Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
    • Standart Yaklaşım
    • Temel İDD
    • Gelişmiş İDD
    • Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
    • Standart Yaklaşım ve Karşı Taraf Kredi Riski Arasındaki İlişki
  • 2. Kredi Riski Standart Yaklaşımın Genel Yapısı
    • Temel Kavramlar
    • Kredi Riski Standart Yaklaşım Uygulanacak Alacak Portföyü
    • Bilanço İçi Varlıkların Risk Tutarının Belirlenmesi
    • Gayri Nakdi Kredilerin ve Taahhütlerin Risk Tutarının Belirlenmesi
      • Uygulanacak Krediye Dönüştürme Oranları
    • Türev Ürünlerin Risk Tutarının Belirlenmesi (Karşı Taraf Kredi Riski)
    • Repo-tipi İşlemlere, Menkul Kıymet Ödünç İşlemlerine ve Kredi Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Uygulama
  • 3. Alacakların Risk Sınıflarına Ayrıştırılması ve Risk Ağırlıklarının Belirlenmesi
    • Önceliklendirme Şeması
    • Perakende Krediler ve Tanımı
    • KOBİ'lere Kullandırılan Krediler ve Tanımı
    • Kurumsal Krediler ve Tanımı
    • Yüksek Riskli Alacaklar ve Tanımı
    • Diğer Alacak Sınıfları ve Tanımları
  • 4. Kullanılacak Derecelendirme Notları
    • Derecelendirme Kuruluşlarının Seçimi
    • Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
    • Uzun Vadeli Derecelendirme Notu - Kısa Vadeli Derecelendirme Notu Kullanımı
    • Borçlunun Derecesinin - Alacağın Derecesinin Kullanımı
  • 5. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
  • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Yatırım ve Emeklilik Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi ve Fon Performans Rating Sisteminin Yatırım Kararlarında Kullanılması

Yatırım ve Emeklilik fonlarının performans karşılaştırmalarında kullanılan 150’nin üzerinde fon performans ölçtünün hesaplanması, fon karşılaştırmalarında kullanılması ve bu ölçütlerin ne işe yaradığının öğretilmesi hedeflenmektedir. Bireysel ve Kurumsal yatırımcılar ile fon yöneticilerinin çok seçenekli fon piyasasında yatırım tercihlerine ve risk iştahlarına uygun fonların seçilme kriterleri belirlenecektir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara dünyada yatırım fonu endüstrisindeki son gelişmeler anlatılarak, ülkemizdeki yatırım fonlarının mevcut durumu ile önümüzdeki dönemde fon endüstrisinde olabilecek fırsatlar yurtdışındaki trendler de incelenecektir. Ülkemizde özellikle Bireysel Emeklilik Fonları'nın artan hacmi ile daha da önem kazanan yatırım fonu performansı ve sunum standartları analiz edilerek, fon performans ölçümünde kullanılan analitik yöntemler uygulamalı olarak ele alınacaktır. Eğitim sonunda katılımcılar yatırım fonlarının işleyiş süreci, fon performanslarının karşılaştırmalı analizi ve fonların derecelendirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı bilgi sahibi olacaklardır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama

Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre1 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün