SPK Düzenlemelerine Göre Piyasa Riski Yönetimi
Eğitimde, menkul kıymet şirketlerinin ve portföy yönetim şirketlerinin taşıdıkları piyasa risklerinin ölçülmesi ve yönetilmesi için gerekli olan bilgilerin verilmesi hedeflenmektedir. Katılımcılara SPK düzenlemeleri, kullanılan piyasa riski ölçüm modelleri, stres testleri ve senaryo analizleri anlatılmaktadır. İlgili düzenlemeler içerisinde yer alan ileri riske maruz değer uygulamaları ve geriye dönük test gibi konular tüm yönleri ile ele alınmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim kurumlarında risk kültürünü yerleştirmek isteyen, piyasa riski yönetimi ölçüm modelleri ve uygulamalarını kapsamlı bir şekilde öğrenmek isteyen ve bu yöntemlerin dünyadaki uygulama ve gelişmeleri merak eden çalışanlara ve yöneticilere tavsiye edilir. Piyasa riskine yönelik validasyon yapmak isteyen kişilerinde katılması uygundur.
Eğitim İçeriği
1. Risk Yönetimine Duyulan İhtiyaç
- Dünya'da Risk Yönetim Uygulamalarındaki Gelişim
- Basel Düzenlemeleri ve Piyasa Riski
- Piyasa Riskinde Kullanılan Temel Kavramlar
- Temel İstatistiksel Hesaplamalar
- Volatilite Modelleri
- Verim Eğrisi Modelleri
- Olasılık Dağılımları
2. Piyasa Riskinin Ölçümü ve Riske Maruz Değer (RMD) Kavramı
- Riske Maruz Değer Kavramı
- Pozisyona Uygun RMD Modeli Seçimi
- RMD Ölçümünde Yaşanan Sorunlar
- RMD Modellerinin Yararları ve Kullanım Alanları
3. Riske Maruz Değer Modelleri
- Parametrik Model
- Tarihsel Simulasyon Modeli
- Monte Carlo Simulasyon Modeli
4. Piyasa Riskinin Yönetilmesinde RMD Bazlı Gelişmiş Uygulamalar
- RMD Ölçüm Sonuçlarının Raporlanması
- Piyasa Riskleri İçin Limit Sisteminin Kurulması
- Stres Testi ve Senaryo Analizleri
- Risk Yoğunlaşma Analizleri
- Marjinal RMD ve Inkremental RMD Kavramı
- Göreli RMD
- Kaldıraç Oranı Hesaplama
- Risk Değeri Hesaplaması
- Backtesting İle Model Güvenilirlik Testlerinin Yapılması Yapılması
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Tutarı (EaD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt tutarının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt tutarının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde EaD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Temel İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Temel İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Temel İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını kendileri içsel olarak tahmin edebilirlerken, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve temerrüt tutarı (yani krediye dönüştürme oranını) olarak Basel II dokümanında yer alan değerleri kullanmalıdırlar. Bu eğitimde Temel İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlar ve Basel II dokümanında yer alan temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının hesaplamalarda nasıl dikkate alınacağı hususlarına yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün