SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim kurumlarında risk kültürünü yerleştirmek isteyen, piyasa riski yönetimi ölçüm modelleri ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen ve bu yöntemlerin dünyadaki uygulama ve gelişmeleri merak eden çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir. Piyasa riskine yönelik validasyon yapmak isteyen kişilerinde katılması uygundur.
Eğitim İçeriği
1. Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç
- Dünya'da Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri ve Piyasa Riski
- Piyasa Riskinde Kullanılan Temel Kavramlar
- Temel İstatistiksel Hesaplamalar
- Volatilite Modelleri
- Verim Eğrisi Modelleri
- Olasılık Dağılımları
2. Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer (RMD) Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- Pozisyona Uygun RMD Modeli Seçimi
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Modellerinin Yararları ve Kullanım Alanları
3. Riske Maruz Değer Modelleri
- Parametrik Model
- Tarihsel Simulasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
4. Piyasa Riskinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- RMD Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Risk Yoğunlaşma Analizleri
- Marjinal RMD ve Inkremental RMD Kavramı
- Göreli RMD
- Kaldıraç Oranı Hesaplama
- Risk Değeri Hesaplaması
- Backtesting İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması Yapılması
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemeleri (Basel I, II, III ve IV)
Bu eğitimde amaç, bankacılık sektöründe uluslararası standart olan Basel Düzenlemeleri konusunda bankacıları bilgilendirmek ve düzenlemelerin ekonomiye, reel sektöre ve bankalara olan etkileri konusunda bilinçlendirmektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Operasyonel Risk Ölçümü ve Yönetimi: Basel II ve İSEDES Düzenlemeleri Işığında Database Dizaynı, Risk Ölçüm Yöntemleri ve Sigortalama
Bu eğitimde katılımcılara, kurumlarının faaliyet alanları göz önüne alınarak finansal sektördeki operasyonel risklerin nasıl tanımlandığından, nasıl ölçüldüğüne kadar tüm aşamalar anlatılmaktadır. Ayrıca Basel II ve Isedes düzenlemelerinde önerilen farklı yöntemler kullanılarak bu risklerin ölçülmesi, buna bağlı sermaye gereksiniminin ortaya konması ve bu sonuçların sermaye yeterlilik oranına yansıtılması ile operasyonel risk yönetim süreçleri kapsamlı şekilde ele alınmaktadır. Operasyonel Risk ve Kayıp databaselerin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken detaylar da anlatılmıştır. Tüm süreçlerin sosnunda Operasyonel risklerin transferinde kullanılan sigorta poliçeleri detaylı birşekilde anlatılmıştır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün