SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim kurumlarında risk kültürünü yerleştirmek isteyen, piyasa riski yönetimi ölçüm modelleri ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen ve bu yöntemlerin dünyadaki uygulama ve gelişmeleri merak eden çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir. Piyasa riskine yönelik validasyon yapmak isteyen kişilerinde katılması uygundur.
Eğitim İçeriği
1. Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç
- Dünya'da Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri ve Piyasa Riski
- Piyasa Riskinde Kullanılan Temel Kavramlar
- Temel İstatistiksel Hesaplamalar
- Volatilite Modelleri
- Verim Eğrisi Modelleri
- Olasılık Dağılımları
2. Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer (RMD) Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- Pozisyona Uygun RMD Modeli Seçimi
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Modellerinin Yararları ve Kullanım Alanları
3. Riske Maruz Değer Modelleri
- Parametrik Model
- Tarihsel Simulasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
4. Piyasa Riskinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- RMD Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Risk Yoğunlaşma Analizleri
- Marjinal RMD ve Inkremental RMD Kavramı
- Göreli RMD
- Kaldıraç Oranı Hesaplama
- Risk Değeri Hesaplaması
- Backtesting İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması Yapılması
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün