Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri
Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.
Kimler Katılmalı
Seminere, sabit getirili menkul kıymet piyasasının işleyişinin net anlaşılmasını amaçlayan, hazine, hazine operasyon, risk yönetimi, teftiş, iç kontrol, kredi ve mali işler bölümlerinde çalışanlar ile şube personeli ve fon yöneticilerinin katılımı uygundur.
Eğitim İçeriği
1. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bir Bakış
- Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
- DİBS İhraç Yöntemleri
- Birincil ve İkincil Piyasalar
- Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
- İç Verim Oranı - IRR Analizi
- Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
- Piyasaların Birbirleri ile Etkileşimi
- Asset Swap Piyasaları
- Uzun ve Kısa Vadeli Bono Piyasaları
- Çapraz Kur Swap Piyasaları
2. Sabit Getirili Menkul Kıymetlere Genel Bakış
- Tahvil Bono Piyasası ve İşleyişi
- DİBS İhraç Yöntemleri
- Birincil ve İkincil Piyasalar
- Nominal, Reel ve Örtük (Implied) Faiz Kavramları
- İç Verim Oranı- IRR Analizi
- Gelecek ve Bugünkü Değer Kavramı
3. Enterpolasyon Teknikleri ve Verim Eğrisi Modellemeleri
- BIST Tahvil Bülten Verisi ve Verim Eğrisi Oluşturulması
- Regresyon ve Denge Modellemeleri
- Verim Eğrisi Oluşturma Teknikleri
- Cubic Spline
- Nelson-Siegel
- Genişletilmiş Nelson-Siegel
4. Uygulamalı Tahvil Bono Fiyatlamaları
- İskontolu Bonolat
- Sabit Kuponlu Tahviller
- Değişken Faizli Tahviller
- Enflasyona Endeksli Tahviller
- Genel Fiyatlama Uygulamaları
- Referans Endeks Oluşturma
- Beklenen Enflasyon Tahmini
- Nominal Getiri Hesaplamaları
- TUFEX Kağıtlarının Sabit Kuponlu Tahvillere Dönüştürülmesi
- Özel Sektör Tahvilleri
- Eurobondlar
- Sukuklar
- Genel Fiyatlama Uygulamaları
- Verim Eğrisine Göre Fiyatlanması
- Fiyatlama Problemleri ve Önerileri
5. Sabit Getirili Menkul Kıymetler Risk Ölçüm Parametreleri
- DVO1
- PVO1
- Convexity
- Durasyon
- IRR
- Yield Curve Trading
- DVO1 Neutral Trading
6. Swaplar
- Currency Swaps
- Interest Rate Swaps (IRS)
- Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS)
7. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu
Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi
Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Bankalarda Middle Office Uygulamaları: Hazine Karlılık, Değerleme, Limit Kontrol, Off-Market Kontrol
Hazine birimleri tarafından yapılan işlemlerin değerleme, kar/zarar hesaplama ve raporlama, limit ve teminat takip, off-market kontrol vb middle office süreçlerinin RiskActive sistemleri üzerinden detaylı gösterimini içeren bir eğitimdir.
- SeviyeOrta
- Süre1 gün
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün