İleri Düzey Uygulamalı Hazine Yönetimi
Uygulamalı Hazine Yönetimi eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin hazine organizasyonu, yapılan işlemler, fiyatlamalar, raporlamalar ve daha pek çok konuda ileri düzeyde hakimiyet ve bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime kurumlarda hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Para, Döviz, Sermaye Piyasaları
- Organize ve OTC (Tezgahüstü) Piyasalar
- Etkin Piyasa Dinamikleri ve Likidite
- Piyasalarda Oyuncular Kimlerdir?
- TCMB Para ve Döviz Piyasaları
- BİST Nezdindeki Piyasalar
2. Hazinede Kullanılan Yabancı Data Sağlayıcılar
- Reuters
- Döviz Piyasaları
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler Piyasaları
- Likidite Piyasaları
- Türev İşlemler Hesaplama Ekranları ve Volatilite
- Döviz ve Faiz Swabı Hesaplama Ekranları
- Verim Eğrisi Modelleri
- MTM (Marked-to-Market) Hesaplama
- Bloomberg
- Döviz Piyasaları
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler Piyasaları
- Likidite Piyasaları
- Türev İşlemler Hesaplama Ekranları ve Volatilite
- Döviz ve Faiz Swabı Hesaplama Ekranları
- Verim Eğrisi Modelleri
- MTM (Marked-to-Market) Hesaplama
- Reuters
3. Hazine Birimlerinin Yapısı, Fonksiyonları, Kullanılan Ürünler ve Pozisyon Yönetimi
- Döviz Masası
- Döviz Alım Satım İşlemlerinin Fiyatlanması
- Fiyatlama ve Spread Yapısı
- Valör Kavramı
- Baz Para / Baz Olmayan Para
- Kotasyon
- Döviz Pozisyonu ve Yönetimi
- Bankalararası Döviz Piyasaları
- Back-to-Back İşlemler (Kapama İşlemleri)
- Döviz Karlılık Raporları
- Döviz İşlemlerinde Limit Çeşitleri
- Döviz İşlemlerinde MTM Altyapısının Kurgulanması
- Döviz İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi
- Likidite Masası
- Likidite Piyasası ve Oyuncular
- Plasman ve Borçlanma İşlemleri
- Likidite Karlılık Raporları
- Likidite İşlemlerinde Limit Çeşitleri
- Karşı Taraf Riskleri
- Likidite İşlemlerinde MTM Alt yapısının Kurgulanması
- Likidite İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi
- Döviz Swap Piyasası
- Güniçi Rezerv
- Disponibilite ve Munzam Karşılıkları
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler (SGMK) Masası
- İskontolu Kağıtlar
- Kuponlu Kağıtlar
- Sabit Kuponlu Kağıtlar
- Değişken Kuponlu Kağıtlar (FRN)
- Tüfex
- GES (Gelir Ortaklığı Senetleri)
- Eurobond
- Durasyon / Konveksite / DV01 Analizleri
- Hazine İhraçları ve İhaleleri
- Kurumsal Tahvil ve Bono Piyasası
- Piyasa Yapıcılığı ile İlgili Yükümlülükler
- SGMK Karlılık Raporları
- SGMK İşlemlerinde Limit Çeşitleri
- SGMK İşlemlerinde MTM Altyapısının Kurgulanması
- SGMK İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi
- Türev İşlemler Masası
- Forward İşlemler
- Forward Hesaplamalarda Kullanılan Faizler
- Forward Hesaplayıcı
- Swaplar
- Döviz Swapları
- Faiz Swapları
- Çapraz Kur Swapları
- Swaption
- Cap / Caplet
- Floor / Floorlet
- Implied Forward Curve
- Vanilla Tipi Opsiyonlar
- Bildirim ve Takas Tarihleri
- Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
- Uygulama Fiyatı
- Prim Kavramı
- Avrupa Tipi / Amerikan Tipi Opsiyonlar
- Call / Put Paritesi
- Egzotik Bariyerli Opsiyonlar
- Knock-In (KI) Bariyerli Opsiyonlar
- Knock-Out (KO) Bariyerli Opsiyonlar
- Double KI Bariyerli Opsiyonlar
- Double KO Bariyerli Opsiyonlar
- KIKO Bariyerli Opsiyonlar
- Egzotik Partial Window Bariyerli Opsiyonlar
- Payout’ lu Opsiyonlar
- One Touch
- No Touch
- Double One Touch
- Double No Touch
- Range Accrual
- Yapılandırılmış Opsiyonlar
- Türev İşlemlerde Pozisyon Takibi
- Back-to-Back İşlemler (Kapama İşlemleri)
- Opsiyon Greekleri ve Risk Özellikleri
- Türev İşlemlerin Limit Altyapısı
- Türev İşlemlerinde MTM Altyapısının Kurgulanması
- Türev İşlemlerinin Muhasebe İşleyişi
- Forward İşlemler
- Bilanço Yönetimi Masası (ALM)
- Faiz Riskinin Yönetilmesi
- Bilanço Uyumsuzluklarının Yönetilmesi
- Likidite Riskinin Yönetilmesi
- Limit ve Teminat Takip Birimleri
- Teminatlandırma
- Sözleşme Yönetimi
- Limit Altyapısı ve Raporlamalar
- Farklılık Kayıtları
- Yasal Yükümlülükler ve Vergilendirme
- Döviz Masası
4. Hazine Orta Ofis ve Arka Ofis Faaliyetleri
- Hazine İşlemlerinde Müşteri ve Karşı Taraf Banka Limit Yönetimi
- Hazine İşlemlerinde Müşteri ve Karşı Taraf Banka Teminat Yönetimi
- Sözleşme Yönetimi
- Hazine İşlemleri Muhasebe Kayıtları
- Hazine İşlemleri Karlılık ve Değerleme Raporlamaları
5. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol
Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre1 gün
Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu
Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Para, Döviz, Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri
Eğitimin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır.
- SeviyeTemel
- Süre2 gün