Volatilite Modelleme Teknikleri

Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?

Kimler Katılmalı

Volatiliteyi günlük risk hesaplamalarında, fiyatlamalarda veya öğrenmek isteyen kişiler katılabilir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Volatilite Kavramı ve Gelişmeler
    • Risk ve Belirsizlik Arasındaki İlişki
    • Volatilite Türleri
    • Risk Yönetiminde Volatilitenin Kullanımı
    • Fiyatlandırma olarak Volatilitenin Kullanımı
  • 2. Tarihsel Volatilite Yöntemleri
    • MA/EWMA Modelleri
    • GARCH Modelleri
      • GARCH, AGARCH, IGARCH, EGARCH, TGARCH, GJR-GARCH
      • FI-GARCH, FIEGARCH
      • Normal Dağılım, t Dağılımı, GED Dağılımı, Skewed Student-t Dağılımı
    • High-Low Volatilite Modelleri
      • Parkinson Volatilite Modeli
      • Logarithmic Garman-Klass Volatilite Modeli
      • Rogers-Satchel Volatilite Modeli
      • Yang-Zhang Volatilite Modeli
  • 3. Implied Volatilite Metodları
    • Volatilite Skew, Volatilite Smile, Risk Reversal, Butterfly Kavramları
    • Newton-Raphson Metodu
    • BS Volatilite Metodu
    • Vanna-Volga Metodu
  • 4. Stokastik Volatilite Metodları
    • Heston Modeli
    • SABR Modeli
  • 5. Faiz Türevlerinde Volatilite ve Enterpolasyon Metodları
    • Swaption ve Cap/Floor Volatiliteleri
    • Two-Dimension Linear Enterpolasyon Metodu
    • Two-Dimension Cubic Enterpolasyon Metodu
  • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

IFRS-9 Hedge Muhasebesi

Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Şirketlerde Uygulamalı Kurumsal Hazine Yönetimi

“Şirketlerde İleri Düzey Hazine Yöneticisi” eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin temel süreçleri olan “nakit yönetimi” , “banka ilişkileri”, “finansal risk yönetimi” ve “fonlama” konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar

“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Şirketlerde Günlük Nakit Yönetimi ve Süreçlerin Otomasyonu

Bu eğitimin amacı, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin en temel süreçleri olan günlük nakit yönetimi konusunda temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün