Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması
Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim risk kültürünü yerleştirmek isteyen ve kurumlarında risk yönetimi sistemleri kurmak isteyip genel bir risk bakış açısı almak isteyen, dünyadaki uygulama ve gelişmeleri merak eden çalışanlara ve yöneticilera tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Risk Kültürü ve Gelişimi
- Neden Risk Yönetimi Yapılmalı?
- Dünya Uygulamaları Nelerdir?
- Risk Türlerinin Belirlenmesi ve Risklerin Sınıflandırılması
- Risk Yönetimi Sürecinin Dökümente Edilmesi
- Organizasyonel Değişim ve Organizasyonda Risk Yönetimi Yapılanması
- Risk Yönetimi Bölümü ve Komitelerin Kurulması
2. Riskin Belirlenmesi (Risk Assesment) ve Risk Matrisi
- Risk Belirleme ve Metotları
- Nasıl Bir Sistem Olmalı?
- Nasıl Veri Toplanmalı?
- Hangi Yöntemler Kullanılmalı?
- Risk Değerlendirme Matris Oluşturma ve Kontrol
- Matris Oluştururken Ne Yapılmalı?
- Matrislere Nasıl Bakılmalı?
- Risk Belirleme ve Metotları
3. Önemli Risk Tipleri ve Risk Ölçüm Yöntemleri
- Piyasa Riski ve Ölçümü
- Alacak/Kredi Riski ve Ölçümü
- Operasyonel Riskler ve Ölçümü
- Diğer Riskler ve Ölçümü
- Stres Testleri ve Senaryo Analizleri
4. Riskin Raporlanması ve Karar Destek Sistemleri
- Risk Ölçümlerinin ve Risk Yoğunlaşmalarının Raporlanması
- Limit Sistemlerinin Kurulması ve Limit Aşımlarının Takibi
- Karlılık ve Risk Ölçüm Sistemlerinin Birleştirilmesi
5. Riskin Transferi
- Finansal Risklerin Türev Ürünler ile Transferi
- Forward İşlemleri
- Opsiyon İşlemleri
- Swap İşlemleri
- Sigorta Kullanımı ve Sigorta Çeşitleri
- Finansal Risklerin Türev Ürünler ile Transferi
6. Sonuç ve Genel Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Cash Flow At Risk (CFaR) Hesaplamaları ve Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
Şirketlerde nakit akışlarının üzerindeki finansal risklerin sayısallaştırılma metodolojilerinin, stres testleri ve senaryo analizleri metodolojilerinin anlatıldığı; optimum hedge rasyolarının nasıl kurgulanması gerektiğinin analiz edildiği bir eğitimdir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı
Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün