Şirketlerde Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime emtia risklerinin yönetilebilmesi için gerekli yapıların fiyatlaması ve kullanım alanlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılması tavsiye edilir.

Eğitim İçeriği

  • 1. Temel Kavramlar
    • Şirketlerin Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Nakit Projeksiyonları
      • Şirketlerin Nakit Akışlarının Üzerinde Yer Alan Finansal Riskler Nasıl Tespit Edilir?
        • Finansal Riskler Nasıl Sayısallaştırılmaktadır (Cash Flow at Risk)?
    • Şirketlerde Sermaye ile Uyumlu Finansal Risk Yapılandırması Kurumsal Risk Yönetimi Süreci Riskin Belirlenmesi (Risk Assessment) Risk Tipleri ve Ölçümü (Risk Measurement) Riskin Transferi (Hedging) Risk - Limit Takibi
  • 2. Emtia Riskine İlişkin Risk Faktörlerinin Analizi ve Emtia Riski Yönetimi

    Kurumun Taşıdığı Emtia Riskinin Tespit Edilmesi Taşınan Emtia Risklerinin Vadeler Bazında ve Miktarsal Olarak Ayrıştırılması Futures Kontratlar ile Emtia Riski Yönetimi Yerli ve Yabancı Organize Borsaların İncelenmesi Futures Kontratların Genel Özellikleri ve Analizi Başlangıç Teminatı Nedir? Sürdürme Teminatı Nedir? Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) Nedir? MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi Tezgahüstü (OTC) ve Organize Piyasalar Emtiaya Dayalı Türev Ürünler ve Emtia Riskinin Yönetilmesi Asian Swap Collar 3 Way Collar

  • 3. Emtia Riski Yönetimi Workshop Uygulamaları

    Bloomberg /Reuters Üzerinden Fiyatlama Uygulamaları Excel Bazlı Fiyatlama ve Değerleme Uygulamaları Fiyatlama Örnekleri ve Örnek Uygulamalar

  • 4. Finansal Risk Yönetimi Sürecinde Bankalar ile Yürütülen İlişkiler

    Banka ile İmzalanan Türev Sözleşmeleri Çerçeve Sözleşmeler ISDA &CSA Banka Kredi Limit Tahsis ve Teminatlandırma Süreçleri Banka Hazine Birimi Ürün Geliştirme ve Fiyat Pazarlıkları Süreci Günlük Değerleme Limit ve Teminat Takip Süreci

  • 5. Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Finansal Piyasalarda Erken Uyarı Sistemleri ve Ekonomik Gelişmelerin Risk Bazlı Yorumlanması

Bu eğitim, finansal piyasalarda erken uyarı sistemlerini, politik ekonomi ve uluslararası ekonomi ile gelişmelerin dikkate alınarak tanımlanmasını hedeflemektedir. Eğitimde, erken uyarı sistemlerinin kullanım alanlarını, pratik ve güncel gelişmeler temel alınarak katılımcılara aktarılmaktadır. İlgili tüm konular seminer katılımcılarına teorik ve deneysel uygulamalar bağlamında aktarılacaktır. Katılımcıların ele alınan konularla ilgili yorum yapmaları ve soru sormaları teşvik edilecektir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Şirketlerde Alacak Riski Yönetimi: Bayi/Müşteri, Rating/Scoring, Kredi/Alacak Riski Yönetimi ve Sigortalama

Bu eğitimde, Alacak Riskleri bütün yönleri ile ele alınacaktır. Bayi ve Müşteri rating/Scoting sistemleri, kredi kayıt bürosu ve merkez bankası memzuç kayıtları gibi istihbarat imkanları, teminat türleri, bankaları sağladığı garantili tahsilat ve nakit yönetim ürünleri, alacak sigortası ile kurumun alacaklarının sigortalanması, EAD, PD ve LGD kavramları, kredi covenant kavramı, limit sistemlerinin kurulması, alacak konsantrasyonlarınn çok boyutlu izlenmesi ve raporlanması, kredi komitesi oluşturulması, bir kredilendirme prosedürünün hazırlanması gibi pekçok yeni uygulamam detaylı örnekler ve sağlayacağı faydalar ile anlatilacaktır. Kurumun alacak risklerinin minimize edilmesi son derece önemlidir. Özellikle kar marjlarının dar ve açık hesap çalışmanın yoğun yapıldığı kurumlarda bir ana firmanın batması pekçok firmanın batmasına neden olabilir. Ülke ve sektör risklerinin izlenmesine ilişkin yöntemleri ve erken uyarı sistemlerine ilişkin pekçok yararlı bilgi katılımcılara anlatılacaktır. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı alacak/kredi riskleri ve bunun yönetilmesi için gerekli pekçok araç ve ölçüm modeli daha iyi algılanacaktır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı

Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün