Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku

Kimler Katılmalı

Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
    • Standart Yaklaşım
    • Temel İDD
    • Gelişmiş İDD
    • Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
    • Standart Yaklaşım ve Karşı Taraf Kredi Riski Arasındaki İlişki
  • 2. Kredi Riski Standart Yaklaşımın Genel Yapısı
    • Temel Kavramlar
    • Kredi Riski Standart Yaklaşım Uygulanacak Alacak Portföyü
    • Bilanço İçi Varlıkların Risk Tutarının Belirlenmesi
    • Gayri Nakdi Kredilerin ve Taahhütlerin Risk Tutarının Belirlenmesi
      • Uygulanacak Krediye Dönüştürme Oranları
    • Türev Ürünlerin Risk Tutarının Belirlenmesi (Karşı Taraf Kredi Riski)
    • Repo-tipi İşlemlere, Menkul Kıymet Ödünç İşlemlerine ve Kredi Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Uygulama
  • 3. Alacakların Risk Sınıflarına Ayrıştırılması ve Risk Ağırlıklarının Belirlenmesi
    • Önceliklendirme Şeması
    • Perakende Krediler ve Tanımı
    • KOBİ'lere Kullandırılan Krediler ve Tanımı
    • Kurumsal Krediler ve Tanımı
    • Yüksek Riskli Alacaklar ve Tanımı
    • Diğer Alacak Sınıfları ve Tanımları
  • 4. Kullanılacak Derecelendirme Notları
    • Derecelendirme Kuruluşlarının Seçimi
    • Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
    • Uzun Vadeli Derecelendirme Notu - Kısa Vadeli Derecelendirme Notu Kullanımı
    • Borçlunun Derecesinin - Alacağın Derecesinin Kullanımı
  • 5. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
    • Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
      • KR5XX Formunda Raporlanması
  • 6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre1 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR

Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün