Döviz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

Eğitimde 4 farklı piyasa tipi ve bu piyasalarda oluşturulabilecek stratejiler detaylı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Stratejilerin temel taşı olan opsiyon çeşitleri hakkında da katılımcılara bilgi verilmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime opsiyon stratejilerinin kurgulanması ve kullanım alanlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Opsiyon İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
    • Vanilla Tipi Opsiyonlar
      • Bildirim (Expiry) ve Takas (Delivery) Tarihleri
      • Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
      • Uygulama Fiyatı Belirleme
      • Prim Kavramı
      • Tarihsel Volatilite - Implied Volatilite
      • Avrupa/Amerikan/Bermuda/Asya Tipi Opsiyonlar
      • Call / Put Kavramı
      • Opsiyon Türleri
      • Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Temel Özellikleri ve Farklılıkları
      • Opsiyon Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
      • Opsiyon Greekleri ve Portföy Riskinin Yönetilmesi
    • Egzotik Opsiyonlar
      • Fiyat Kısıtlı Egzotikler (Bariyerli Opsiyonlar)
        • Knock-In Opsiyonlar (American-European)
        • Knock-Out Opsiyonlar(American-European)
      • Zaman Kısıtlı Egzotikler
        • Partial Window Bariyerli Opsiyonlar
      • Kar/Zarar Kısıtlı Egzotikler
        • TARF
    • Payout Opsiyonlar
      • One Touch
      • No Touch
      • Double One Touch
      • Double No Touch
      • Range Accrual
  • 2. Yapılandırılmış Türev Enstrümanlar
    • Korumalı Forward
    • Bonus Forward
    • Zero Cost Collar
    • Asimetrik Forward
    • Double Knock-In Forward
    • Knock-Out Forward
    • Anapara Garantili Yapılandırılmış Ürünler
    • DCD İşlemleri
  • 3. Temel Opsiyon Stratejileri
    • Yükselen (Bullish) Piyasa & Stratejiler
    • Düşen (Bearish) Piyasa & Stratejiler
    • Yönsüz Yüksek Volatil Piyasa & Stratejiler
    • Yönsüz Düşük Volatil Piyasa & Stratejiler
  • 4. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Faiz Swapları ve Faiz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

Özellikle libor gibi değişken maliyetler üzerinden yabancı para cinsinden kredi kullanıp faiz ve kur risklerini yönetmek isteyen şirketlere yönelik tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimi alan katılımcılar, kullandıkları değişken faizli uzun vadeli krediler üzerinde yer alan faiz ve kur risklerini yönetebilecekleri araçları detaylı olarak analiz edebilecekler ve risk yönetimi kararlarını etkin bir şekilde verebilecek hale geleceklerdir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Türev Ürünlerin Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesinde Hedge Accounting Uygulamaları

Bu eğitimde Hedge Accounting konusunun temel kavramları ele alınmaktadır. Uluslararası muhasebe standartlarının getirdiği kural ve uygulamalar ışığında dünyada kabul görmüş değerleme modelleri ve hedge etkinliği ölçüm methodları kapsamlı bir şekilde anlatılmaktadır. Ayrıca Türev ürünlerin temel özellikleri, değerlemede kullanılan fiyatlama modelleri ve muhasebe hesapları incelenmektedir. Hedge Accounting gelir dalgalanmalarını önlemek amacı ile korunma amaçlı yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesinde çok önemli bir seçenek olarak kurumların karşısına çıkmaktadır. Konuya ilişkin mevzuatın tam olarak yerleşmemesi, yetişmiş personel eksikliği, hedge muhasebeleştirme sürecinin zahmetli olması ve teknik bilgi seviyesinin düşük olması bu uygulamanın kurumlarda yagınlaşmasını engellemektedir. Her oluşan durumu kendi içerisinde değerleme gerekliliği ortaya çıkmakta ve pek çok kurumda ortaya çıkan sorunları çözmek için dış destek alma zorunluluğu oluşmaktadır. Bu eğitim bu boşluğu bir ölçüde kapatmak için dizayn edilmiştir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre4 gün

Türev İşlem Fiyatlamalarının Validasyonu ve Denetimi

Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Temel Düzey Türev Ürünler: Piyasalar, Ürünler ve Fiyatlamalar

Türev ürünlerin kullanımı çok eskilere dayanmakla beraber özellikle son 20 yılda yaşanan finansal dalgalanmalar bu alandaki gelişimi hızlandırmıştır. Günümüzde türev ürünler risk yönetimi (Korunma) ve spekülatif amaçlarla kullanılabilmektedir. Bu eğitimde katılımcılara genel piyasa dinamikleri, türev enstrümanlar ve fiyatlama özellikleri anlatılmaktadır. Eğitim sırasında, türev ürünlerin spekülatif ve korunma amaçlarına yönelik kullanımlarını pekiştirmek amacıyla uygulamalı örneklerle çalışmalar yapılacaktır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün