Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
    • Standart Yaklaşım
    • Temel İDD
    • Gelişmiş İDD
    • Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
    • Standart Yaklaşım ve Karşı Taraf Kredi Riski Arasındaki İlişki
  • 2. Kredi Riski Standart Yaklaşımın Genel Yapısı
    • Temel Kavramlar
    • Kredi Riski Standart Yaklaşım Uygulanacak Alacak Portföyü
    • Bilanço İçi Varlıkların Risk Tutarının Belirlenmesi
    • Gayri Nakdi Kredilerin ve Taahhütlerin Risk Tutarının Belirlenmesi
      • Uygulanacak Krediye Dönüştürme Oranları
    • Türev Ürünlerin Risk Tutarının Belirlenmesi (Karşı Taraf Kredi Riski)
    • Repo-tipi İşlemlere, Menkul Kıymet Ödünç İşlemlerine ve Kredi Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Uygulama
  • 3. Alacakların Risk Sınıflarına Ayrıştırılması ve Risk Ağırlıklarının Belirlenmesi
    • Önceliklendirme Şeması
    • Perakende Krediler ve Tanımı
    • KOBİ'lere Kullandırılan Krediler ve Tanımı
    • Kurumsal Krediler ve Tanımı
    • Yüksek Riskli Alacaklar ve Tanımı
    • Diğer Alacak Sınıfları ve Tanımları
  • 4. Kullanılacak Derecelendirme Notları
    • Derecelendirme Kuruluşlarının Seçimi
    • Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
    • Uzun Vadeli Derecelendirme Notu - Kısa Vadeli Derecelendirme Notu Kullanımı
    • Borçlunun Derecesinin - Alacağın Derecesinin Kullanımı
  • 5. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
  • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması

Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu

Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler

Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün