Şirketlerde Finansal Risklerin Ölçülmesi (Cash Flow at Risk) & Stres Testi Uygulamaları
Bu eğitimde, şirketlerin nakit akış bazlı finansal riskinin ölçülmesi, stres senaryo analizlerinin oluşturulması ve raporlamasında kullanılan yöntemlerin anlatılması amaçlanmaktadır.
Kimler Katılmalı
Reel sektör şirketlerinde çalışan ve nakit akış risklerin modellenmesiyle/raporlamasıyla ilgilenen herkes katılabilir.
Eğitim İçeriği
1. Şirketlerde Nakit Akış Risklerinin Belirlenmesi
- Şirketin Solo ve Konsolide Nakit Akış Açık Pozisyonlarının Belirlenmesi
- Kur, Faiz, Emtia Risklerinin Nakit Akış Tablosuna Yerleştirilmesi
- Likidite Olarak Vade Merdiveninin Belirlenmesi
2. Cash Flow Bazlı Risk Ölçümünde Verilerinin Denetimine İlişkin Temel Kavramlar ve Kontroller
- Piyasa Risklerinin Tanımı (Faiz Oranı Riski, Kur Riski, Emtia Riski, Opsiyonlardan Kaynaklanan Riskler: Delta, Gamma, Vega, Theta)
- Günlük Veri Sağlamaya İlişkin Sistemin ya da Sürecin Kontrolü
- Cash Flow Mapping Kontrolü
- Piyasa Verilerinin Kontrolleri
3. Risk Ölçümü ve Risk Raporlaması
- Tarihsel Simülasyon ile Cash Flow at Risk Ölçümü ve Raporlama
- Monte Carlo Simülasyonu ile Cash Flow at Risk Ölçümü ve Raporlama
- Risk Limitlerinin Belirlenmesi ve Raporlamalarda Kullanılan Göstergeler
4. Senaryo Analizleri ve Raporlaması
- Döviz Cinsi ve Vade Bazında Senaryoların Belirlenmesi
- Stres Testleri ve Senaryo Analizlerinin Oluşturulması ve Raporlanması
- Hedge ve UnHedge Pozisyonlara Senaryo Uygulaması
Diğer Eğitimler
Cash Flow At Risk (CFaR) Hesaplamaları ve Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
Şirketlerde nakit akışlarının üzerindeki finansal risklerin sayısallaştırılma metodolojilerinin, stres testleri ve senaryo analizleri metodolojilerinin anlatıldığı; optimum hedge rasyolarının nasıl kurgulanması gerektiğinin analiz edildiği bir eğitimdir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Şirketlerin Maruz Kaldığı Finansal Riskler ve Simülasyonlu Hedging Uygulamaları
Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi
Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre2 gün
Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün