Volatilite Modelleme Teknikleri

Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?

Kimler Katılmalı

Volatiliteyi günlük risk hesaplamalarında, fiyatlamalarda veya öğrenmek isteyen kişiler katılabilir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Volatilite Kavramı ve Gelişmeler
    • Risk ve Belirsizlik Arasındaki İlişki
    • Volatilite Türleri
    • Risk Yönetiminde Volatilitenin Kullanımı
    • Fiyatlandırma olarak Volatilitenin Kullanımı
  • 2. Tarihsel Volatilite Yöntemleri
    • MA/EWMA Modelleri
    • GARCH Modelleri
      • GARCH, AGARCH, IGARCH, EGARCH, TGARCH, GJR-GARCH
      • FI-GARCH, FIEGARCH
      • Normal Dağılım, t Dağılımı, GED Dağılımı, Skewed Student-t Dağılımı
    • High-Low Volatilite Modelleri
      • Parkinson Volatilite Modeli
      • Logarithmic Garman-Klass Volatilite Modeli
      • Rogers-Satchel Volatilite Modeli
      • Yang-Zhang Volatilite Modeli
  • 3. Implied Volatilite Metodları
    • Volatilite Skew, Volatilite Smile, Risk Reversal, Butterfly Kavramları
    • Newton-Raphson Metodu
    • BS Volatilite Metodu
    • Vanna-Volga Metodu
  • 4. Stokastik Volatilite Metodları
    • Heston Modeli
    • SABR Modeli
  • 5. Faiz Türevlerinde Volatilite ve Enterpolasyon Metodları
    • Swaption ve Cap/Floor Volatiliteleri
    • Two-Dimension Linear Enterpolasyon Metodu
    • Two-Dimension Cubic Enterpolasyon Metodu
  • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi

Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Para, Döviz, Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri

Eğitimin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır.

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu

Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün