Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi
Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku
Kimler Katılmalı
Bu eğitime şirketin üst yönetimi ve sahibi başta olmak üzere, finansal riskler konusunda meraklı, riskleri tanımak isteyen, ölçüm ve türev ürünlerle risklerden korunma konuları ile ilgilenen tüm şirket çalışanların katılması tavsiye edilir.
Eğitim İçeriği
1. Dünya'da ve Türkiye'de Risk Yönetiminin Gelişimi
- Dünya'da Yaşanan Krizler ve Risk Yönetimin Gelişimi
- Türkiye'de Yaşanan Krizler ve Risk Yönetiminin Gelişimi
- Kurumsal Risk Yönetimi Döngüsü
- Risk'in Tanımı ve Türleri
- Proaktif Risk Ölçümünün ve Yönetiminin Önemi
- Üst Yönetimin Farkındalığının Artırılması ve Risk Yönetimi Organizasyonlarının Oluşturulması
- Kurumlarda Finansal Riskler ve Risk İştahı Kavramı
2. Reel Sektör Kurumlarında Karşılaşılan Finansal Risk Türleri
- Reel Sektör Risklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesinde Kullanılan İki Yöntem
- Bilanço İçi Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Döviz Gap Raporu ile Kur Riski Ölçülmesi
- Stoklardan Mal Fiyat Riski Ölçülmesi
- Faiz Gap Tablosunda Yapısal Faiz Riski Ölçülmesi
- Cash Flow Bazlı Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Kurumun Kısa Orta Uzun Dönem Nakit Akışlarınının Belirlenmesi
- Daily Cash Flow
- Forecasted Cash Flow
- Bütçe-Gerçekleşme Analizleri
- Döviz Cinsi Bazında Cash Flowların Kur ve Faiz Risklerinin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Cash Flow At Risk ile Kur ve Faiz Risklerinin Ölçülmesi
- Risk Toplulaştırma ve Türev Ürünler ile Risklerden Korunma Uygulamaları
- Müşterilerin Ödeme Davranışları Modellemesi ile Geri Ödememe Olasılıklarının, Vade Kaymalarının Modellenmesi
- Bütçe Planlama ve Satın Alma Hedefler Bazında Fiyat Risklerinin Ölçülmesi
- Kredilerin Üzerindeki Yeniden Fiyatlama Risklerinin Belirlenmesi
- Kurumun Kısa Orta Uzun Dönem Nakit Akışlarınının Belirlenmesi
- Risk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler
- VaR Ölçüm Modelleri (Parametrik, Tarihsel, Monte Carlo Simulasyonu Modelleri)
- Duyarlılık Analizleri DV01, PV01
- Stres Testleri / Senaryo Analizleri
- Bilanço İçi Risklerin Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Reel Sektör Risklerinin Belirlenmesi ve Ölçülmesinde Kullanılan İki Yöntem
3. Finansal Risklerin Azaltılması
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
- Türev Ürünler Nelerdir?
- Türleri Nelerdir?
- Türev Ürünlerin Kur, Faiz ve Fiyat Risklerinden Korunma Uygulamaları
- Optimum Hedge Ratio
- Doğru Türev Ürünlerin Seçilmesi
- Hedge Accounting Kavramı ve Bilançolara Getiridiği Avantajları
- Risk Limitleri Oluşturma
- Risk İştahı ve Sermaye Maliyeti Kavramları
- Temel Finansal Risklerden Türev Ürünler ile Korunması
4. Sonuç ve Değerlendirmeler
Diğer Eğitimler
Cash Flow At Risk (CFaR) Hesaplamaları ve Optimum Hedge Rasyolarının Belirlenmesi
Şirketlerde nakit akışlarının üzerindeki finansal risklerin sayısallaştırılma metodolojilerinin, stres testleri ve senaryo analizleri metodolojilerinin anlatıldığı; optimum hedge rasyolarının nasıl kurgulanması gerektiğinin analiz edildiği bir eğitimdir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre1 gün
Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı
Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku
- Seviyeİleri
- Süre2 gün
Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün
Şirketlerde Faiz Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları
Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku
- SeviyeOrta
- Süre2 gün