Türev İşlem Fiyatlamalarının Validasyonu ve Denetimi

Bir şirket bünyesinde yapılmakta olan tüm türev işlemlerin fiyalama methodolojilerinin, validasyonlarının ve denetim tekniklerinin katılımcılara aktarılması hedeflenmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime şirketlerde yapılan türev işlemlerin çalışma mantığını, fiyatlama mekanizmalarını ve denetim noktalarını öğrenmek isteyen herkes katılmalıdır.

Eğitim İçeriği

1. Finansal Piyasalar ve Temel Özellikleri
- Organize ve Tezgahüstü Piyasalar
- Döviz Piyasaları
- Para Piyasaları
- Türev Piyasalar

2. Forward İşlemlerin Fiyatlanması ve Analizi
- Forward Hesaplamalarda Kullanılan Faiz Piyasaları
- FX Implied Piyasaları
- Forward Hesaplama ve Validasyonu
- Forward İşlemlerinin Denetiminde Örneklem Seçimi
- Geçmiş Tarihli Denetimlerde Data Çekme Yöntemleri
- Forward İşlemlerinin Denetimi
  - Süreçlerin Denetimi
  - Sözleşme ve Dekont Denetimi
  - Fraud Denetimi
  - Etkin Fiyat ve Karşı Taraf Banka Denetimi
  - Limit ve Risk Takibi Denetimi
  - Yapılan İşlemlerin Kar/Zarar Denetimi
- Forward İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

3. Futures İşlemlerin Fiyatlanması ve Analizi
- Yerli ve Yabancı Organize Borsaların İncelenmesi
- Futures Kontratların Genel Özellikleri ve Analizi
- Başlangıç Teminatı Nedir?
- Sürdürme Teminatı Nedir?
- Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) Nedir?
- MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi

4. Opsiyon İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
- Vanilla Tipi Opsiyonlara İlişkin Temel Bilgiler ve Fiyatlama Özellikleri
  - Bildirim (Expiry) ve Takas (Delivery) Tarihleri
  - Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
  - Uygulama Fiyatı Belirleme
  - Prim Kavramı
  - Tarihsel Volatilite - Implied Volatilite
  - Avrupa/Amerikan/Bermuda/Asya Tipi Opsiyonlar
  - Call / Put Kavramı
  - Opsiyon Türleri
  - Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Temel Özellikleri ve Farklılıkları
  - Opsiyon Fiyatlarını Etkileyen Faktörler
  - Opsiyon Greekleri ve Portföy Riskinin Yönetilmesi
- Egzotik Opsiyonlara İlişkin Temel Bilgiler ve Fiyatlama Özellikleri
- Payout Opsiyonlara İlişkin Temel Bilgiler ve Fiyatlama Özellikleri
- Opsiyon İşlemlerinin Validasyonu
- Opsiyon İşlemlerinin Denetiminde Örneklem Seçimi
- Geçmiş Tarihli Denetimlerde Data Çekme Yöntemleri
- Opsiyon İşlemlerinin Denetimi
  - Süreçlerin Denetimi
  - Sözleşme ve Dekont Denetimi
  - Fraud Denetimi
  - Etkin Fiyat ve Karşı Taraf Banka Denetimi
  - Limit ve Risk Takibi Denetimi
  - Yapılan İşlemlerin Kar/Zarar Denetimi
- Opsiyon İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

5. Döviz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
- Döviz Swap Hesaplamları
- Nakit Akışı Yönetimi Fonksiyonu
- Yatırım İşlemleri Fonksiyonu
- Döviz Swap İşlemlerinin Validasyonu
- Döviz Swap İşlemlerinin Denetiminde Örneklem Seçimi
- Geçmiş Tarihli Denetimlerde Data Çekme Yöntemleri
- Döviz Swap İşlemlerinin Denetimi
  - Süreçlerin Denetimi
  - Sözleşme ve Dekont Denetimi
  - Fraud Denetimi
  - Etkin Fiyat ve Karşı Taraf Banka Denetimi
  - Limit ve Risk Takibi Denetimi
  - Yapılan İşlemlerin Kar/Zarar Denetimi
- Döviz Swap İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

6. Faiz Swap İşlemlerin Hesaplanması ve Analizi
- Faiz Swaplarının (IRS) Hesaplanması ve Validasyonu
  - IRS İşlemleri Ne Amaçla Yapılır?
  - Kredi İşlemleri – IRS İşlemleri İlişkisi
  - IRS İşlemlerinde Day/Year Convention Nedir?
  - Bullet / Amortismanlı Cash Flow Yapıları
  - Regular / Irregular Cash Flow Yapıları
  - Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
  - Hakediş Usulü Kullandırılan Kredilerde Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
  - Reuters / Bloomberg Üzerinden IRS Hesaplamaları
  - Excel Üzerinden IRS Hesaplamaları
  - IRS Piyasaları Nasıl Takip Edilmelidir?
- Çapraz Kur Swaplarının (XCCY IRS) Hesaplanması ve Validasyonu
  - XCCY IRS İşlemleri Ne Amaçla Yapılır?
  - XCCY IRS İşlemlerinde Day/Year Convention Nedir?
  - Bullet / Amortismanlı Cash Flow Yapıları
  - Regular / Irregular Cash Flow Yapıları
  - Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
  - Hakediş Usulü Kullandırılan Kredilerde Cash Flow Mapping Nasıl Yapılır?
  - Reuters / Bloomberg Üzerinden XCCY IRS Hesaplamaları
  - Excel Üzerinden XCCY IRS Hesaplamaları
  - XCCY IRS Piyasaları Nasıl Takip Edilmelidir?
- Faiz Swap İşlemlerinin Denetiminde Örneklem Seçimi
- Geçmiş Tarihli Denetimlerde Data Çekme Yöntemleri
- Faiz Swap İşlemlerinin Denetimi
  - Süreçlerin Denetimi
  - Sözleşme ve Dekont Denetimi
  - Fraud Denetimi
  - Etkin Fiyat ve Karşı Taraf Banka Denetimi
  - Limit ve Risk Takibi Denetimi
  - Yapılan İşlemlerin Kar/Zarar Denetimi
- Faiz Swap İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Faiz Swapları ve Faiz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

Özellikle libor gibi değişken maliyetler üzerinden yabancı para cinsinden kredi kullanıp faiz ve kur risklerini yönetmek isteyen şirketlere yönelik tasarlanmış bir eğitimdir. Bu eğitimi alan katılımcılar, kullandıkları değişken faizli uzun vadeli krediler üzerinde yer alan faiz ve kur risklerini yönetebilecekleri araçları detaylı olarak analiz edebilecekler ve risk yönetimi kararlarını etkin bir şekilde verebilecek hale geleceklerdir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

İleri Düzey Türev Ürünler: Simülasyonlu Fiyatlamalar ve Risk Analizleri

Türev ürünler kurumların ve bankaların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, ileri düzey türev ürün fiyatlamaları ile bu ürünlerin spekülatif ve risk transferi amacıyla kullanımına yönelik çok sayıda simulasyonlu uygulamaya yer verilmektedir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

Farklı Piyasa Tipleri İçin FX Opsiyon Stratejileri ve Analizi

Eğitimde 4 farklı piyasa tipi ve bu piyasalarda oluşturulabilecek stratejiler detaylı olarak katılımcılara aktarılmaktadır. Stratejilerin temel taşı olan opsiyon çeşitleri hakkında da katılımcılara bilgi verilmektedir.devamını oku

SeviyeOrta
Süre2 gün

Döviz Opsiyonlarının Fiyatlandırılması & Uygulamalı Workshop

SeviyeOrta
Süre2 gün