Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin işlem gördüğü piyasalar, hazine ihaleleri, fiyatlama dinamikleri, risk parametreleri ve yatırım kararlarının alınması hakkında excel uygulamalarla zenginleştirilmiş kapsamlı bir eğitimdir.
Kimler Katılmalı
Sabit getirili menkul kıymetler piyasaları ve bu menkul kıymetlerin fiyatlama ve risk analizleri hakkında detaylı bilgi edinmek isteyen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Giriş: Yapı Taşları
- Temel Tanımlar ve Kavramlar
- Basit Faiz, Bileşik Faiz, Sürekli Bileşik Faiz, Forward Faiz
- Bugünkü Değer (PV)
- Gelecekteki Değer (FV)
- İç Verim Oranı (Internal Rate of Return – IRR)
- Sabit Getirili Menkul Kıymet Çeşitleri
- İskontolu Kağıtlar
- Sabit Kuponlu Tahviller
- FRN Tahviller (Değişken Kuponlu Tahviller)
- Tüfex Kağıtlar
- Eurobondlar
- Sukuklar
- IRR Analizleri
- Temel Tanımlar ve Kavramlar
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Analizi İçin Gerekli Temel Analizler (Simülasyonlu ve Excel Uygulamalı)
- Enterpolasyon Yöntemleri
- Lineer Enterpolasyon ve Kullanım Alanları
- Logaritmik Enterpolasyon ve Kullanım Alanları
- Cubic Spline Enterpolasyon ve Kullanım Alanları
- Non Lineer Verim Eğrisi Modelleri
- Nelson Siegel Modeli
- Extended Nelson Siegel Modeli
- Farklı Piyasaların Birleşiminden Oluşan (Combined) Verim Eğrilerinin Oluşturulması ve Kullanım Alanları
- Verim Eğrileri Üzerinden Hesaplama ve Değerleme Teknikleri
- Verim Eğrisi Üzerinden Kağıt Etkinlik Analizleri
- Durasyon Analizleri
- Konveksite Analizleri
- DVO1 Analizleri
- PVO1 Analizleri
- Enterpolasyon Yöntemleri
3. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Fiyatlanması ve Gerekli Analizler (Simülasyonlu ve Excel Uygulamalı)
- İskontolu Menkul Kıymetler
- SUKUKlar
- Sabit Kuponlu Tahviller
- Fiyatlama Yöntemleri
- Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
- Durasyon ve Konveksite Analizleri
- Alım-Satım Kararları Etkinlik Analizleri
- Değişken Kuponlu Tahviller (FRN)
- Fiyatlama Yöntemleri
- Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
- FRN Kağıtlarda Fiyatlama Problemleri
- Durasyon ve Konveksite Analizleri
- Alım-Satım Kararları Etkinlik Analizleri
- TUFEX Tahviller
- Fiyatlama Yöntemleri
- Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
- Tüfex Kağıtlarda Fiyatlama Problemleri
- Durasyon ve Konveksite Analizleri
- Alım-Satım Kararları Etkinlik Analizleri
- Eurobondlar
- Mevcut Eurobondların Analizi
- Eurobondlara İlişkin Özel Tanımlar ve Kavramlar
- Fiyatlama Yöntemleri
- Durasyon ve Konveksite Analizi
- Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
- Faiz Oranındaki Artış ve Azalışların Simülasyonu
- Sukuklar
- Fiyatlama Yöntemleri
- Verim Eğrisine Göre Fiyatlama
- Sukuklar - Menkul Kıymet Piyasaları Ürünleri Fiyatlama İlişkileri
- Yield Curve Trading
- Basis Trading
- DVO1 Neutral Trading
4. Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Değerleme ve Raporlama Özellikleri
- Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Yasal Portföy Tanımları
- Alım-Satım Amaçlı Menkul Kıymetler Portföyü
- Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler Portföyü
- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Kıymetler Portföyü
- Yasal Portföyler Raporlama Yöntemleri
- FIFO Usulü Raporlamalar
- Ağırlıklı Ortalama Usulü Raporlamalar
- Menkul Kıymetlerin Değerlemeleri ve Reeskont Hesaplamaları
- Sabit Getirili Menkul Kıymetlerin Yasal Portföy Tanımları
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve İşletmelere Etkisi
Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların işletmelerinhazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, işletmelerin yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, şirket personelinden şirketin üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili şirket yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve şirketlerin hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Hazine İşlemlerinde Değerleme, Kârlılık Hesaplamaları ve Raporlamalar
“Bankalarda Hazine Ürünlerinin Fiyatlanması ve Denetimi” eğitimi, hazine birimlerinin ve bu birimlerce yapılan işlemlerin denetlenmesi, fiyatlamaların validasyonu, karlılık incelemeleri, muhasebe uygulamaları, data sağlayıcıların kullanımı ve süreçsel incelemelerin en uygun şekilde yapılabilmesi için kapsamlı ve uygulamalı bir çalışma seti sunmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Finansal Piyasalardaki Gelişmeleri Anlamak ve Yorumlamak
Bu eğitim, Türkiye ve uluslararası finans piyasaları ile ilgili temel kavramların ve verilerin pratik ve güncel gelişmeler dikkate alınarak katılımcıları aktarılmasını hedeflenmektedir. Bu amaç ile bir yurtiçi piyasa ve bir de uluslararası piyasa koşulları üzerine vaka analizleri sunulmaktadır. İlgili tüm konular eğitim katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün