Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle Gelişmiş İDD Yaklaşımlarını kullanmak isteyen veya halihazırda kullanan bankaların Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Basel II'de Kredi Riski Ölçüm Yöntemleri
- Standart Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Temel İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Gelişmiş İDD Yaklaşımı ve Genel İşleyişi
- Standart Yaklaşım ve İDD Yaklaşımları Arasındaki İlişki ve Paralel Kullanım
- İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlarda Risk Sınıfları
- Risk Bileşenleri
- Temerrüt Olasılığı (PD)
- Temerrüt Halinde Kayıp Yüzdesi (LGD)
- Temerrüt Tutarı (EAD)
- Efektif Vade (M)
2. Kurumsal Alacaklar
- Kurumsal Alacakların Tanımı
- KOBİ Tanımı
- Kurumsal Alacaklara İlişkin PD Tahmini
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak LGD, EAD ve Efektif Vade Değerleri
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Kurumsal Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- İhtisas Kredilerinin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Merkezi Yönetimlerden ve Merkez Bankalarından Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
- Bankalar ve Aracı Kurumlardan Alacakların Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
3. Perakende Alacaklar
- Perakende Alacakların Tanımı
- İkamet Amaçlı Konut Kredilerinin Tanımı
- Nitelikli Rotatif Perakende Krediler Tanımı
- Diğer Perakende Krediler Tanımı
- Perakende Alacaklara İlişkin PD, LGD ve EAD Tahmini
- Perakende Alacaklara İlişkin Dikkate Alınacak Efektif Vade Değerleri
- Perakende Alacaklara İlişkin Risk Ağırlığı Fonksiyonları
- Perakende Alacaklara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
4. Hisse Senedi Yatırımları
- Hisse Senedi Yatırımlarının Tanımı
- Basit Risk Ağırlığı Yaklaşımı
- TO/THK Yaklaşımı
- İçsel Modeller Yaklaşımı
5. Menkul Kıymetleştirme Pozisyonlarının Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
6. Diğer Aktiflerin Tanımı ve İDD Yaklaşımlarının Uygulanışı
7. İDD Yaklaşımların Kullanılabilmesine İlişkin Asgari Şartlar
- Kurumsal Yönetim, Gözetim ve Denetime İlişkin Asgari Şartlar
- Derecelendirme Sistemine İlişkin Asgari Şartlar
- Temerrüdün Tanımı
- PD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- LGD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- EAD Tahminine İlişkin Asgari Şartlar
- Kullanılacak Veriye İlişkin Asgari Şartlar
8. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün
İSEDES Raporuna İlişkin Rehber
Basel Düzenlemelerinin 2. Yapısal Blok kapsamındaki en önemli konusu İSEDES (İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci) çalışmalarıdır. Önümüzdeki dönemde 2. Yapısal Blok konularının daha yoğun ve etkin uygulamaya konması beklenmektedir. İSEDES ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerinin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmaktadır. İSEDES kapsamında; risklerin anlaşılması, ölçülmesi, stres testi ve senaryoların tanımlanması, risk iştahı ve tolerans seviyelerinin belirlenmesi, sermaye planlaması ve sermaye yönetimi konuları ele alınacaktır. İSEDES Raporunun mevzuata uyumu, data validasyonu, model validasyonu, Rehberlere uyum ve dokümantasyonun denetimi konularında detay bilgiler verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Bankalarda Risk Yönetiminin Denetimi ve Validasyonu
Bu eğitim ile katılımcılara risk ölçüm sistemlerinin denetlenmesinde kritik olan temel istatistik kavramları, ekonometrik modeller, piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk ölçümü, kullanılan veri kalitesinin, modellerin ve sistemlerin denetimi ile ilgili pratik ve özet bilgiler aktarılmaktadır. İçsel ve dışsal modellerin yapısı, denetim gözetim otoritesine yapılan raporlamaların temel özelliklerinin incelenmesi anlatılmaktadır. Prosedür ve politikaların incelenmesi, yönetmeliklerin ve BASEL kriterlerine uyumun denetimi detaylı olarak incelenmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün