Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?
Kimler Katılmalı
Volatiliteyi günlük risk hesaplamalarında, fiyatlamalarda veya öğrenmek isteyen kişiler katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Volatilite Kavramı ve Gelişmeler
- Risk ve Belirsizlik Arasındaki İlişki
- Volatilite Türleri
- Risk Yönetiminde Volatilitenin Kullanımı
- Fiyatlandırma olarak Volatilitenin Kullanımı
2. Tarihsel Volatilite Yöntemleri
- MA/EWMA Modelleri
- GARCH Modelleri
- GARCH, AGARCH, IGARCH, EGARCH, TGARCH, GJR-GARCH
- FI-GARCH, FIEGARCH
- Normal Dağılım, t Dağılımı, GED Dağılımı, Skewed Student-t Dağılımı
- High-Low Volatilite Modelleri
- Parkinson Volatilite Modeli
- Logarithmic Garman-Klass Volatilite Modeli
- Rogers-Satchel Volatilite Modeli
- Yang-Zhang Volatilite Modeli
3. Implied Volatilite Metodları
- Volatilite Skew, Volatilite Smile, Risk Reversal, Butterfly Kavramları
- Newton-Raphson Metodu
- BS Volatilite Metodu
- Vanna-Volga Metodu
4. Stokastik Volatilite Metodları
- Heston Modeli
- SABR Modeli
5. Faiz Türevlerinde Volatilite ve Enterpolasyon Metodları
- Swaption ve Cap/Floor Volatiliteleri
- Two-Dimension Linear Enterpolasyon Metodu
- Two-Dimension Cubic Enterpolasyon Metodu
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol
Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre1 gün
Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri
Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.
- SeviyeOrta
- Süre2 gün