Finansal Piyasalarda Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması
Bu eğitim, finansal piyasalarda erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile gelişmelerin dikkate alınarak tanımlanmasını hedeflemektedir. Eğitimde, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.
Kimler Katılmalı
Bu eğitim, finans ve bankacılık sektöründe özellikle Hazine, Teftiş, Risk Yönetimi, Ekonomik Araştırmalar, İç Kontrol ve Aktif Pasifi Yönetimi birimdeki her türlü kıdemdeki çalışanlar ile akademisyenlerin katılımına uygundur.
Eğitim İçeriği
1. Erken Uyarı Sistemleri: Finansal Krizlerin Tarihsel Gelişim
- Modern Dönemdeki Finansal Krizler
- Bölgesel Krizler
- Küresel Krizler
- Krizleri Açıklayan Yaklaşımlar
- Döviz Krizi ve diğer Parasal Krizler
- Bankacılık Sektörü ve Finansal Krizler
- Öncü Makroekonomik Göstergeler
- Finansal Krizler ve Beklentiler: Yönetilebilir mi?
- 2008-9 Küresel Finansal Krizi ve Küreselleşme Şokları
- 2008-2009 Finansal Krizi: Tarihsel Arka Plan ve Teorik Yaklaşım
- Küreselleşme Nedir? Nasıl Ölçülür?
- Bir Öncü Gösterge olarak Küreselleşme Politikaları
- Belirsizlik ve Öngörülebilirlik İlişkisi
- Belirsizlik: Ölçülebilir mi / Modellenebilir mi? / Yönetilebilir mi?
- Küresel Risk Göstergeleri: Belirsizlik Döneminde Hangi Veriler İzlenmeli?
- Küresel Risk ve Belirsizliğin Ölçümüne Yönelik Yeni Göstergeler
- Belirsizlik Öngörülebilir mi? Ekonomik ve Ekonometrik Yaklaşımlar
- Modern Dönemdeki Finansal Krizler
2. Ülke Riski Nasıl Ölçülür? Politik Riskin Artan Önemi
- Ülke Riskini Ölçemeye Yönelik Temel ve Yeni Endeksler
- Erken Uyarı Göstergesi olarak Politik Risk:
- Politik Risk ve Piyasaların Düzenlenmesi: Veriler Ne Söylüyor?
3. Vaka Analizi: Erkan Uyarı Sistemlerin İncelenmesi ve Ülke Performans Analizleri
4. Genel Değerlendirme ve Soru / Cevap
Diğer Eğitimler
Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Cash Flow At Risk (CFaR) Hesaplamaları ve Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
Şirketlerde nakit akışlarının üzerindeki finansal risklerin sayısallaştırılma metodolojilerinin, stres testleri ve senaryo analizleri metodolojilerinin anlatıldığı; optimum hedge rasyolarının nasıl kurgulanması gerektiğinin analiz edildiği bir eğitimdir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı
Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri
Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku
- SeviyeTemel
- Süre1 gün