Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar
“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitime kurumlarda hazine değerleme, karlılık hesaplamaları ve raporlamalarını yapan birimlerin katılması önerilmektedir.
Eğitim İçeriği
1. Kurumlarda Hazine Biriminin Yapısı, Fonksiyonları, Kullanılan Ürünler ve Pozisyon Yönetiminin İncelenmesi
- Döviz İşlemlerinin Analizi ve Pozisyon Takibi
- Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Analizi ve Değerlemeler
- İskontolu Kağıtların Analizi ve Denetimi
- Kuponlu Kağıtların Analizi ve Denetimi
- Sabit Kuponlu Kağıtlar
- Değişken Kuponlu Kağıtlar (FRN)
- Tüfex Kağıtların Analizi ve Değerlemesi
- Eurobondların Analizi ve Değerlemesi
- Hazine İhraçları, İhaleleri Nasıl Yapılmaktadır?
- Durasyon / Konveksite / DV01 Analizleri
- Türev İşlemlerin Analizi ve Değerlemeler
- Forward İşlemler
- Forward Hesaplamalarda Kullanılan Faizler
- Forward Hesaplamaları
- MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi
- Futures İşlemler
- Yerli ve Yabancı Organize Borsalar ve Fiyatlamalar
- Futures Kontratların Genel Özellikleri ve Analizi
- Başlangıç Teminatı Nedir?
- Sürdürme Teminatı Nedir?
- Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) Nedir?
- MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi
- Swap İşlemlerin Fiyatlanması, Analizi
- Döviz Swaplarının Hesaplanması ve Değerlemeler
- Faiz Swaplarının Hesaplanması ve Değerlemeler
- Çapraz Kur Swaplarının Hesaplanması ve Değerlemeler
- Swaption Hesaplamaları ve Değerlemeler
- Cap / Caplet Hesaplamaları ve Değerlemeler
- Floor / Floorlet Hesaplamaları ve Değerlemeler
- Vanilla Tipi Opsiyonların Fiyatlanması, Analizi ve Değerlemeler
- Bildirim ve Takas Tarihleri Nedir?
- Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
- Uygulama Fiyatı Belirleme
- Prim Kavramı
- Implied Volatilitenin İncelenmesi ve Tarihsel Veri Seti Oluşturma
- Avrupa Tipi / Amerikan Tipi Opsiyonların İncelenmesi
- Call / Put Paritesi Kavramı Nedir?
- Egzotik Bariyerli Opsiyonların Fiyatlanması, Analizi ve Değerlemeler
- Knock-In (KI) Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- Knock-Out (KO) Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- Double KI Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- Double KO Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- KIKO Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- European KI Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- European KO Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- Egzotik Partial Window Bariyerli Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması
- Egzotik Kar/Zarar Kısıtlı Opsiyonların (Target Redemption Forward) Analizi, Fiyatlanması
- Yapılandırılmış Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması ve Değerlemeler
- Zero Cost Collar
- Leveraged Collar
- Asymmetric Forward
- Korumalı Forward
- Bonus Forward
- Knock-Out Forward
- Double Knock-In Forward
- Pivot
- Straddle
- Strangle
- Opsiyon Greekleri ve Risk Özelliklerinin İncelenmesi
- Implied Volatilite Kavramının İncelenmesi
- Bloomberg ve Super Derivatives Uygulamalı Örnekler
- Forward İşlemler
2. Hazinelerde Fiyatlama, Karlılık ve Değerleme Raporları
- Türev İşlemlerin Günlük Bazda Karlılık ve Değerleme Raporlamaları
- Kredi ve Mevduat İşlemleri Raporlamaları
- Banka Limit ve Teminat Raporlamaları
3. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve İşletmelere Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların işletmelerinhazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, işletmelerin yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, şirket personelinden şirketin üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili şirket yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve şirketlerin hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Finansal Piyasalardaki Gelişmeleri Anlamak ve Yorumlamak
Bu eğitim, Türkiye ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Şirketlerde Uygulamalı Kurumsal Hazine Yönetimi
“Şirketlerde İleri Düzey Hazine Yöneticisi” eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin, hazinenin temel süreçleri olan “nakit yönetimi” , “banka ilişkileri”, “finansal risk yönetimi” ve “fonlama” konularında temel ve ileri düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Hazine Sistemlerinin Kurulumu ve ERP Entegrasyonları
Şirketlerde nakit ve kredi yönetimi, risk yönetimi, riskin transferi için yapılan türev işlemler, spekülasyon amacı ile yapılan türev işlemler, tahvil-bono ihraçları, tahvil-bono ve fon yatırımları genel anlamda hazine fonksiyonlarını oluşturur. Şirket hazinelerinin bu süreci otomatize etmesi için kurulması gereken altyapı sistemler ile bu sistemlerin ERP sistemlerine nasıl entegre edilmesi gerektiği bu eğitimin ana konusudur.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün