Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflarla yapılan işlemler için sermaye yükümlülüğü hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Karşı Taraf Kredi Riski Tanımı ve İlgili Hesaplamalar
- Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Temel Kavramlar
- Karşı Taraf Kredi Riskinin Hesaplanacağı Portföyler ve İşlem Türleri
- Karşı Taraf Kredi Riski Hesaplama Yöntemleri
- Her Bir İşlem Türü İçin Kullanılabilecek Yöntemlerin Seçimi
- Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi
- Standart Yöntem (Mer'i Yönetmelik)
- İçsel Model Yöntemi
- Alfa Katsayısının İçsel Tahmini
- KTKR Yönetimi: Organizasyonel Yapı, Politikalar, Süreçler ve Sistemler
- İçsel Modele İlişkin Asgari Şartlar
- İçsel Modelin Kullanım Testi
- İçsel Modelin Stres Testi
- İçsel Modelin Validasyonuna İlişkin Asgari Şartlar
- Karşı Taraf Kredi Riski Tutarının Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
2. Kredi Değerleme Ayarlamaları İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Temel Kavramlar
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Kullanılabilecek Yöntemler
- Standart Yöntem
- Gelişmiş Yöntem
- Kabul Edilebilir Riskten Korumalar
- KDA'ya İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
3. Merkezi Karşı Taraflardan Kaynaklanan Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- MKT'lerden Kaynaklanan Risklere İlişkin Temel Kavramlar
- Nitelikli İşlemler İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Üye Kuruluşun MKT'den Olan Riski
- Üye Kuruluşun Müşteriden Olan Riski
- Müşterinin Üye Kuruluştan Olan Riski
- Müşterinin MKT'den Olan Riski
- Verilen Teminatlara İlişkin Riskler
- Garanti Fonu Tutarları İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Nitelikli Olmayan İşlemlere İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Örnek Uygulamalar
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Halinde Kayıp (LGD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt halinde kayıp yüzdesinin tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt halinde kayıbın modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde LGD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Finans Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimine Giriş
Bu eğitimin amacı finansal kurumlarda çalışan kişilerin ve yöneticilerin kurumlarındaki maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve dünya uygulamalarını bilmesi ve bu riskler için bugün halen geçerli olan regulasyonların ve bu regulasyonların kurumlara etkilerini anlamasını sağlamaktır. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırmak ve "Ekonomik sermaye, RAROC, EVA" gibi popüler kavramlar ile de tanışmalarını sağlamaktır. Ayrıca eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktır. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedging (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün