Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu
Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.
Kimler Katılmalı
Çok boyutlu denetim teknikleri gerektiren hazine organizasyonları; kredi ve tahsis, piyasa riski ölçüm ve raporlama, limit ve teminat takip, hukuk, bireysel, ticari, kurumsal bankacılık satış gibi bankanın pekçok organizasyonu ile iç içedir. Başta teftiş kurulu, iç kontrol, mali kontrol gibi ekiplerin yanı sıra; özellikle hazine konusunda bütünsel bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Bankalarda Hazine Biriminin Yapısı, Fonksiyonları, Kullanılan Ürünler ve Pozisyon Yönetiminin İncelenmesi
- Döviz Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Döviz Alım Satım İşlemlerinin Kontrolü
- Fiyatlama ve Spread Yapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi Gereken Önemli Noktalar
- Valör Kavramı ve Valör Hatalarından Kaynaklanabilecek Sorunlar
- Bankanın Döviz Pozisyonu Yönetiminin İncelenmesi
- Bankalararası Döviz Piyasaları ve Piyasaların Banka Pozisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi
- Brokerage Döviz Piyasalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
- Büyük Müşteri İşlemlerinde Yaşanabilecek Sıkıntılar
- Karlılık Raporlarının İncelenmesi
- Uygulanan Limit Sistemlerinin Kontrolü
- Tüm Döviz Piyasası İşlemlerin Off-Market Kontrolü
- MTM Altyapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Muhasebe Kontrollerinin Yapılması
- Likidite Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Plasman ve Borçlanma İşlemlerinin İncelenmesi
- Fiyatlama ve Spread Yapısının İncelenmesi
- Karlılık Raporlarının İncelenmesi
- Tüm Likidite Piyasası İşlemlerinin Off-Market Kontrolü
- MTM Alt Yapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Muhasebe Kontrollerinin Yapılması
- Döviz Swap Piyasası İşlemlerinin Analizi ve Denetlenmesi
- Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
- İskontolu Kağıtların Analizi ve Denetimi
- Kuponlu Kağıtların Analizi ve Denetimi
- Sabit Kuponlu Kağıtlar
- Değişken Kuponlu Kağıtlar (FRN)
- Tüfex Kağıtların Analizi ve Denetimi
- Eurobondların Analizi ve Denetimi
- Hazine İhraçları, İhaleleri Nasıl Yapılmaktadır?
- Kurumsal Tahvil ve Bono Piyasası Nasıl İşlemektedir ve Bu Piyasalarda Denetim Noktaları Nasıl Belirlenmelidir?
- Durasyon / Konveksite / DV01 Analizleri
- Tüm Menkul Kıymetler Piyasası İşlemlerinin Off-Market Kontrolü
- Türev İşlemler Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Forward İşlemlerin Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
- Forward Hesaplamalarda Kullanılan Faizler
- Forward Hesaplama Yönteminin İncelenmesi
- Bankalar Nezdinde Yapılan Forward İşlemlerinin Risk Yönetimi
- Forward İşlemlerinde Vadeye Göre Teminatlandırma ve Limit Yapısının Müşteriler Bazında İncelenmesi
- Swap İşlemlerin Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
- Döviz Swaplarının Hesaplanması ve Denetim Noktaları
- Faiz Swaplarının Hesaplanması ve Denetim Noktaları
- Çapraz Kur Swaplarının Hesaplanması ve Denetim Noktaları
- Swaption Hesaplamaları ve Denetimi
- Cap / Caplet Hesaplamaları ve Denetimi
- Floor / Floorlet Hesaplamaları ve Denetimi
- Verim Eğrisi Modelleri Oluşturma ve Analizi
- Implied Forward Curve
- Vanilla Tipi Opsiyonların Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
- Bildirim ve Takas Tarihleri Nedir?
- Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
- Uygulama Fiyatı Belirleme
- Prim Kavramı
- Implied Volatilitenin İncelenmesi ve Tarihsel Veri Seti Oluşturma
- Avrupa Tipi / Amerikan Tipi Opsiyonların İncelenmesi
- Call / Put Paritesi Kavramı Nedir?
- Egzotik Bariyerli Opsiyonların Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
- Payout’lu Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması ve Denetimi
- Yapılandırılmış Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması ve Denetimi
- Implied Volatilite Kavramının İncelenmesi ve Denetimde Yaşanabilecek Volatilite Kaynaklı Sorunların Tespiti
- Türev Fiyatlamalarda kullanılan Platform ve Altyapıların İncelenmesi
- Türev Fiyatlamalarının Detaylı İncelenmesi
- Taşınan Pozisyonların İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Karlılık Raporlarının Denetimi
- Uygulanan Limit Sistemlerinin Kontrolü
- Karşı Taraf Risklerinin Ölçülmesi ve Denetlenmesi
- Karşı Taraf Bankaların Fiyat Etkinliklerinin Denetlenmesi
- Banka-Banka ve Banka-Müşteri İşlemlerinin Denetimi
- Tüm Türev Piyasası İşlemlerinin Off-Market Kontrolü
- MTM Altyapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi
- Muhasebe Kontrollerinin Yapılması
- Forward İşlemlerin Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
- Hazine Satış ve Pazarlama Masasının Denetimi
- TMU Fiyatlama Politikalarının, Yetkilerin ve Rollerin İncelenmesi
- Müşteri işlemlerinin ve Karlılığının incelenmesi ve Denetimi
- Müşteri İşlemlerinde Personel Kaynaklı Yaşanabilecek Sorunlar
- Taşınan Müşteri Pozisyonlarının İncelenmesi ve Denetimi
- Müşteri Bazında Karlılık Raporlamalarının İncelenmesi
- Limit ve Teminat Takip Birimleri ve Bu Birimlerin Denetim Noktalarının Tespit Edilmesi
- Teminatlandırma
- Sözleşmeler
- Limit
- Farklılık Kayıtları
- Kurumsal, Ticari ve Bireysel Müşteriler Perspektifinde Yasal Yükümlülükler ve Vergi Boyutu
- Döviz Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
2. Hazinede Kullanılan Ekranların Temel Özellikleri ve Denetim Amaçlı Kullanım Teknikleri
- Reuters Yabancı Data Sağlayıcısı ve Denetim
- Döviz Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
- Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin BIST Nezdinde Takip Edildiği Ekranlar ve Denetim Noktaları
- Likidite Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
- Türev İşlemler Hesaplama Ekranları, Volatilite ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
- Döviz ve Faiz Swabı Hesaplama Ekranları ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
- Verim Eğrisi Modellerinin İncelenmesi ve Kalibrasyonu
- MTM (Marked-to-Market) Hesaplama ve Analizler
- Reuters Siteminden Data Çekme Yöntemleri
- Bloomberg Yabancı Data Sağlayıcısı ve Denetim
- Döviz Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
- Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin BIST Nezdinde Takip Edildiği Ekranlar ve Denetim Noktaları
- Likidite Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
- Türev İşlemler Hesaplama Ekranları, Volatilite ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
- Döviz ve Faiz Swabı Hesaplama Ekranları ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
- Verim Eğrisi Modellerinin İncelenmesi ve Kalibrasyonu
- MTM (Marked-to-Market) Hesaplama ve Analizler
- Bloomberg Sisteminden Data Çekme Yöntemleri
- Data Sağlayıcıların Piyaslar Bazında Etkinliklerinin Karşılaştırılması
- Dayanak Varlık Bazında Karşılaştırma ve İnceleme
- Hesaplayıcı (Calculator) Özellikleri Bazında Karşılaştırma ve İnceleme
- Reuters Yabancı Data Sağlayıcısı ve Denetim
3. Middle Office Kontrolleri
- Prosedürlerin ve Kontrollere İlişkin Uygulama Usullerinin İncelenmesi ve Yeterliliğinin Denetlenmesi
- Değerlemede Kullanılan Yöntem ve Datanın Doğruluğunun Kontrolü
- Data Sağlayıcı Seçiminin Kontrolü
- Off Market Kontrolüne İlişkin Denetimler
- Yasal ve MIS Amaçlı Limitlere Uyuma İlişkin Kontroller
- İşlemin Döngüsel Kontrolleri
- Teminat Yönetimine İlişkin Kontroller
4. Back Office Kontrolleri
- Muhasebe Kontrolleri
- İşlemlerin Değerleme ve Reeskont Modellerine İlişkin Kontroller
- Müşteri İşlemlerine İlişkin Kontroller
5. Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Volatilite Modelleme Teknikleri
Bu eğitimde, volatilite kavramı bütün yönleri ile ele alınacaktır. Volatilite ölçüm yöntemleri, bu yöntemlerin kurumlarda uygulanması ve ölçüm sonuçlarının nasıl karar aracı olarak kullanılması gerektiği anlatılacak ve bunlara ilişkin örnekler verilecektir. Volatilite ölçüm modelleri nelerdir? Ölçümü etkileyen faktörler nelerdir? Nasıl ölçülür? Pratik yaşamda nasıl uygulanır?devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Para, Döviz, Sermaye Piyasaları & Global Para Hareketleri
Eğitimin amacı; bu piyasaların özelliklerini, oyuncularını, düzenleyici kurumlarını, işleyiş mekanizmalarını ve birbirleri ile etkileşimlerini anlamak ve yorumlamaktır.
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
IFRS-9 Hedge Muhasebesi
Bu eğitimde bankaların maruz kaldığı finansal risklere karşı nasıl hedge muhasebesi uygulayabilecekleri ve uyguladıkları hedge işlemlerinin etkinliğini nasıl ölçebilecekleri hususunda eğitim verilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
İleri Düzey Uygulamalı Hazine Yönetimi
Uygulamalı Hazine Yönetimi eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin hazine organizasyonu, yapılan işlemler, fiyatlamalar, raporlamalar ve daha pek çok konuda ileri düzeyde hakimiyet ve bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün