Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

Kimler Katılmalı

Piyasa Riskinin Denetimini ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan Teftiş, Denetim, Validasyon birimlerindeki kişiler katılabilir.

  • Seviye
    İleri
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
    • Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
    • Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
    • Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
    • Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
  • 2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
    • Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
    • Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
    • Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
    • Cash Flow Mapping Kontrolü
    • Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
    • Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
    • Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
    • Volatilite ve Korelasyon Modelleri Kontrolleri
    • Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
  • 3. RMD Modellerine Ait Kontroller
    • Parametrik Model Kontrolleri
    • Tarihsel Simülasyon Kontrolleri
    • Monte Carlo Simülasyonu Kontrolleri
    • Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Denetimi
    • Stressed VaR Modelinin Denetimi
  • 4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
    • Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
    • Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının İncelenmesi ve Denetimi
    • Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
    • Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
    • ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
    • PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
    • Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
  • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)

Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması

Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı

Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün