Piyasa Riski Yönetiminin Denetimi
Piyasa Riski Birimlerinin günlük faaliyetlerde yaptıkları hesaplamaların ve prosedür/dokümantasyonların denetimini sağlamak
Kimler Katılmalı
Piyasa Riskinin Denetimini ve Validasyon Faaliyetlerinde bulunan Teftiş, Denetim, Validasyon birimlerindeki kişiler katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Piyasa Riski Yönetiminin Prosedür ve Organizasyon Denetimi
- Piyasa Riski Yönetiminin Organizasyonunun, Görevlerinin ve Sorumluluklarının Denetimi
- Piyasa Riski Yönetimi Stratejilerinin, Politikalarının ve Prosedürlerinin Denetimi
- Bankanın Maruz Kaldığı Piyasa Riskinin Belirlenmesi, Ölçülmesi, Azaltılması, Yönetimi Süreç ve Faaliyetlerinin Denetimi
- Bankanın Piyasa Riski Profilinin ve Büyüklüğünün Denetimi
2. Piyasa Riski Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
- Alım Satım Hesabı (Trading Book) ve Bankacılık Hesabı (Banking Book) Tanımı ve Ayrımı
- Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Hisse Senedi Riski, Kur Riski, Spesifik Risk, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
- Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
- Cash Flow Mapping Kontrolü
- Faiz Piyasalarına İlişkin Dönüşümlerin Kontrolü
- Getiri Değişimi ve Tanımlayıcı İstatistikler Uygulaması
- Verim Eğrisi ve Enterpolasyon Yöntemleri Uygulama ve Kontrolleri
- Volatilite ve Korelasyon Modelleri Kontrolleri
- Piyasa verilerinde ve Ürünlerde kullanılan Day Year Basis Kontrolleri
3. RMD Modellerine Ait Kontroller
- Parametrik Model Kontrolleri
- Tarihsel Simülasyon Kontrolleri
- Monte Carlo Simülasyonu Kontrolleri
- Backtesting Modellenin ve Aşımlarının Denetimi
- Stressed VaR Modelinin Denetimi
4. İleri Piyasa Riski Ölçüm Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
- Recap/Ecap Hesaplamaları ve Denetimi
- Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin/Sonuçlarının İncelenmesi ve Denetimi
- Limit Sisteminin İncelenmesi ve Denetimi
- Marjinal ve Incremental RMD Uygulamalarının İncelenmesi ve Denetimi
- ISEDES Kapsamında Piyasa Riski Yönetiminin İncelenmesi ve Denetimi
- PRXXX Raporlama Formlarının Denetimi
- Enstrüman Bazlı, Portföy Bazlı, Risk Türü Bazlı Raporların Denetimi
5. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Basel Kapsamında Karşı Taraf Kredi Riski, Kredi Değerleme Ayarlamaları ve Merkezi Karşı Taraflara İlişkin Sermaye Yükümlülüğü Hesabı (Mer'i Düzenlemeler)
Basel II düzenlemelerine göre bankalar hem bankacılık hesaplarında hem de alım-satım hesaplarında bulundurdukları türev işlemler, repo tipi işlemler, menkul kıymet veya emtia ödünç işlemleri, kredili menkul kıymet işlemleri ve takas süresi uzun işlemler için karşı taraf kredi riski hesaplamalıdırlar. Buna ilave olarak kredi değerleme ayarlamaları ve merkezi karşı taraflar ile yaptıkları işlemler için de sermaye yükümlülüğü hesaplamalıdırlar. Bu eğitimde karşı taraf kredi riski, kredi değerleme ayarlaması ve merkezi karşı taraflara ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabı, kullanılan yöntemler ve asgari şartlardan bahsedilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre3 gün
Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Kurulması, Modellerinin Oluşturulması, Validasyonu ve Yetkilendirme Süreci
Bağımsız kredi derecelendirme kuruluşlarının kurumlara, şirketlere veya finansal araçlara verdikleri derecelendirme notları uzun süredir sermaye piyasasında kullanılagelmiştir. Basel II düzenlemelerinin yürürlüğe girmesi ile de bağımsız kredi derecelendirme kuruluşları tarafından verilen derecelendirme notları, bankaların sermaye yeterliliği hesabında da kullanılmaya başlanmıştır. Ancak, bu kullanımın gerçekleşebilmesi için ilgili kredi derecelendirme kuruluşunun SPK ve BDDK tarafından yetkilendirilmiş olması gerekmektedir. Bu eğitimde SPK ve BDDK'dan yetki almak isteyen derecelendirme kuruluşlarının kurulması için gerekli asgari şartlar, modellerinin oluşturma süreci, bu modellerin validasyonu, verilen ratinglerin kredi kalitesi kademelerine eşleştirilmesi ve yetkilendirme sürecinde yapılması gerekenler anlatılacaktır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Ülke Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber
Yaşanan finansal krizler risk yönetim ve ölçüm sistemlerinin zayıflıklarının ortaya çıkmasına neden olurken, BDDK İçsel Sermeye Yeterliliği Değerleme Süreci (İSEDES) ve İyi Uygulamalar Rehberleri ile bankaların maruz kaldıkları risklerin sermaye yapılarına olası etkilerin incelenmesine ve irdelenmesine yeni bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. Bu eğitim ile katılımcılara, İSEDES İyi Uygulamlar Rehberleri kapsamında ikinci yapısal blok riskleri arasında yer alan ülke riskinin tanımlanması, ölçülmesi ve yönetilmesi aktarılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün
Basel Kapsamında Kredi Riskine İlişkin Sermaye Yükümlülüğünün Standart Yaklaşımla Hesabı
Basel II düzenlemelerine göre içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımları kullanma konusunda BDDK'dan izin alınmayan alacaklardan kaynaklı kredi riskine ilişkin sermaye yükümlülüğü hesabında Standart Yaklaşım kullanılması gerekmektedir. Bu da Türkiye'de henüz herhangi bir bankanın bu tür bir izin almamış olması sebebiyle tüm bankaların Standart Yaklaşım'ı kullanarak kredi risklerine ilişkin risk ağırlıklı varlıkları hesaplaması anlamına gelmektedir. Bu eğitimde, her bir kredi riski sınıfı için risk ağırlıklı varlıkların nasıl hesaplanacağı ve KR5XX formunun nasıl doldurulacağı anlatılacaktır. Kredi riski azaltım teknikleri ayrı bir eğitim konusu olduğu için burada sadece kredi riski azaltım tekniklerine ilişkin birkaç örnek uygulama yapılmakla yetinilecektir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün