Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.

Kimler Katılmalı

Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine, hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile şube personeli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.

Eğitim İçeriği

  • 1. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış
    • Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
    • DİBS İhraç Yöntemleri
    • Birincil ve İkincil Piyasalar
    • Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
    • İç Verim Oranı - IRR Analizi
    • Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
    • Piyasaların Birbirleri ile Etkileşimi
      • Asset Swap Piyasaları
      • Uzun ve Kısa Vadeli Bono Piyasaları
      • Çapraz Kur Swap Piyasaları
  • 2. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bakış
    • Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
    • DİBS İhraç Yöntemleri
    • Birincil ve İkincil Piyasalar
    • Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
    • İç Verim Oranı- IRR Analizi
    • Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
  • 3. Enterpolasyon Teknikleri ve Verim Eğrisi Modellemeleri
    • BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması
    • Regresyon ve Denge Modellemeleri
    • Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri
      • Cubic Spline
      • Nelson-Siegel
      • Genişletilmiş Nelson-Siegel
  • 4. Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları
    • İskontolu Bonolat
    • Sabit Kuponlu Tahviller
    • Değişken Faizli Tahviller
    • Enflasyona Endeksli Tahviller
      • Genel Fiyatlama Uygulamaları
      • Referans Endeks Oluşturma
      • Beklenen Enflasyon Tahmini
      • Nominal Getiri Hesaplamaları
      • TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi
    • Özel Sektör Tahvilleri
    • Eurobondlar
    • Sukuklar
    • Genel Fiyatlama Uygulamaları
      • Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması
      • Fiyatlama Problemleri ve Önerileri
  • 5. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Risk Ölçüm Parametreleri
    • DVO1
    • PVO1
    • Convexity
    • Durasyon
    • IRR
    • Yield Curve Trading
    • DVO1 Neutral Trading
  • 6. Swaplar
    • Currency Swaps
    • Interest Rate Swaps (IRS)
    • Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)
  • 7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Eğitmenler

Güneş Kasap

Hazine ve Bilanço Yönetimi Ekip Lideri

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

IFRS-9 Hedge Muhasebesi

Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi

Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Volatilite Modelleme Teknikleri

Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi

Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün