili Menkul Kıymetler: Fiyatlamalar ve Risk Analizi
- Kurumsal Tahvil ve Bono Piyasası
- Tahvil-Bono Piyasası Veri Toplama Teknikleri
- Swap Piyasası Veri Toplama Teknikleri
- Enterpolasyon Teknikleri
- Lineer Enterpolasyon
- Kuadratik Enterpolasyon
- Kubik Enterpolasyon
- Logaritmik Enterpolasyon
- Cubik-Spline Enterpolasyon
- Nelson-Siegel Yield Curve Modelleme
- FX Implied Curve Oluşturma
- SGMK Kağıt Çeşitleri ve Fiyatlama Analizleri
- İskontolu Kağıtlar
- Sabit Kuponlu Kağıtlar
- Değişken Kuponlu Kağıtlar (FRN)
- Tüfex
- Eurobond
- Piyasa Yapıcılığı ile İlgili Yükümlülükler
- Hazine İhraçları ve İhaleleri
- Durasyon / Konveksite / DV01 Analizleri
- Yield Curve Trading
- DVO1 Neutral Trading
- Basis Trading
4. Türev İşlemler
- Forward İşlemler & FX Implied Piyasalar
- Döviz Swap İşlemleri
- Faiz Swap İşlemleri
- Döviz Swapları
- Faiz Swapları
- Çapraz Kur Swapları
- Swaption
- Cap / Caplet
- Floor / Floorlet
- Vanilla Tipi Opsiyonlar
- Call/Put Kavramı
- Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
- Avrupa Tipi / Amerikan Tipi Opsiyonlar
- Implied Volatility, 3D Surface, Smile
- Call / Put Paritesi
- Greekler
- Volatility Trading
- Egzotik Bariyerli Opsiyonlar
- Knock-In (KI) Bariyerli Opsiyonlar
- Knock-Out (KO) Bariyerli Opsiyonlar
- Double KI Bariyerli Opsiyonlar
- Double KO Bariyerli Opsiyonlar
- KIKO Bariyerli Opsiyonlar
- Egzotik Partial Window Bariyerli Opsiyonlar
- Payout’ lu Opsiyonlar
- One Touch
- No Touch
- Double One Touch
- Double No Touch
- Range Accrual
- Yapılandırılmış Ürünler (Structured Products)
- Zero Cost Collar
- Leveraged Collar
- Asymmetric Forward
- Korumalı Forward
- Bonus Forward
- Knock-In Forward
- Knock-Out Forward
- Opsiyon Stratejileri
- Yükselen Piyasa Stratejileri
- Düşen Piyasa Stratejileri
- Düşük Volatil Piyasa Stratejileri
- Yüksek Volatil Piyasa Stratejileri
- Anapara Garantili Ürünler
5. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol
Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre1 gün