Bankalarda Hazine İşlemlerinin Denetimi, Kontrolü ve Validasyonu

Finansal kurumların hazine organizasyonlarını ve iş tanımlarını, piyasaları, hazine ürünlerini detaylı tanımayı, denetim noktalarını tespit etmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Kimler Katılmalı

Çok boyutlu denetim teknikleri gerektiren hazine organizasyonları; kredi ve tahsis, piyasa riski ölçüm ve raporlama, limit ve teminat takip, hukuk, bireysel, ticari, kurumsal bankacılık satış gibi bankanın pekçok organizasyonu ile iç içedir. Başta teftiş kurulu, iç kontrol, mali kontrol gibi ekiplerin yanı sıra; özellikle hazine konusunda bütünsel bir bakış açısı kazanmak isteyen herkes bu eğitime katılabilir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Bankalarda Hazine Biriminin Yapısı, Fonksiyonları, Kullanılan Ürünler ve Pozisyon Yönetiminin İncelenmesi
    • Döviz Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Döviz Alım Satım İşlemlerinin Kontrolü
      • Fiyatlama ve Spread Yapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi Gereken Önemli Noktalar
      • Valör Kavramı ve Valör Hatalarından Kaynaklanabilecek Sorunlar
      • Bankanın Döviz Pozisyonu Yönetiminin İncelenmesi
      • Bankalararası Döviz Piyasaları ve Piyasaların Banka Pozisyonlarına Etkilerinin İncelenmesi
      • Brokerage Döviz Piyasalarının İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
      • Büyük Müşteri İşlemlerinde Yaşanabilecek Sıkıntılar
      • Karlılık Raporlarının İncelenmesi
      • Uygulanan Limit Sistemlerinin Kontrolü
      • Tüm Döviz Piyasası İşlemlerin Off-Market Kontrolü
      • MTM Altyapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Muhasebe Kontrollerinin Yapılması
    • Likidite Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Plasman ve Borçlanma İşlemlerinin İncelenmesi
      • Fiyatlama ve Spread Yapısının İncelenmesi
      • Karlılık Raporlarının İncelenmesi
      • Tüm Likidite Piyasası İşlemlerinin Off-Market Kontrolü
      • MTM Alt Yapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Muhasebe Kontrollerinin Yapılması
      • Döviz Swap Piyasası İşlemlerinin Analizi ve Denetlenmesi
    • Sabit Getirili Menkul Kıymetler Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • İskontolu Kağıtların Analizi ve Denetimi
      • Kuponlu Kağıtların Analizi ve Denetimi
        • Sabit Kuponlu Kağıtlar
        • Değişken Kuponlu Kağıtlar (FRN)
      • Tüfex Kağıtların Analizi ve Denetimi
      • Eurobondların Analizi ve Denetimi
      • Hazine İhraçları, İhaleleri Nasıl Yapılmaktadır?
      • Kurumsal Tahvil ve Bono Piyasası Nasıl İşlemektedir ve Bu Piyasalarda Denetim Noktaları Nasıl Belirlenmelidir?
      • Durasyon / Konveksite / DV01 Analizleri
      • Tüm Menkul Kıymetler Piyasası İşlemlerinin Off-Market Kontrolü
    • Türev İşlemler Masası, Kullanılan Enstrümanlar ve İşlem Tiplerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Forward İşlemlerin Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
        • Forward Hesaplamalarda Kullanılan Faizler
        • Forward Hesaplama Yönteminin İncelenmesi
        • Bankalar Nezdinde Yapılan Forward İşlemlerinin Risk Yönetimi
        • Forward İşlemlerinde Vadeye Göre Teminatlandırma ve Limit Yapısının Müşteriler Bazında İncelenmesi
      • Swap İşlemlerin Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
        • Döviz Swaplarının Hesaplanması ve Denetim Noktaları
        • Faiz Swaplarının Hesaplanması ve Denetim Noktaları
        • Çapraz Kur Swaplarının Hesaplanması ve Denetim Noktaları
        • Swaption Hesaplamaları ve Denetimi
        • Cap / Caplet Hesaplamaları ve Denetimi
        • Floor / Floorlet Hesaplamaları ve Denetimi
        • Verim Eğrisi Modelleri Oluşturma ve Analizi
        • Implied Forward Curve
      • Vanilla Tipi Opsiyonların Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
        • Bildirim ve Takas Tarihleri Nedir?
        • Parasallık Kavramı (ITM-ATM-OTM)
        • Uygulama Fiyatı Belirleme
        • Prim Kavramı
        • Implied Volatilitenin İncelenmesi ve Tarihsel Veri Seti Oluşturma
        • Avrupa Tipi / Amerikan Tipi Opsiyonların İncelenmesi
        • Call / Put Paritesi Kavramı Nedir?
      • Egzotik Bariyerli Opsiyonların Fiyatlanması, Analizi ve Denetimi
      • Payout’lu Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması ve Denetimi
      • Yapılandırılmış Opsiyonların Analizi, Fiyatlanması ve Denetimi
      • Implied Volatilite Kavramının İncelenmesi ve Denetimde Yaşanabilecek Volatilite Kaynaklı Sorunların Tespiti
      • Türev Fiyatlamalarda kullanılan Platform ve Altyapıların İncelenmesi
      • Türev Fiyatlamalarının Detaylı İncelenmesi
      • Taşınan Pozisyonların İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Karlılık Raporlarının Denetimi
      • Uygulanan Limit Sistemlerinin Kontrolü
      • Karşı Taraf Risklerinin Ölçülmesi ve Denetlenmesi
      • Karşı Taraf Bankaların Fiyat Etkinliklerinin Denetlenmesi
      • Banka-Banka ve Banka-Müşteri İşlemlerinin Denetimi
      • Tüm Türev Piyasası İşlemlerinin Off-Market Kontrolü
      • MTM Altyapısının İncelenmesi ve Denetlenmesi
      • Muhasebe Kontrollerinin Yapılması
    • Hazine Satış ve Pazarlama Masasının Denetimi
      • TMU Fiyatlama Politikalarının, Yetkilerin ve Rollerin İncelenmesi
      • Müşteri işlemlerinin ve Karlılığının incelenmesi ve Denetimi
      • Müşteri İşlemlerinde Personel Kaynaklı Yaşanabilecek Sorunlar
      • Taşınan Müşteri Pozisyonlarının İncelenmesi ve Denetimi
      • Müşteri Bazında Karlılık Raporlamalarının İncelenmesi
    • Limit ve Teminat Takip Birimleri ve Bu Birimlerin Denetim Noktalarının Tespit Edilmesi
      • Teminatlandırma
      • Sözleşmeler
      • Limit
      • Farklılık Kayıtları
      • Kurumsal, Ticari ve Bireysel Müşteriler Perspektifinde Yasal Yükümlülükler ve Vergi Boyutu
  • 2. Hazinede Kullanılan Ekranların Temel Özellikleri ve Denetim Amaçlı Kullanım Teknikleri
    • Reuters Yabancı Data Sağlayıcısı ve Denetim
      • Döviz Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
      • Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin BIST Nezdinde Takip Edildiği Ekranlar ve Denetim Noktaları
      • Likidite Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
      • Türev İşlemler Hesaplama Ekranları, Volatilite ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
      • Döviz ve Faiz Swabı Hesaplama Ekranları ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
      • Verim Eğrisi Modellerinin İncelenmesi ve Kalibrasyonu
      • MTM (Marked-to-Market) Hesaplama ve Analizler
      • Reuters Siteminden Data Çekme Yöntemleri
    • Bloomberg Yabancı Data Sağlayıcısı ve Denetim
      • Döviz Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
      • Sabit Getirili Menkul Kıymet İşlemlerinin BIST Nezdinde Takip Edildiği Ekranlar ve Denetim Noktaları
      • Likidite Piyasalarına İlişkin Yapılan İşlemlerin Denetiminde Kullanılabilecek Ekranlar
      • Türev İşlemler Hesaplama Ekranları, Volatilite ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
      • Döviz ve Faiz Swabı Hesaplama Ekranları ve Geçmiş Tarihli İşlemlerin Denetimi
      • Verim Eğrisi Modellerinin İncelenmesi ve Kalibrasyonu
      • MTM (Marked-to-Market) Hesaplama ve Analizler
      • Bloomberg Sisteminden Data Çekme Yöntemleri
    • Data Sağlayıcıların Piyaslar Bazında Etkinliklerinin Karşılaştırılması
      • Dayanak Varlık Bazında Karşılaştırma ve İnceleme
      • Hesaplayıcı (Calculator) Özellikleri Bazında Karşılaştırma ve İnceleme
  • 3. Middle Office Kontrolleri
    • Prosedürlerin ve Kontrollere İlişkin Uygulama Usullerinin İncelenmesi ve Yeterliliğinin Denetlenmesi
    • Değerlemede Kullanılan Yöntem ve Datanın Doğruluğunun Kontrolü
    • Data Sağlayıcı Seçiminin Kontrolü
    • Off Market Kontrolüne İlişkin Denetimler
    • Yasal ve MIS Amaçlı Limitlere Uyuma İlişkin Kontroller
    • İşlemin Döngüsel Kontrolleri
    • Teminat Yönetimine İlişkin Kontroller
  • 4. Back Office Kontrolleri
    • Muhasebe Kontrolleri
    • İşlemlerin Değerleme ve Reeskont Modellerine İlişkin Kontroller
    • Müşteri İşlemlerine İlişkin Kontroller
  • 5. Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Sabit Getirili Menkul Kıymetler ve Optimum Portföy Oluşturma Teknikleri

Bu seminer ile, sabit getirili menkul kıymet değerleme tekniklerini ileri düzeyde ele alınarak, optimum portföyün oluşturulması, risklerin analiz edilmesi ve kapsamında ele alınarak katılımcılara excel uygulamaları ve simülasyon teknikleri ile aktarılmaktadır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

IFRS-9 Finansal Araçların Sınıflandırması, Değer Düşüklüğü ve Bankalara Etkisi

Bu eğitimin amacı IFRS-9'da yer alan finansal araçların sınıflandırılması ve değer düşüklüğüne ilişkin standartların katılımcılar tarafından anlaşılması ve bu standartların bankaların hazine yönetimi, bilanço yönetimi gibi alanlarda etkisinin incelenmesidir. IFRS-9 muhasebeleştirme ve finansal raporlama odaklı çıkartılan prensipler ve standartlar içermesine rağmen, bankaların yapacağı finansal yatırımları, elinde bulunduracağı nakit varlıkları ve sermayeyi, finansal araçların değerlemesi, karşılık ayırma gibi hususları doğrudan etkilediğinden IFRS-9’un getirdiklerinin, banka personelinden banka üst düzey yöneticilerine kadar anlaşılması önem arz etmektedir. Bu kapsamda ilgili banka yönetici ve personelinin IFRS-9’un getirdikleri ve bankaların hazine ve bilanço yönetimleri üzerindeki etkisi hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Hazine Ürünlerinin Fiyatlandırılması ve Risk Analizi

Bu eğitim programı, banka hazinelerinde sıklıkla yapılan hazine ürünlerinin anlaşılması ve fiyatlama alt yapılarının uygulamalı örneklerle anlatılmasını amaçlamaktadır.

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

İleri Düzey Uygulamalı Hazine Yönetimi

Uygulamalı Hazine Yönetimi eğitimi, kurumların hazine birimlerinde çalışan veya bu alanda kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin hazine organizasyonu, yapılan işlemler, fiyatlamalar, raporlamalar ve daha pek çok konuda ileri düzeyde hakimiyet ve bilgi sahibi olmalarını sağlayan uygulamalı bir eğitimdir.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün