SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim kurumlarında risk kültürünü yerleştirmek isteyen, piyasa riski yönetimi ölçüm modelleri ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen ve bu yöntemlerin dünyadaki uygulama ve gelişmeleri merak eden çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir. Piyasa riskine yönelik validasyon yapmak isteyen kişilerinde katılması uygundur.
Eğitim İçeriği
1. Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç
- Dünya'da Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri ve Piyasa Riski
- Piyasa Riskinde Kullanılan Temel Kavramlar
- Temel İstatistiksel Hesaplamalar
- Volatilite Modelleri
- Verim Eğrisi Modelleri
- Olasılık Dağılımları
2. Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer (RMD) Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- Pozisyona Uygun RMD Modeli Seçimi
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Modellerinin Yararları ve Kullanım Alanları
3. Riske Maruz Değer Modelleri
- Parametrik Model
- Tarihsel Simulasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
4. Piyasa Riskinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- RMD Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Risk Yoğunlaşma Analizleri
- Marjinal RMD ve Inkremental RMD Kavramı
- Göreli RMD
- Kaldıraç Oranı Hesaplama
- Risk Değeri Hesaplaması
- Backtesting İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması Yapılması
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre3 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün