Şirketlerde Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime emtia risklerinin yönetilebilmesi için gerekli yapıların fiyatlaması ve kullanım alanlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılması tavsiye edilir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    1 gün
  • Araçlar
    • Excel
    • Bloomberg
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Temel Kavramlar
    • Şirketlerin Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Nakit Projeksiyonları
      • Şirketlerin Nakit Akışlarının Üzerinde Yer Alan Finansal Riskler Nasıl Tespit Edilir?
        • Finansal Riskler Nasıl Sayısallaştırılmaktadır (Cash Flow at Risk)?
    • Şirketlerde Sermaye ile Uyumlu Finansal Risk Yapılandırması Kurumsal Risk Yönetimi Süreci Riskin Belirlenmesi (Risk Assessment) Risk Tipleri ve Ölçümü (Risk Measurement) Riskin Transferi (Hedging) Risk - Limit Takibi
  • 2. Emtia Riskine İlişkin Risk Faktörlerinin Analizi ve Emtia Riski Yönetimi

    Kurumun Taşıdığı Emtia Riskinin Tespit Edilmesi Taşınan Emtia Risklerinin Vadeler Bazında ve Miktarsal Olarak Ayrıştırılması Futures Kontratlar ile Emtia Riski Yönetimi Yerli ve Yabancı Organize Borsaların İncelenmesi Futures Kontratların Genel Özellikleri ve Analizi Başlangıç Teminatı Nedir? Sürdürme Teminatı Nedir? Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) Nedir? MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi Tezgahüstü (OTC) ve Organize Piyasalar Emtiaya Dayalı Türev Ürünler ve Emtia Riskinin Yönetilmesi Asian Swap Collar 3 Way Collar

  • 3. Emtia Riski Yönetimi Workshop Uygulamaları

    Bloomberg /Reuters Üzerinden Fiyatlama Uygulamaları Excel Bazlı Fiyatlama ve Değerleme Uygulamaları Fiyatlama Örnekleri ve Örnek Uygulamalar

  • 4. Finansal Risk Yönetimi Sürecinde Bankalar ile Yürütülen İlişkiler

    Banka ile İmzalanan Türev Sözleşmeleri Çerçeve Sözleşmeler ISDA &CSA Banka Kredi Limit Tahsis ve Teminatlandırma Süreçleri Banka Hazine Birimi Ürün Geliştirme ve Fiyat Pazarlıkları Süreci Günlük Değerleme Limit ve Teminat Takip Süreci

  • 5. Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Reel Sektör Kuruluşlarında Finansal Risk Yönetimi

Bu eğitimin amacı reel kurumlarda başta Finans Bölümü, Mali İşler çalışanları, Hazine Bölümü çalışanları ve yöneticileri ile kurumun tüm yöneticilerinin şirketin maruz kaldıkları Finansal Riskleri tanıması, bu risklerin nasıl yönetilmesi gerektiği ile ilgili Türkiye ve Dünya uygulamalarını bilmeleri hedeflenmiştir. Finansal risklerin türleri, ölçüm modelleri, korunma uygulamaları konusunda temel bilgiler kazandırılması ana amaçtır. Diğer eğitim amaçlarından biri türev ürün kullanımları ile hedging şirketlerin gelir tablosundaki dalgalanmalara, fiyatlamalara, stok maliyetlerine, planlamaya, tahsilata ve rekabete olumlu etkisi anlatılacaktır. Finansal Risk Yönetimi ile ilgili popüler kavramlar ile kurumun başta üst yönetimini tanıştırıp bu kavramları karar almada nasıl kullanılabileceği anlatılacaktır. Eğitimde temel finansal risklerin türev ürünler ile nasıl risk azaltım için kullanacakları anlatılacaktir. Risk ölçümünde ve hedging anlatım sırasında yapılacak örneklerle hedding (korunma) işleminin şekilleri ve yapılış tarzı ayrıca uygulamalı olarak gösterilecektir.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre2 gün

Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması

Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Basel Düzenlemelerinin Reel Sektör Firmalarına Etkileri

Bu eğitimin amacı finansal sektöre gelen regulasyonlar nedeniyle zorunlu olarak finansal sektörün geçireceği dönüşüm ve değişimlerin reel sektör firmalarına etkilerinin anlaşılmasını sağlamaktır. Basel II düzenlemeleri ağırlıklı Piyasa, Kredi ve Operasyonel risk kaynaklı risklerin sermaye maliyetinin hesaplamalara dahil edilmesi ile ilgiliyken 2008 krizinde Basel III ile birlikte Likidite Riski ve Karşı Taraf Kredi Riski önem kazandı. Basel IV ve MIFID kriterleri geleceği bilinmektedir. Tüm bu düzenlemelerin Bankacılık sektöründe oluşturacağı etki ve bunun yansıması olarak reel sektörü nasıl etkileyeceği anlatılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeTemel
  • Süre1 gün

Şirketlerde Alacak Riski Yönetimi: Bayi/Müşteri, Rating/Scoring, Kredi/Alacak Riski Yönetimi ve Sigortalama

Bu eğitimde, Alacak Riskleri bütün yönleri ile ele alınacaktır. Bayi ve Müşteri rating/Scoting sistemleri, kredi kayıt bürosu ve merkez bankası memzuç kayıtları gibi istihbarat imkanları, teminat türleri, bankaları sağladığı garantili tahsilat ve nakit yönetim ürünleri, alacak sigortası ile kurumun alacaklarının sigortalanması, EAD, PD ve LGD kavramları, kredi covenant kavramı, limit sistemlerinin kurulması, alacak konsantrasyonlarınn çok boyutlu izlenmesi ve raporlanması, kredi komitesi oluşturulması, bir kredilendirme prosedürünün hazırlanması gibi pekçok yeni uygulamam detaylı örnekler ve sağlayacağı faydalar ile anlatilacaktır. Kurumun alacak risklerinin minimize edilmesi son derece önemlidir. Özellikle kar marjlarının dar ve açık hesap çalışmanın yoğun yapıldığı kurumlarda bir ana firmanın batması pekçok firmanın batmasına neden olabilir. Ülke ve sektör risklerinin izlenmesine ilişkin yöntemleri ve erken uyarı sistemlerine ilişkin pekçok yararlı bilgi katılımcılara anlatılacaktır. Bu eğitim sonunda kurumun taşıdığı alacak/kredi riskleri ve bunun yönetilmesi için gerekli pekçok araç ve ölçüm modeli daha iyi algılanacaktır.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün