Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama

Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Finansal kurumda karar alıcılar, üst yönetimleri, Risk Yönetimi, Teftiş, İç denetim ve İç Kontrol bilimlerinde çalışanlar başta olmak üzere ve operasyonel risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine yönelik konularda kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, çalışanlar ve akademisyenlere uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

1. Giriş: Temel Kavramlar ve Risk Kavramının Gelişimi
- Finansal Piyasaların Gelişimi
- Finansal Piyasalarda Uluslararası Denetim ve Gözetim Gereksinimi
- Basel Düzenlemeleride Operasyonel Risklerin Tanımlanması
- Basel II Düzenlemeleri ve Operasyonel Risk Yönetiminin Artan Önemi

2. Operasyonel Risk Yönetim Kavramları ve Ölçüm Yöntemleri
- Operasyonel Risk Nedir?
- Operasyonel Riskin Temel Bileşenleri Nelerdir?
- Operasyonel Riske Neden Olan Faktörlerin Tanımlanması
- Operasyonel Risk Nedeniyle Yaşanan Finansal Skandallar
- Operasyonel Risklerin Belirlenmesinde BPR ile Tüm Süreçlerin Gözden Geçirilmesi
- Risk Noktalarının Tanımlanması
- Operasyonel Kayıpların Ölçümünde Kullanılacak Parametrelerin Tanımlanması
- İSEDES Operasyonel Risk Ölçüm Rehberi

3. Operasyonel Veri Tabanı
- Operasyonel Risk Veri Tabanı Oluşturma Gerekçeleri
- Operasyonel Risk Kayıp Veri Tabanının Özellikleri
- Operasyonel Kayıp Veri Tabanı Özellikleri
- Basel II’ye Göre Operasyonel Risk Database Dizaynı
- Operasyonel Risk Veri Tabanını Oluşturmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar
  - BPR Çalışmaları ile Operasyonel Risk Noktalarının ve Kayıpların Tanımlanması
  - Database Veri Zenginliği için Geçmiş Veriyi Hangi Kaynaklardan Kurtarılabilir?
  - KPI, KRI, KCI Belirleme ve Takip
  - Operasyonel Risklerin Noktalarının Ratingi ve Düzeltme Faktörü

4. Operasyonel Risk Ölçüm Yöntemleri
- Operasyonel Risk için Standart Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
  - Temel Gösterge Yaklaşımı
  - Standart Yaklaşım
  - Alternatif Standart Yaklaşım
- Operasyonel Risk için İçsel Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
  - Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Gereksinimi
  - Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Modelleri
  - İçsel Ölçüm Yaklaşımı
  - Kayıp Dağılımları Yaklaşımı
  - Skorkart Yaklaşımı ve Operasyonel Risk Yönetimine Katkısı
- Sermaye Gereksinimi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi

5. Operasyonel Riskler İçin Hazırlanan Sigorta Ürünleri ve Sigortalama ile Operasyonel Risk için Sermaye Gereksinimi Miktarının Azaltılması
- Operasyonel Sigorta Türleri
- Operasyonel Risklerin Sigortalar ile Transferi
- Sigorta ve Closeların Belirlenmesi
- Sermayeden Azaltım Aracı olarak Sigortaların Kullanımı
- Sigortaların Piyasalarda Reasurasyonu

6. Monte Carlo Simulasyonu ve Operasyonel Risklerde Kullanımı
- Temel Kavramlar
  - Datanın Yapısının İncelenmesi ve Tanımlayıcı İstatistikler
  - Operasyonel Riskte Kullanılan Olasılık Dağılımları
  - Rastsal Sayı Türetme
- Oprisk Hesaplamasında Monte Carlo Simulasyonu Nasıl Yapılır?
- Yapılacak Monte Carlo Simulasyonu Adımları Nelerdir?
- OpVar Kavramı ve VaR Ölçümünde Alınması Gereken Öncül Kararlar
- Monte Carlo Simulasyonu ile VaR Ölçümü
- Sıklık ve Şiddet Verilerinin Simulasyonu
- Ekonomik Sermayenin Hesaplanması

7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

Seviyeİleri
Süre2 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

İSEDES Raporuna İlişkin Rehber

Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku

SeviyeTemel
Süre2 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün