Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
Kimler Katılmalı
Finansal kurumda karar alıcılar, üst yönetimleri, Risk Yönetimi, Teftiş, İç denetim ve İç Kontrol bilimlerinde çalışanlar başta olmak üzere ve operasyonel risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine yönelik konularda kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, çalışanlar ve akademisyenlere uygun bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Temel Kavramlar ve Risk Kavramının Gelişimi
- Finansal Piyasaların Gelişimi
- Finansal Piyasalarda Uluslararası Denetim ve Gözetim Gereksinimi
- Basel Düzenlemeleride Operasyonel Risklerin Tanımlanması
- Basel II Düzenlemeleri ve Operasyonel Risk Yönetiminin Artan Önemi
2. Operasyonel Risk Yönetim Kavramları ve Ölçüm Yöntemleri
- Operasyonel Risk Nedir?
- Operasyonel Riskin Temel Bileşenleri Nelerdir?
- Operasyonel Riske Neden Olan Faktörlerin Tanımlanması
- Operasyonel Risk Nedeniyle Yaşanan Finansal Skandallar
- Operasyonel Risklerin Belirlenmesinde BPR ile Tüm Süreçlerin Gözden Geçirilmesi
- Risk Noktalarının Tanımlanması
- Operasyonel Kayıpların Ölçümünde Kullanılacak Parametrelerin Tanımlanması
- İSEDES Operasyonel Risk Ölçüm Rehberi
3. Operasyonel Veri Tabanı
- Operasyonel Risk Veri Tabanı Oluşturma Gerekçeleri
- Operasyonel Risk Kayıp Veri Tabanının Özellikleri
- Operasyonel Kayıp Veri Tabanı Özellikleri
- Basel II’ye Göre Operasyonel Risk Database Dizaynı
- Operasyonel Risk Veri Tabanını Oluşturmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar
- BPR Çalışmaları ile Operasyonel Risk Noktalarının ve Kayıpların Tanımlanması
- Database Veri Zenginliği için Geçmiş Veriyi Hangi Kaynaklardan Kurtarılabilir?
- KPI, KRI, KCI Belirleme ve Takip
- Operasyonel Risklerin Noktalarının Ratingi ve Düzeltme Faktörü
4. Operasyonel Risk Ölçüm Yöntemleri
- Operasyonel Risk için Standart Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
- Temel Gösterge Yaklaşımı
- Standart Yaklaşım
- Alternatif Standart Yaklaşım
- Operasyonel Risk için İçsel Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
- Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Gereksinimi
- Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Modelleri
- İçsel Ölçüm Yaklaşımı
- Kayıp Dağılımları Yaklaşımı
- Skorkart Yaklaşımı ve Operasyonel Risk Yönetimine Katkısı
- Sermaye Gereksinimi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi
- Operasyonel Risk için Standart Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
5. Operasyonel Riskler İçin Hazırlanan Sigorta Ürünleri ve Sigortalama ile Operasyonel Risk için Sermaye Gereksinimi Miktarının Azaltılması
- Operasyonel Sigorta Türleri
- Operasyonel Risklerin Sigortalar ile Transferi
- Sigorta ve Closeların Belirlenmesi
- Sermayeden Azaltım Aracı olarak Sigortaların Kullanımı
- Sigortaların Piyasalarda Reasurasyonu
6. Monte Carlo Simulasyonu ve Operasyonel Risklerde Kullanımı
- Temel Kavramlar
- Datanın Yapısının İncelenmesi ve Tanımlayıcı İstatistikler
- Operasyonel Riskte Kullanılan Olasılık Dağılımları
- Rastsal Sayı Türetme
- Oprisk Hesaplamasında Monte Carlo Simulasyonu Nasıl Yapılır?
- Yapılacak Monte Carlo Simulasyonu Adımları Nelerdir?
- OpVar Kavramı ve VaR Ölçümünde Alınması Gereken Öncül Kararlar
- Monte Carlo Simulasyonu ile VaR Ölçümü
- Sıklık ve Şiddet Verilerinin Simulasyonu
- Ekonomik Sermayenin Hesaplanması
- Temel Kavramlar
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün