Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.
Kimler Katılmalı
Piyasa Riski Faaliyetlerinde Stres/Senaryo analizlerini yapan veya öğrenmek isteyen tüm katılımcılar.
Eğitim İçeriği
1. Senaryo ve Stres Testi Metodolojileri
- Stres Testi ve Senaryo Analizi Kavramları
- Bilanço Bazlı Stres/Senaryo Yöntemleri
- Makro Ekonomik Göstergeler Bazlı Stres/Senaryo Yöntemleri
- Piyasa Bazlı Stres/Senaryo Analiz Yöntemleri
2. Piyasa Riski Bazlı Stres/Senaryo Analizi
- Stres Testleri Açısından Finansal Krizlerin Parametreleri
- Stres Testleri Periyod Tanımlamaları ve Değişim Yaklaşımları
- Stres Testlerinde Piyasa Datalarının Belirlenmesi
- Stres Testlerin Data Kalibrasyonu
- Stressed VaR Analiz Yaklaşımı
- Senaryo Tanımlarının Belirlenmesi
- Senaryo Kalibrasyonunun Yapılması
- Kur, Faiz, Volatilite, Fiyat Bazlı Senaryoların Uygulaması
- Korelasyon ve Dağılım Bazlı Senaryolar
3. Uygulamalar
- Döviz, Hisse, Bono, Swap, Opsiyon ürünlerinde Senaryo Hesaplamaları
- Döviz, Hisse, Bono, Swap, Opsiyon ürünlerinde Stres Testi Hesaplamaları
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün