Şirketlerde Finansal Risklerin Ölçülmesi (Cash Flow at Risk) & Stres Testi Uygulamaları
Bu eğitimde, şirketlerin nakit akış bazlı finansal riskinin ölçülmesi, stres senaryo analizlerinin oluşturulması ve raporlamasında kullanılan yöntemlerin anlatılması amaçlanmaktadır.
Kimler Katılmalı
Reel sektör şirketlerinde çalışan ve nakit akış risklerin modellenmesiyle/raporlamasıyla ilgilenen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Şirketlerde Nakit Akış Risklerinin Belirlenmesi
- Şirketin Solo ve Konsolide Nakit Akış Açık Pozisyonlarının Belirlenmesi
- Kur, Faiz, Emtia Risklerinin Nakit Akış Tablosuna Yerleştirilmesi
- Likidite Olarak Vade Merdiveninin Belirlenmesi
2. Cash Flow Bazlı Risk Ölçümünde Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
- Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
- Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
- Cash Flow Mapping Kontrolü
- Piyasa Verilerinin Kontrolleri
3. Risk Ölçümü ve Risk Raporlaması
- Tarihsel Simülasyon ile Cash Flow at Risk Ölçümü ve Raporlama
- Monte Carlo Simülasyonu ile Cash Flow at Risk Ölçümü ve Raporlama
- Risk Limitlerinin Belirlenmesi ve Raporlamalarda Kullanılan Göstergeler
4. Senaryo Analizleri ve Raporlaması
- Döviz Cinsi ve Vade Bazında Senaryoların Belirlenmesi
- Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin Oluşturulması ve Raporlanması
- Hedge ve UnHedge Pozisyonlara Senaryo Uygulaması
Diğer Eğitimler
Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi
Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması
Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Cash Flow At Risk (CFaR) Hesaplamaları ve Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
Şirketlerde nakit akışlarının üzerindeki finansal risklerin sayısallaştırılma metodolojilerinin, stres testleri ve senaryo analizleri metodolojilerinin anlatıldığı; optimum hedge rasyolarının nasıl kurgulanması gerektiğinin analiz edildiği bir eğitimdir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı
Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün