Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
Kimler Katılmalı
Piyasa Riskinin Denetimini ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan Teftiş, Denetim, Validasyon birimlerindeki kişiler katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
- Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
- Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
- Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
- Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
- Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
- Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
- Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
- Cash Flow Mapping Kontrolü
- Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
- Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
- Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
- Volatilite ve Korelasyon Modelleri Kontrolleri
- Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
3. RMD Modellerine Ait Kontroller
- Parametrik Model Kontrolleri
- Tarihsel Simülasyon Kontrolleri
- Monte Carlo Simülasyonu Kontrolleri
- Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Denetimi
- Stressed VaR Modelinin Denetimi
4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
- Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
- Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının İncelenmesi ve Denetimi
- Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
- Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
- ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
- PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
- Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel II KR Formları Kapsamında Kredi Riski Azaltım Teknikleri (Koşullar, Hesaplama, Optimizasyon)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerini, aldıkları teminatlar, garantiler gibi kredi riski azaltım tekniklerini kullanarak azaltabilmektedir. Bu eğitimde, kredi riski Standart Yaklaşım ve Temel İDD Yaklaşımı'nda dikkate alınabilecek kredi riski azaltım teknikleri, bunların taşıması gereken asgari nitelikler, bu kredi riski azaltım tekniklerinin dikkate alınabilecek tutarları (kur uyumsuzluğu ayarlamaları, vade uyumsuzluğu ayarlamaları vs.) anlatılacaktır. Eğitimde çeşitli örnek hesaplamalara yer verilecek ve kredi riski azaltımı sonrası risk ağırlıklı varlıkların KR5XX formunda nasıl gösterilmesi gerektiği izah edilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre3 gün
Basel Düzenlemeleri Kapsamında Likidite Riski Yönetimi, LCR ve NSFR
Bu eğitimin amacı katılımcılara Dünyada 2008 global krizi sonrası artan likidite riski ihtiyacını ölçmek için getirilen Basel III ve BDDK düzenlemelerinin aktarılmasıdır. Eğitimde Basel III çerçevesinde istenilen raporlama ve ölçümlemeler detaylı bir şekilde incelenecek ve İSEDES kapsamında likidite riski hesaplaması ve likidite planlamasında kullanılacak olan stres testleri detaylı olarak anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Gelişmiş İDD Yaklaşımıyla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre bankalar, maruz kaldıkları kredi risklerine ilişkin sermaye yükümlülüğünü, BDDK'dan izin almaları kaydıyla, Gelişmiş İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşım ile hesaplayabilmektedirler. Gelişmiş İDD Yaklaşımında bankalar temerrüt olasılığını, temerrüt halinde kayıp yüzdesini ve temerrüt tutarını (yani krediye dönüştürme oranını) kendileri içsel olarak tahmin edebilmektedir. Bu eğitimde Gelişmiş İDD yaklaşımının uygulanması, bankanın içsel temerrüt olasılığı, temerrüt halinde kayıp yüzdesi ve krediye dönüştürme oranlarının tahminine yönelik dikkat etmesi gereken asgari hususlara yer verilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün