Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflarla yapılan işlemler için sermaye yükümlülüğü hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Karşı Taraf Kredi Riski Tanımı ve İlgili Hesaplamalar
- Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Temel Kavramlar
- Karşı Taraf Kredi Riskinin Hesaplanacağı Portföyler ve İşlem Türleri
- Karşı Taraf Kredi Riski Hesaplama Yöntemleri
- Her Bir İşlem Türü İçin Kullanılabilecek Yöntemlerin Seçimi
- Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi
- Standart Yöntem (Mer'i Yönetmelik)
- İçsel Model Yöntemi
- Alfa Katsayısının İçsel Tahmini
- KTKR Yönetimi: Organizasyonel Yapı, Politikalar, Süreçler ve Sistemler
- İçsel Modele İlişkin Asgari Şartlar
- İçsel Modelin Kullanım Testi
- İçsel Modelin Stres Testi
- İçsel Modelin Validasyonuna İlişkin Asgari Şartlar
- Karşı Taraf Kredi Riski Tutarının Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
2. Kredi Değerleme Ayarlamaları İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Temel Kavramlar
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Kullanılabilecek Yöntemler
- Standart Yöntem
- Gelişmiş Yöntem
- Kabul Edilebilir Riskten Korumalar
- KDA'ya İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
3. Merkezi Karşı Taraflardan Kaynaklanan Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- MKT'lerden Kaynaklanan Risklere İlişkin Temel Kavramlar
- Nitelikli İşlemler İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Üye Kuruluşun MKT'den Olan Riski
- Üye Kuruluşun Müşteriden Olan Riski
- Müşterinin Üye Kuruluştan Olan Riski
- Müşterinin MKT'den Olan Riski
- Verilen Teminatlara İlişkin Riskler
- Garanti Fonu Tutarları İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Nitelikli Olmayan İşlemlere İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Örnek Uygulamalar
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün