Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi

Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak

Kimler Katılmalı

Piyasa Riskinin Denetimini ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan Teftiş, Denetim, Validasyon birimlerindeki kişiler katılabilir.

  • Seviye
    İleri
  • Süre
    2 gün
  • Araçlar
    • Excel
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
    • Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
    • Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
    • Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
    • Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
  • 2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
    • Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
    • Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
    • Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
    • Cash Flow Mapping Kontrolü
    • Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
    • Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
    • Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
    • Volatilite ve Korelasyon Modelleri Kontrolleri
    • Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
  • 3. RMD Modellerine Ait Kontroller
    • Parametrik Model Kontrolleri
    • Tarihsel Simülasyon Kontrolleri
    • Monte Carlo Simülasyonu Kontrolleri
    • Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Denetimi
    • Stressed VaR Modelinin Denetimi
  • 4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
    • Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
    • Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının İncelenmesi ve Denetimi
    • Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
    • Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
    • ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
    • PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
    • Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
  • 5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci

Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Yapısal Faiz Oranı Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan yapısal faiz oranı riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Yoğunlaşma Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber

aşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ve bankalar açısından önemli bir risk oluşturan yoğunlaşma riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün