Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle kredi riskine ilişkin risk ağırlıklı varlık hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
- Standart Yaklaşım
- Temel İDD
- Gelişmiş İDD
- Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
- Standart Yaklaşım ve Karşı Taraf Kredi Riski Arasındaki İlişki
2. Kredi Riski Standart Yaklaşımın Genel Yapısı
- Temel Kavramlar
- Kredi Riski Standart Yaklaşım Uygulanacak Alacak Portföyü
- Bilanço İçi Varlıkların Risk Tutarının Belirlenmesi
- Gayri Nakdi Kredilerin ve Taahhütlerin Risk Tutarının Belirlenmesi
- Uygulanacak Krediye Dönüştürme Oranları
- Türev Ürünlerin Risk Tutarının Belirlenmesi (Karşı Taraf Kredi Riski)
- Repo-tipi İşlemlere, Menkul Kıymet Ödünç İşlemlerine ve Kredi Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Uygulama
3. Alacakların Risk Sınıflarına Ayrıştırılması ve Risk Ağırlıklarının Belirlenmesi
- Önceliklendirme Şeması
- Perakende Krediler ve Tanımı
- KOBİ'lere Kullandırılan Krediler ve Tanımı
- Kurumsal Krediler ve Tanımı
- Yüksek Riskli Alacaklar ve Tanımı
- Diğer Alacak Sınıfları ve Tanımları
4. Kullanılacak Derecelendirme Notları
- Derecelendirme Kuruluşlarının Seçimi
- Derecelendirme Notlarının Kredi Kalitesi Kademelerine Eşleştirilmesi
- Uzun Vadeli Derecelendirme Notu - Kısa Vadeli Derecelendirme Notu Kullanımı
- Borçlunun Derecesinin - Alacağın Derecesinin Kullanımı
5. Risk Ağırlıklı Varlıkların Hesaplanması ve Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılarak RAV Hesabı
- KR5XX Formunda Raporlanması
- Kredi Riski Azaltım Teknikleri Kullanılmadan RAV Hesabı
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yeni Piyasa Riski (FRTB) Düzenlemelerine Göre Standart Model ve İçsel Ölçüm Modeli İle Piyasa Riski Ölçümü
2008 yılının sonunda yaşanan kriz sonucunda Basel Komitesi risk yönetimi düzenlemelerinde kapsamlı revizyona gitti. Bunların sonucunda bankacılık regülasyonları daha katı ve talepkar hale geldi. Düzenleme ve denetleme otoriteleri daha etkin ve proaktif risk yönetimi sağlanması amacıyla yeni ve kapsamlı risk yönetimi düzenlemeleri uygulamaya başladı. Bu doğrultuda istişare dokümanları ve etki çalışmaları yapılmakta. Bu eğitim ile uygulamaya girecek olan yeni piyasa riski (eski adıyla Fundamental Review of Trading Book, FRTB) düzenlemelerinin getireceği yenilikler ve bankaların uyum kapsamında yapmaları gereken değişiklikler tüm yönleriyle tartışılmaktadır. FRTB düzenlemeleri ile birlikte bankaların Standart Yaklaşım ve İçsel Yaklaşım ile piyasa riski hesaplama yöntemleri önemli ölçüde değişikliğe uğrayacak ve paralel olarak her iki ölçüm modelinin kullanılması gerekecektir. Eğitimin amacı yeni düzenlemeleri ve gerekli olan uyum sürecinin iyi ve etkin planlanması konusunda da katılımcıya bilgiler vermektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün