Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
Kimler Katılmalı
Piyasa Riskinin Denetimini ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan Teftiş, Denetim, Validasyon birimlerindeki kişiler katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
- Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
- Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
- Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
- Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
- Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
- Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
- Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
- Cash Flow Mapping Kontrolü
- Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
- Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
- Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
- Volatilite ve Korelasyon Modelleri Kontrolleri
- Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
3. RMD Modellerine Ait Kontroller
- Parametrik Model Kontrolleri
- Tarihsel Simülasyon Kontrolleri
- Monte Carlo Simülasyonu Kontrolleri
- Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Denetimi
- Stressed VaR Modelinin Denetimi
4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
- Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
- Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının İncelenmesi ve Denetimi
- Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
- Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
- ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
- PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
- Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Temerrüt Olasılığı (PD) Tahmini, Modellemesi ve Validasyonu
Bu eğitimde Basel II düzenlemesinde yer alan içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımlarda bankaların tahmin etmesi gereken risk bileşenlerinden biri olan temerrüt olasılığının tahminine ilişkin asgari şartlar, temerrüt olasılığının modellenmesi ve tahmin modelinin validasyonu hususları detaylı olarak incelenecektir. Eğitimde PD tahmini modellemelerinin ve validasyonunun hem teorik altyapısının anlatılması, (istenmesi halinde) hem de R veya Python dili kullanılarak basit uygulamalar yapılması planlanmaktadır.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Taslak Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde taslak düzenlemelere göre karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Piyasa Riski Stres Testlerinin Oluşturulması ve Uygulanması
Piyasa Riski Birimlerinin uyguladıkları stres testi ve senaryo analizlerinin metodolojilerinin anlaşılmasını sağlamak ve senaryo/stres periyotlarının seçiminde dikkate alınan kriterlerin belirlenmesini sağlamak.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün