Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?
Kimler Katılmalı
Volatiliteyi günlük risk hesaplamalarında, fiyatlamalarda veya öğrenmek isteyen kişiler katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Volatilite Kavramı ve Gelişmeler
- Risk ve Belirsizlik Arasındaki İlişki
- Volatilite Türleri
- Risk Yönetiminde Volatilitenin Kullanımı
- Fiyatlandırma olarak Volatilitenin Kullanımı
2. Tarihsel Volatilite Yöntemleri
- MA/EWMA Modelleri
- GARCH Modelleri
- GARCH, AGARCH, IGARCH, EGARCH, TGARCH, GJR-GARCH
- FI-GARCH, FIEGARCH
- Normal Dağılım, t Dağılımı, GED Dağılımı, Skewed Student-t Dağılımı
- High-Low Volatilite Modelleri
- Parkinson Volatilite Modeli
- Logarithmic Garman-Klass Volatilite Modeli
- Rogers-Satchel Volatilite Modeli
- Yang-Zhang Volatilite Modeli
3. Implied Volatilite Metodları
- Volatilite Skew, Volatilite Smile, Risk Reversal, Butterfly Kavramları
- Newton-Raphson Metodu
- BS Volatilite Metodu
- Vanna-Volga Metodu
4. Stokastik Volatilite Metodları
- Heston Modeli
- SABR Modeli
5. Faiz Türevlerinde Volatilite ve Enterpolasyon Metodları
- Swaption ve Cap/Floor Volatiliteleri
- Two-Dimension Linear Enterpolasyon Metodu
- Two-Dimension Cubic Enterpolasyon Metodu
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Para, Döviz, Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri
Eğitimin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır.
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol
Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre1 gün
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün