Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama

Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku

Kimler Katılmalı

Finansal kurumda karar alıcılar, üst yönetimleri, Risk Yönetimi, Teftiş, İç denetim ve İç Kontrol bilimlerinde çalışanlar başta olmak üzere ve operasyonel risklerin ölçülmesine ve yönetilmesine yönelik konularda kendini geliştirmek isteyen yöneticiler, çalışanlar ve akademisyenlere uygun bir eğitimdir.

Eğitim İçeriği

1. Giriş: Temel Kavramlar ve Risk Kavramının Gelişimi
- Finansal Piyasaların Gelişimi
- Finansal Piyasalarda Uluslararası Denetim ve Gözetim Gereksinimi
- Basel Düzenlemeleride Operasyonel Risklerin Tanımlanması
- Basel II Düzenlemeleri ve Operasyonel Risk Yönetiminin Artan Önemi

2. Operasyonel Risk Yönetim Kavramları ve Ölçüm Yöntemleri
- Operasyonel Risk Nedir?
- Operasyonel Riskin Temel Bileşenleri Nelerdir?
- Operasyonel Riske Neden Olan Faktörlerin Tanımlanması
- Operasyonel Risk Nedeniyle Yaşanan Finansal Skandallar
- Operasyonel Risklerin Belirlenmesinde BPR ile Tüm Süreçlerin Gözden Geçirilmesi
- Risk Noktalarının Tanımlanması
- Operasyonel Kayıpların Ölçümünde Kullanılacak Parametrelerin Tanımlanması
- İSEDES Operasyonel Risk Ölçüm Rehberi

3. Operasyonel Veri Tabanı
- Operasyonel Risk Veri Tabanı Oluşturma Gerekçeleri
- Operasyonel Risk Kayıp Veri Tabanının Özellikleri
- Operasyonel Kayıp Veri Tabanı Özellikleri
- Basel II’ye Göre Operasyonel Risk Database Dizaynı
- Operasyonel Risk Veri Tabanını Oluşturmak İçin İzlenmesi Gereken Adımlar
  - BPR Çalışmaları ile Operasyonel Risk Noktalarının ve Kayıpların Tanımlanması
  - Database Veri Zenginliği için Geçmiş Veriyi Hangi Kaynaklardan Kurtarılabilir?
  - KPI, KRI, KCI Belirleme ve Takip
  - Operasyonel Risklerin Noktalarının Ratingi ve Düzeltme Faktörü

4. Operasyonel Risk Ölçüm Yöntemleri
- Operasyonel Risk için Standart Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
  - Temel Gösterge Yaklaşımı
  - Standart Yaklaşım
  - Alternatif Standart Yaklaşım
- Operasyonel Risk için İçsel Sermaye Gereksinimi Hesaplama Yöntemleri
  - Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Gereksinimi
  - Gelişmiş Ölçüm Yaklaşımı Modelleri
  - İçsel Ölçüm Yaklaşımı
  - Kayıp Dağılımları Yaklaşımı
  - Skorkart Yaklaşımı ve Operasyonel Risk Yönetimine Katkısı
- Sermaye Gereksinimi Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi

5. Operasyonel Riskler İçin Hazırlanan Sigorta Ürünleri ve Sigortalama ile Operasyonel Risk için Sermaye Gereksinimi Miktarının Azaltılması
- Operasyonel Sigorta Türleri
- Operasyonel Risklerin Sigortalar ile Transferi
- Sigorta ve Closeların Belirlenmesi
- Sermayeden Azaltım Aracı olarak Sigortaların Kullanımı
- Sigortaların Piyasalarda Reasurasyonu

6. Monte Carlo Simulasyonu ve Operasyonel Risklerde Kullanımı
- Temel Kavramlar
  - Datanın Yapısının İncelenmesi ve Tanımlayıcı İstatistikler
  - Operasyonel Riskte Kullanılan Olasılık Dağılımları
  - Rastsal Sayı Türetme
- Oprisk Hesaplamasında Monte Carlo Simulasyonu Nasıl Yapılır?
- Yapılacak Monte Carlo Simulasyonu Adımları Nelerdir?
- OpVar Kavramı ve VaR Ölçümünde Alınması Gereken Öncül Kararlar
- Monte Carlo Simulasyonu ile VaR Ölçümü
- Sıklık ve Şiddet Verilerinin Simulasyonu
- Ekonomik Sermayenin Hesaplanması

7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre3 gün

Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş

Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

SeviyeTemel
Süre2 gün

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

SeviyeTemel
Süre1 gün