Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması

Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.

Kimler Katılmalı

Piyasa Riski Faaliyetlerinde Stres/Senaryo analizlerini yapan veya öğrenmek isteyen tüm katılımcılar.

  • Seviye
    İleri
  • Süre
    2 gün
  • Uygulama
    • Excel
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Senaryo ve Stres Testi Metodolojileri
    • Stres Testi ve Senaryo Analizi Kavramları
    • Bilanço Bazlı Stres/Senaryo Yöntemleri
    • Makro Ekonomik Göstergeler Bazlı Stres/Senaryo Yöntemleri
    • Piyasa Bazlı Stres/Senaryo Analiz Yöntemleri
  • 2. Piyasa Riski Bazlı Stres/Senaryo Analizi
    • Stres Testleri Açısından Finansal Krizlerin Parametreleri
    • Stres Testleri Periyod Tanımlamaları ve Değişim Yaklaşımları
    • Stres Testlerinde Piyasa Datalarının Belirlenmesi
    • Stres Testlerin Data Kalibrasyonu
    • Stressed VaR Analiz Yaklaşımı
    • Senaryo Tanımlarının Belirlenmesi
    • Senaryo Kalibrasyonunun Yapılması
    • Kur, Faiz, Volatilite, Fiyat Bazlı Senaryoların Uygulaması
    • Korelasyon ve Dağılım Bazlı Senaryolar
  • 3. Uygulamalar
    • Döviz, Hisse, Bono, Swap, Opsiyon ürünlerinde Senaryo Hesaplamaları
    • Döviz, Hisse, Bono, Swap, Opsiyon ürünlerinde Stres Testi Hesaplamaları
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)

Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre3 gün

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün