Şirketlerde Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.

Kimler Katılmalı

Bu eğitime emtia risklerinin yönetilebilmesi için gerekli yapıların fiyatlaması ve kullanım alanlarına dair ileri düzeyde bilgi sahibi olmak isteyen tüm çalışanların katılması tavsiye edilir.

  • Seviye
    Orta
  • Süre
    1 gün
  • Araçlar
    • Excel
    • Bloomberg
  • Sertifika
    Var

Eğitim İçeriği

  • 1. Temel Kavramlar
    • Şirketlerin Kısa, Orta ve Uzun Vadeli Nakit Projeksiyonları
      • Şirketlerin Nakit Akışlarının Üzerinde Yer Alan Finansal Riskler Nasıl Tespit Edilir?
        • Finansal Riskler Nasıl Sayısallaştırılmaktadır (Cash Flow at Risk)?
    • Şirketlerde Sermaye ile Uyumlu Finansal Risk Yapılandırması Kurumsal Risk Yönetimi Süreci Riskin Belirlenmesi (Risk Assessment) Risk Tipleri ve Ölçümü (Risk Measurement) Riskin Transferi (Hedging) Risk - Limit Takibi
  • 2. Emtia Riskine İlişkin Risk Faktörlerinin Analizi ve Emtia Riski Yönetimi

    Kurumun Taşıdığı Emtia Riskinin Tespit Edilmesi Taşınan Emtia Risklerinin Vadeler Bazında ve Miktarsal Olarak Ayrıştırılması Futures Kontratlar ile Emtia Riski Yönetimi Yerli ve Yabancı Organize Borsaların İncelenmesi Futures Kontratların Genel Özellikleri ve Analizi Başlangıç Teminatı Nedir? Sürdürme Teminatı Nedir? Margin Call (Teminat Tamamlama Çağrısı) Nedir? MTM Değerlerinin Hesaplanması ve Analizi Tezgahüstü (OTC) ve Organize Piyasalar Emtiaya Dayalı Türev Ürünler ve Emtia Riskinin Yönetilmesi Asian Swap Collar 3 Way Collar

  • 3. Emtia Riski Yönetimi Workshop Uygulamaları

    Bloomberg /Reuters Üzerinden Fiyatlama Uygulamaları Excel Bazlı Fiyatlama ve Değerleme Uygulamaları Fiyatlama Örnekleri ve Örnek Uygulamalar

  • 4. Finansal Risk Yönetimi Sürecinde Bankalar ile Yürütülen İlişkiler

    Banka ile İmzalanan Türev Sözleşmeleri Çerçeve Sözleşmeler ISDA &CSA Banka Kredi Limit Tahsis ve Teminatlandırma Süreçleri Banka Hazine Birimi Ürün Geliştirme ve Fiyat Pazarlıkları Süreci Günlük Değerleme Limit ve Teminat Takip Süreci

  • 5. Genel Değerlendirmeler

Kuruma Özel Eğitimler

Kurumunuzun ihtiyaçlarına uygun özelleştirilmiş eğitim oluşturmamızı ister misiniz?

Diğer Eğitimler

Şirketlerde Faiz Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Şirketlerin maruz kaldığı finansal risklerin yönetilebilmesi için, bu risklerin hangi vadelerde, hangi para birimlerinden kaynaklandığının tespit edilmesi kritik öneme sahiptir. Şirketler kısa, orta ve uzun vadeli nakit projeksiyonlarını gerçeğe en uygun şekilde oluşturmalı, bu nakit akışların üzerindeki finansal riskleri tespit etmeli ve sayısal olarak riskin değeri ölçülebilmelidir. Bu eğitimde şirketlerin nakit akışlarının üzerinde yer alan faiz risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Risk Yönetimi Sistemlerinin Kurulması ve MIS Raporlamaları ile Üst Yönetime Karar Desteği Sağlanması

Bu eğitimde katılımcılara; risk yönetimi sistemlerinin kurulması için izlemeleri gereken yol ve yapılması gereken uygulamalar anlatılmaktadır. Eğitim süresince risk yönetimi konusunda genel bir bakış kazandırılırken, kurumlarda risk yönetimi sistemleri kurulmasına yönelik çalışmalarda izlenmesi gereken yol haritası, örneklerle ve uygulamalarla anlatılmaktadır.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün

Şirketlerde Stres Testi Senaryo Analizleri: Kur, Faiz, Metal/Emtia, Alacak Riski ve Likidite Riski Odaklı

Stres testleri ve senaryo analizlerinin temel kullanım amacı, normal koşullar dışında piyasada ortaya çıkabilecek büyük dalgalanmaların, finansal varlıkların fiyatlarında yaratacağı olumsuz etki sonucunda kurumun bilançosunda yaratacağı tahribatı bulmaktır. Bu eğitim ile katılımcılara risk yönetiminde kullanılan stres testleri ve senaryo analizlerinin hazırlanmasına ilişkin bilgiler, verilerin nasıl kullanılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlar, risk yönetimi alanının temel noktalarından başlayarak uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Kur riskine maruz firmalarda kur risklerindeki beklenmeyen aşağı ya da yukarı yönlü hareketlerin etkileri incelenecek, ölçme ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Yüksek borçluluk yapısına sahip, spot yada değişken faizli kredi kullanan kurumlarda faiz oranlarındaki anormal artışların kurumun gelir tablosu, karlılığı ve finansman yükü üzerindeki etkileri incelenecek, risklerin ölçülmesi ve korunma uygulamaları anlatılacaktır. Emtia ve metal fiyatlarındaki şokların etkileri incelenecektir. Bu dalgalanmaların kurumun likidite riskine olan etkileri incelenecektir.devamını oku

  • Seviyeİleri
  • Süre2 gün

Şirketlerde Kur, Faiz ve Emtia Risklerinin Yönetilmesi ve Hedging Uygulamaları

Türev ürünler, kurumların hazinelerinde yatırım ve risk yönetimi amacıyla kullanılan finansal araçlardır. Bu eğitimde, faiz, kur ve emtia risklerinin transferi amacına yönelik çalışmalara ve simulasyonlu korunma uygulamalarına yer verilmektedir.devamını oku

  • SeviyeOrta
  • Süre2 gün