Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim; özellikle karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflarla yapılan işlemler için sermaye yükümlülüğü hesaplamalarından sorumlu Risk Yönetimi personeli ve BDDK raporlama personeli başta olmak üzere ilgili diğer birimlerin ve İç Denetim personelinin yararlanabileceği bir eğitimdir.
Eğitim İçeriği
1. Karşı Taraf Kredi Riski Tanımı ve İlgili Hesaplamalar
- Karşı Taraf Kredi Riskine İlişkin Temel Kavramlar
- Karşı Taraf Kredi Riskinin Hesaplanacağı Portföyler ve İşlem Türleri
- Karşı Taraf Kredi Riski Hesaplama Yöntemleri
- Her Bir İşlem Türü İçin Kullanılabilecek Yöntemlerin Seçimi
- Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme Yöntemi
- Standart Yöntem (Mer'i Yönetmelik)
- İçsel Model Yöntemi
- Alfa Katsayısının İçsel Tahmini
- KTKR Yönetimi: Organizasyonel Yapı, Politikalar, Süreçler ve Sistemler
- İçsel Modele İlişkin Asgari Şartlar
- İçsel Modelin Kullanım Testi
- İçsel Modelin Stres Testi
- İçsel Modelin Validasyonuna İlişkin Asgari Şartlar
- Karşı Taraf Kredi Riski Tutarının Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
2. Kredi Değerleme Ayarlamaları İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Temel Kavramlar
- Kredi Değerleme Ayarlamalarına İlişkin Kullanılabilecek Yöntemler
- Standart Yöntem
- Gelişmiş Yöntem
- Kabul Edilebilir Riskten Korumalar
- KDA'ya İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanmasına Yönelik Örnek Uygulamalar ve KR5XX Formlarında Raporlanması
3. Merkezi Karşı Taraflardan Kaynaklanan Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı
- MKT'lerden Kaynaklanan Risklere İlişkin Temel Kavramlar
- Nitelikli İşlemler İçin Sermaye Yükümlülüğü
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Üye Kuruluşun MKT'den Olan Riski
- Üye Kuruluşun Müşteriden Olan Riski
- Müşterinin Üye Kuruluştan Olan Riski
- Müşterinin MKT'den Olan Riski
- Verilen Teminatlara İlişkin Riskler
- Garanti Fonu Tutarları İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Ticari Riskler İçin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Nitelikli Olmayan İşlemlere İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Hesaplanması
- Örnek Uygulamalar
4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Banka Performans Ölçüm Sistemlerinde Ekonomik Sermaye Yaklaşımı, RAROC ve EVA Bazlı Yeni Nesil Teknikler
Basel düzenlemeleri ve yaşanan krizlerle beraber Bankalarda Risk Yönetimi sistem ve süreçleri tesis edilmiştir. Bu yaşanan değişim bankaların performans yönetimine, müşteri karlılığına yönelik geleneksel bakış açısını değiştirmiştir. ekonomik sermaye, RAROC ve EVA gibi yeni kavramların gelişmesi ile performans ölçüm sistemleri daha etkin hale gelmiştir. Banka performansları ölçülürken her yapılan işlemin bir miktar sermayeyi bloke ettiği anlayışıyla sermaye maliyeti kavramı ölçüm sistemlerinin içerisine yerleşmiştir. Bu eğitimde yeni nesil performans yönetim sistemlerinin risk ve ekonomik sermaye hesaplamasına dayanan yapısı detaylı incelenecek ve katılımcılara RAROC ve EVA bazlı bir sistemin kurumun tüm kâr merkezlerine nasıl uygulanması gerektiği aktarılacaktır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Piyasa Riski RMD (VaR) Modelleme ve Validasyon Uygulamaları
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların validasyonu ve denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre3 gün