Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması

Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.

Kimler Katılmalı

Piyasa Riski Faaliyetlerinde Stres/Senaryo analizlerini yapan veya öğrenmek isteyen tüm katılımcılar.

  • Seviye
    İleri
  • Süre
    2 gün
  • Uygulama
    • Excel
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Senaryo ve Stres Testi Metodolojileri
    • Stres Testi ve Senaryo Analizi Kavramları
    • Bilanço Bazlı Stres/Senaryo Yöntemleri
    • Makro Ekonomik Göstergeler Bazlı Stres/Senaryo Yöntemleri
    • Piyasa Bazlı Stres/Senaryo Analiz Yöntemleri
  • 2. Piyasa Riski Bazlı Stres/Senaryo Analizi
    • Stres Testleri Açısından Finansal Krizlerin Parametreleri
    • Stres Testleri Periyod Tanımlamaları ve Değişim Yaklaşımları
    • Stres Testlerinde Piyasa Datalarının Belirlenmesi
    • Stres Testlerin Data Kalibrasyonu
    • Stressed VaR Analiz Yaklaşımı
    • Senaryo Tanımlarının Belirlenmesi
    • Senaryo Kalibrasyonunun Yapılması
    • Kur, Faiz, Volatilite, Fiyat Bazlı Senaryoların Uygulaması
    • Korelasyon ve Dağılım Bazlı Senaryolar
  • 3. Uygulamalar
    • Döviz, Hisse, Bono, Swap, Opsiyon ürünlerinde Senaryo Hesaplamaları
    • Döviz, Hisse, Bono, Swap, Opsiyon ürünlerinde Stres Testi Hesaplamaları
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR

Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu

Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün