Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi

Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.

Kimler Katılmalı

Sabit getirili menkul kıymetler piyasaları ve bu menkul kıymetlerin fiyatlama ve risk analizleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen herkes katılabilir.

  • Seviye
    Temel
  • Süre
    2 gün
  • Uygulama
    • Excel
  • Araçlar
    • Excel
    • Bloomberg
    • Reuters
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Giriş: Yapı Taşları
    • Temel Tanımlar ve Kavramlar
      • Basit Faiz, Bileşik Faiz, Sürekli Bileşik Faiz, Forward Faiz
      • Bugünkü Değer (PV)
      • Gelecekteki Değer (FV)
      • İç Verim Oranı (Internal Rate of Return – IRR)
      • Sabit Getirili Menkul Kıymet Çeşitleri
        • İskontolu Kağıtlar
        • Sabit Kuponlu Tahviller
        • FRN Tahviller (Değişken Kuponlu Tahviller)
        • Tüfex Kağıtlar
        • Eurobondlar
        • Sukuklar
    • IRR Analizleri
  • 2. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Analizi İçin Gerekli Temel Analizler (Simülasyonlu ve Excel Uygulamalı)
    • Enterpolasyon Yöntemleri
      • Lineer Enterpolasyon ve Kullanım Alanları
      • Logaritmik Enterpolasyon ve Kullanım Alanları
      • Cubic Spline Enterpolasyon ve Kullanım Alanları
    • Non Lineer Verim Eğrisi Modelleri
      • Nelson Siegel Modeli
      • Extended Nelson Siegel Modeli
      • Farklı Piyasaların Birleşiminden Oluşan (Combined) Verim Eğrilerinin Oluşturulması ve Kullanım Alanları
      • Verim Eğrileri Üzerinden Hesaplama ve Değerleme Teknikleri
      • Verim Eğrisi Üzerinden Kağıt Etkinlik Analizleri
      • Durasyon Analizleri
      • Konveksite Analizleri
      • DVO1 Analizleri
      • PVO1 Analizleri
  • 3. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Gerekli Analizler (Simülasyonlu ve Excel Uygulamalı)
    • İskontolu Menkul Kıymetler
    • SUKUKlar
    • Sabit Kuponlu Tahviller
      • Fiyatlama Yöntemleri
      • Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
      • Durasyon ve Konveksite Analizleri
      • Alım-Satım Kararları Etkinlik Analizleri
    • Değişken Kuponlu Tahviller (FRN)
      • Fiyatlama Yöntemleri
      • Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
      • FRN Kağıtlarda Fiyatlama Problemleri
      • Durasyon ve Konveksite Analizleri
      • Alım-Satım Kararları Etkinlik Analizleri
    • TUFEX Tahviller
      • Fiyatlama Yöntemleri
      • Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
      • Tüfex Kağıtlarda Fiyatlama Problemleri
      • Durasyon ve Konveksite Analizleri
      • Alım-Satım Kararları Etkinlik Analizleri
    • Eurobondlar
      • Mevcut Eurobondların Analizi
      • Eurobondlara İlişkin Özel Tanımlar ve Kavramlar
      • Fiyatlama Yöntemleri
      • Durasyon ve Konveksite Analizi
      • Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
      • Faiz Oranındaki Artış ve Azalışların Simülasyonu
    • Sukuklar
      • Fiyatlama Yöntemleri
      • Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
      • Sukuklar - Menkul Kıymet Piyasaları Ürünleri Fiyatlama İlişkileri
    • Yield Curve Trading
    • Basis Trading
    • DVO1 Neutral Trading
  • 4. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerleme ve Raporlama Özellikleri
    • Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Yasal Portföy Tanımları
      • Alım-Satım Amaçlı Menkul Kıymetler Portföyü
      • Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler Portföyü
      • Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymetler Portföyü
    • Yasal Portföyler Raporlama Yöntemleri
      • FIFO Usulü Raporlamalar
      • Ağırlıklı Ortalama Usulü Raporlamalar
    • Menkul Kıymetlerin Değerlemeleri ve Reeskont Hesaplamaları
  • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri

"Para, Döviz ve Sermaye Piyasaları" eğitiminin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır. Bu piyasaların anlaşılması ile birlikte bu piyasalarda alınıp satılan finansal enstrümanların da fiyatlandırılma ve çalışma mantığı daha iyi kavranacaktır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Volatilite Modelleme Teknikleri

Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

IFRS-9 Hedge Muhasebesi

Bu eğitimde işletmelerin maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar

“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün